期货CTP接口与程序化（量化交易）的对接（2）——基本概念

上一讲：期货CTP接口与程序化（量化交易）的对接（1）

先理清几个概念。

策略

这是交易思路。
举一个简单的例子。下文都用这个例子来说明问题。
假如我给自己规定：“每当出现长阳，我就买进，每当出现长阴，我就卖出。”这就是一个策略。
姑且不说这个策略是否有效，是否简单低幼，现在只是拿它做个例子，说明编程的很多问题。
首先要用代码把交易思路固定下来，类似于这样：

public class Strg //策略管理器
    {
   
        void 傻瓜策略(bool 长阳, bool 长阴)
        {
   
            if (长阳) {
    买平(); 买开(); }
            else if (长阴) {
    卖平(); 卖开(); }
        }

        void 买平() {
    }
        void 买开() {
    }
        void 卖平() {
    }
        void 卖开() {
    }
    }

这个函数“void 傻瓜策略()”，就是一个策略。
它的名称，应该出现在软件界面的一个下拉菜单中。你在做历史测试之前，在在给实盘方案配策略之前，要点这个下拉菜单，“傻瓜策略”这四个字应该出现在其中：

傻瓜策略　　←　点击
单均线策略
双均线策略
海龟策略
河马策略
……

总之：
策略是交易思路；
它可以用代码写成函数；
回测或实盘用这个思路来交易时，访问这个函数。

参数

这是策略的输入数据。
比如，我把刚才的策略升个级，规定：
阳线长达X时买进，阴线长达X时卖出。
这个“X”，是这个策略的参数。
当这个策略用于镍这个品种时，我设X为500，那么，镍的K线长达500时，软件自动下单。
用于螺纹钢时，我又设X为40，就是说螺纹钢的K线有40那么长时就自动下单。
这个策略的代码就成了：

public class Strg //策略管理器
    {
   
        void 傻瓜策略(double X, double 最高价, double 最低价, double 开盘价)
        {
   
            if (最高价 >= 开盘价 + X) {
    买平(); 买开(); }
            else if (最低价 <= 开盘价 - X) {
    卖平(); 卖开(); }
        }

        void 买平() {
    }
        void 买开() {
    }
        void 卖平(