期货CTP接口C++源码与C#应用程序的对接

大家知道，期货CTP接口是由上期技术公司提供的，它提供的源码和范例都是用C++语言写的，这在应用上有一定局限性。比如我在实盘中需要数据库，需要程序化，需要K线图，需要这样那样的功能，下单之前要做一堆一堆的事……用C++来写会是很麻烦的。但是C#不怕做这些麻烦事，C#就是用来干脏活累活的，你把界面、应用逻辑啥的都交给C#，C++就只要管好自己的一件事就行了——怎么和交易所对话，这样，工作量会小得多。

实际上对大多数人来说，没有C#这样的高级语言，根本就干不了活儿。举个例子来说，我要下单，我用C++怎么下单，在命令行窗口里，输入合约代码，输入价格，输入手数……噼里啪啦一通猛敲键盘，才能把一个单子下完，是吧？但在c#界面里，只需要点一个按钮：

就是“挂买”这个按钮，我点一下，一瞬间，买进就完成了。在这一瞬间，程序为我干了一连串的事：

● 看看我要买的是哪个合约；
● 读取该合约最新盘口，读取预设的挂单偏移值，算出挂单价格；
● 读取默认手数；
● 准备报单，更新报单序号，记录报单信息；
● 对此单进行预检（有无自成交风险、报单序号是否合规、资金是否足够、是否在交易时间、其他方方面面是否合规）；
● 是否有旧单要撤（有时需要撤完旧单再下新单，比如平仓时）；
● 账户中是否有反向单需要对冲，如果需要，最终是开仓还是平仓；
● 向交易模块发单；
● 向C++模块发单；
● 向交易所报单。

就这一系列的事情，C++所做的只有最后一件，向交易所报单，也就是ReqOrderInsert。
前面的所有啰嗦事，都由C#包办了。
如果都用C++来写，工作量可想而知（实际上对大多数程序员来说是不可行的）。
虽然事情看起来多，但刚才的那一连串，是在约十毫秒内发生的。
这十毫秒的事情，即使用C#语言来写，也是很长很长的，我们把它精简一下，先不考虑什么报单记录、报单校验之类的了，假设点了按钮直接就报单，便于我们看清C#与C++的关系，那么——

C#中的代码是：

        ///C++所输出的dll的位置
        const string dllPath = @"CTP_se.dll";
        ///引用C++中的下单函数（在C++中，下单的入口是函数“_ReqOrderInsert”
        [DllImport(dllPath, EntryPoint = "_ReqOrderInsert")]
        ///C#的下单函数，“extern”标签决定了它要按照上一句话的规定引用C++中的函数“_ReqOrderInsert”
        static extern void ReqOrderInsert(
        char[] BrokerID, //经纪公司代码（字符串，必填）
        char[] InvestorID, //投资者代码（字符串，必填）
        char[] InstrumentID, //合约代码（字符串，必填）
        char[] ExchangeID, //交易所代码（字符串，必填）
        char[] OrderRef, //报单引用（字符串，必填）
        char[] UserID, //用户代码（字符串，不需要就填“null”）
        int OrderPriceType, //报单价格条件（必填，1为任意价，2为限价，3为最优价，4为最新价，
            //5为最新价浮动上浮1个ticks，6为最新价浮动上浮2个ticks，7为最新价浮动上浮3个ticks，8为卖一价，
            //9为卖一价浮动上浮1个ticks，10为卖一价浮动上浮2个ticks，11为卖一价浮动上浮3个ticks，12为买一价，
            //13为买一价浮动上浮1个ticks，14为买一价浮动上浮2个ticks，15为买一价浮动上浮3个ticks，16为五档价）
        int Direction, //买卖方向（1为买 ，-1为卖）
        int CombOffsetFlag, //组合开平标志（必填，1为开，0为平，-1为平今，-2为平昨，-3为强平，-4为强减，-5为本地强平）
        int CombHedgeFlag, //组合投机套保标志（必填，0为投机，1为套利，2为套保）
        double LimitPrice, //价格（实数，必填）
        int VolumeTotalOriginal, //手数（必填）
        int TimeCondition, //有效期类型（必填，1为立即完成，否则撤销，2为本节有效，3为当日有效，一般填3
            //4为指定日期前有效，5为撤销前有效，6为集合竞价有效）
        char[] GTDDate, //GTD日期（字符串，不需要就填“null”）
        int VolumeCondition, //成交量类型（必填，1为任何数量 ，2为最小数量 ，3为全部数量，一般填1）
        int MinVolume, //最小成交量（必填）
        int ContingentCondition, //触发条件（必填，1为立即，2为止损，3为止赢，4为预埋单，一般填1
            //5为最新价大于条件价，6为最新价大于等于条件价，7为最新价小于条件价，8为最新价小于等于条件价，
            //9为卖一价大于条件价，10为卖一价大于等于条件价，11为卖一价小于条件价，12为卖一价小于等于条件价，
            //13为买一价大于条件价，14为买一价大于等于条件价，15为买一价小于条件价，16为买一价小于等于条件价）
        double StopPrice, //止损价（实数，不需要就填“0”）
        int ForceCloseReason, //强平原因（必填，0为非强平 ，1为资金不足 ，2为客户超仓 ，一般填0
            //3为会员超仓 ，4为持仓非整数倍 ，5为违规 ，6为其它 ，7为自然人临近交割 ）
        int IsAutoSuspend, //自动挂起标志（整数，必填，一般填0，表示不自动挂起）
        char[] BusinessUnit, //业务单元（字符串，不需要就填“null”）
        int RequestID, //请求编号（整数，不需要就填“Int32.MinValue”）
        int UserForceClose, //用户强评标志（整数，必填，一般填0，表示否）
        int IsSwapOrder, //互换单标志（整数，不需要就填“Int32.MinValue”）
        int tdClientI //交易通讯线程序号
        );
        private void 挂买按钮_Click(object sender, EventArgs e)
        {
   
            string brokerID = "9999";
            string userID = "071988";
            string insID = "ni2003";
            string exchangeID = "SHFE";
            string ordID = "10000";
            int direction = 1;
            int oc = 1;
            double price = 108590;
            int lot = 1;
            int tdClientI = 0;
            ReqOrderInsert(brokerID.ToCharArray(), userID.ToCharArray(), insID.ToCharArray(), exchangeID.ToCharArray(), ordID.ToCharArray(), null,
                            2, direction, oc, 0, price, lot, 3, null, 1, 1, 1, 0, 0, 0, null, Int32.MinValue, 0, Int32.MinValue, tdClientI);
        }

而在C++中，与上述C#功能对接的函数，名叫“_ReqOrderInsert”：

///C++内部的报单函数
int ReqOrderInsert(CThostFtdcInputOrderField* pInputOrder, int tdClientI) {
   
	string str_ref(pInputOrder->OrderRef);
	string insID(pInputOrder->InstrumentID);
	logWithTimeBUI(tdClientI, insID, "尝试报单 ordID." + str_ref