R语言中的auto-arima可以自动选择最合适的 q,p,d模型参数,简单好用。对于不熟悉R语言的小伙伴们,python里面也有包可以实现同样功能 就是 pmdarima (旧名: pyramid-arima) 。
由于此包中途改名,导致很多人在安装的时候遇到问题。
不要再用这个command安装了。pip install pyramid-arima
正确安装方法
pip install pmdarima
调用方法
from pmdarima.arima import auto_arima
smodel = pm.auto_arima(data, start_p=1, start_q=1,
test='adf',
max_p=3, max_q=3, m=12,
start_P=0, seasonal=True,
d=None, D=1, trace=True,
error_action='ignore',
suppress_warnings=True,
stepwise=True)
个人理解这个包其实就是分别给定pdq的范围,用gridsearch(网格搜索)找出 AIC, BIC最小的一组pdq,等于自动调参,不用自己一个一个试,比较方便。
参考链接
官方说明:https://pypi.org/project/pmdarima/
参考链接:https://www.machinelearningplus.com/time-series/arima-model-time-series-forecasting-python/