一直买国足输能赚钱吗？怎样下注利润最大风险最小？

    最近在研究量化交易模型，对所有能持续挣钱的模型都挺感兴趣。今天看到亚洲杯国足0:3惨输伊朗队，不禁慨叹——又错过了一个亿啊！

    因为之前看一个段子说，如果你有1万块钱，从2000年开始每次国足比赛时都拿出总量的一半押国足输，那么现在你应该财富自由了。

    我们来看一下这个方案的可行性，说不定真能为我们找到一条发家致富之路也未可知啊！^_^

     

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    假设我们每次对（押国足输）的概率是P（0 <= P <=1 ）， 那么我们每次下注的比例应该是多少呢？

• 1. 每次都以最大比例下注（即满仓下注）

         当进行无数次实验时，即 n--> +oo时，  lim (1-p) ^n = 0。    （^ n 表示n次方）

         也就是说，无论你前面能赢多少次，早晚会输一次；只要输一次，就会倾家荡产！  -_-!!!     

         这可真是个下下策！ 

         所以量化交易的风控模型说的 “别把鸡蛋放到一个篮子里” 是有道理的。

        

• 2.  每次都以最小比例下注

    最小下注应该是1元，损失了也不会心疼。但这样损失的是时间成本。国足不是每天都有比赛，这样一二十年下来，也挣不了几块钱，可见也不是个好主意。

    而且，每次下注都是独立重复实验，一次下1块和一次下n个1块概率是一样的，还能加快不少速度； 但n也不能太大，否则导致风险太大不可控。

    因此，应该有一个合适的比例，使得风险可控速度又最快。那么，这个合适的比例是多少呢？ 

 

• 3. 合适比例下注

    设    我们有原始资金A0元。 每投资1元，成功的概率为P，若成功则赢利b元（赔率1:b，实际取回b+1元）；   失败的概率为       1-P， 损失1元（即全部输光）。设下注比例为 f 。

   那么，我们下注一次后的资金A1为： 

    （1） A1 = A0(1+ bf)  （成功）      或

   （2） A1 = A0(1 - f)     （失败）

  进行K+1 次下注后， 拥有的资金A (k+1) 为：

  （1） A(k+1) = Ak (1+bf)     （成功）      或

  （2） A(k+1) = Ak(1 - f)

  

   当下注N次（N是一个很大的数）后， 理论上成功NP次， 失败N(1-P)次，剩余的资金An为：

     

   将A0移至等式左侧，并对两侧开N次方， 得

   

  F(f)是理论上每次下注后资金的变化比率，是一个关于比例 f 的函数， 当f 使得F(f)的最得最大值时，总资金量An也将取得最大值。

  欲求F(f)的最大值，先对F(f)两边取对数， 然后求导使得导数等于0， 即可得到最大值。

  取对数：

     lnF(f) = Pln(1+bf) + (1-P)ln(1-f)

  对f求导，使导数等于0

  

最终求得

f 就是应当下注的资金比例。 这个公式叫做凯利公式，是赌博界圣经一般的存在。

其中 Pb - (1-P) 叫做赢面，

当 Pb - (1-P) > 0时， 说明游戏有盈利余地，可以参与；

当 Pb - (1-P) = 0时， 最好的结果不过是平手，不值得参与；

当 Pb - (1-P) < 0时， 赢面为负，参与的越多，输的越多，不能参与。

 

  回过头来再看看国足的问题。 如果我们下注的时候 Pb - (1-P) > 0， 那么我们就有盈利的可能， 下注比例应为 (Pb - 1 + b)/b。

  鉴于国足的水平，输球的概率很大，也就是我们赢的概率P很大，如果赢面条件满足，不妨也可以作为投资的一种渠道。如果你因此而发财了，麻烦你回来点个赞作为回报！   ^_^