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原创 期货CTP接口与程序化(量化交易)的对接(3)——序列变量的载体
上一讲:期货CTP接口与程序化(量化交易)的对接(2)序列变量的载体上一讲举了一个简单的例子,现在继续用这个例子来讲解。它使用的策略是:长阳达到X且在均线之上买进,长阴达到X且在均线之下买进。代码是:public class Signal //信号结构体 { //定义信号数据,自己写 public Signal(string 下单方式) ...
2020-02-19 18:25:59 1578
原创 期货CTP接口与程序化(量化交易)的对接(2)——基本概念
上一讲:期货CTP接口与程序化(量化交易)的对接(1)先理清几个概念。策略这是交易思路。举一个简单的例子。下文都用这个例子来说明问题。假如我给自己规定:“每当出现长阳,我就买进,每当出现长阴,我就卖出。”这就是一个策略。姑且不说这个策略是否有效,是否简单低幼,现在只是拿它做个例子,说明编程的很多问题。首先要用代码把交易思路固定下来,类似于这样:void 傻瓜策略(){ i...
2020-02-19 17:16:24 4093
原创 期货CTP接口与程序化(量化交易)的对接(1)
很多人写CTP都是为了自动交易。费好大劲,CTP接口写好了,该往策略方面靠了。有同学说:“那简单,我把我在文华里的策略翻译成C#的,往CTP的行情接口上一套,把下单的语句找出来,直接引到CTP的ReqOrderInsert那儿去。”但是,我说的不是简单地把一个策略安到CTP上,不是费那么大的劲做出一个软件只为了满足一个策略,而是——我自己做的程序化CTP软件,能够做到——对多个策略进行历...
2020-02-19 15:30:06 7747 1
原创 期货CTP接口与K线模块的对接(4)
读取K线的流程(下文中所说的示范程序,点击此处下载)在示范程序中:1.本机自用的K线,在内存中,是用字典“tdBars”记录的,这个字典的键,形如“SR005_m5”(即“合约代码_K线周期”),这个字典的值,是一个集合,其中每个元素是一个K线结构体。2.以SR005的5分钟周期的K线为例,它在内存中是tdBars[“SR005_m5”]。程序第一次读这个字典时,它还没有“SR005_m5...
2020-02-19 14:53:17 1629
原创 期货CTP接口与K线模块的对接(5)
K线和tick的绘制画K线实际上就是画一些矩形和线条,让它们组合成K线。K线的变化实际上就是抹去原来的图形,画上新的图形,在K线末端,这个过程零点几秒重复一次,给你造成了“伸缩”或“平移”的错觉。在画K线以前,要搞清楚几个问题:1.画板有多宽、多高?2.K线要多宽?3.K线之间的距离是多少?4.由上述数据,可算出画板内可容纳多少根K线。5.这些K线的最高价是多少?最低价是多少?6...
2020-02-19 14:52:35 772
原创 期货CTP接口与K线模块的对接(3)
生成K线的流程(下文中所说的示范程序,点击这里下载)某合约的行情数据来到本机后:1.在C++部分,触发“OnRtnDepthMarketData”;2.通过已注册的函数指针,找到C#中关于处理行情数据的回调函数;3.在这个回调函数中,与生成K线有关的操作是:(1)生成本机所需的K线(仅供本机交易使用);(2)如果当前合约要参与指数的计算,就计算指数,然后:算出来的指数,递归调用处理...
2020-02-19 09:30:14 1306
原创 期货CTP接口与K线模块的对接(2)
K线的结构一根K线,是由以下基本数据组成的,K线的图形就是根据它们画出来的:特别说明一下,K线的日期、时间,是它第一个tick的日期、时间。如果一根K线的第一个tick是2019年8月26日21点00分03秒124毫秒来到的,在记录这根K线时,日期就记为20190826,时间就记为210003.124,即使它持续到次日,它的日期时间也是开始时的日期时间。由于交易日可能不同于普通日期,还要...
2020-02-19 08:38:01 1224
原创 期货CTP接口与K线模块的对接(1)
先做一个练习。这是用tick生成K线的练习。这里的tick是程序随机生成的。通过这个练习,了解K线生成的逻辑。下面的动画,是该练习的输出效果的短时间截屏。下面是练习步骤。一、在VisualStudio中新建项目“BarsTest”,这是一个C#的窗体程序,主窗体为“Form1.cs”,尺寸为576×540。二、在该窗体中放一个PictureBox,命名为“panel”,尺寸为528...
2020-02-09 13:21:25 1634
原创 期货CTP接口C++源码与C#应用程序的对接
大家知道,期货CTP接口是由上期技术公司提供的,它提供的源码和范例都是用C++语言写的,这个用起来不太方便。比如我在实盘中需要数据库,需要程序化,需要K线图,需要这样那样的功能,下单之前要做一堆一堆的事……用C++来写会是很麻烦的。但是C#不怕做这些麻烦事,C#就是用来干脏活累活的,你把界面、应用逻辑啥的都交给C#,C++就只要管好自己的一件事就行了——怎么和交易所对话,这样,工作量会小得多。实...
2020-02-06 18:36:10 3988 4
原创 博客测试文章
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2020-02-06 14:15:03 170
上期CTP接口及应用编程范例(含K线、程序化、套利)(20200211更新)
2020-02-11
上期CTP源码带K线、指标和程序化示范(20151028更新)
2016-10-28
上期CTP源码带K线、指标和程序化示范(20151015更新)
2016-10-15
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