【量化】Python量化交易平台vnpy开发-汇总笔记

文章专栏：https://zhuanlan.zhihu.com/vn-py
开源代码：https://github.com/vnpy/vnpy
[5年前的文章]

0.引言

Python量化交易平台开发教程系列0-引言

1.类CTP交易API的工作原理

ython量化交易平台开发教程系列1-类CTP交易API的工作原理

2.类CTP交易API的Python封装设计

Python量化交易平台开发教程系列2-类CTP交易API的Python封装设计

3.vn.py项目中API封装的编译

Python量化交易平台开发教程系列3-vn.py项目中API封装的编译

4.事件驱动引擎原理和使用

前面的文章太底层，暂不考虑。
文章：Python量化交易平台开发教程系列4-事件驱动引擎原理和使用
（有点深度）

• 时间驱动：每隔一段时间固定运行一次脚本。 | 处理延时在量化交易中的直接后果就是money：市价单滑点、限价单错过本可成交的价格。
• 事件驱动：当某个新的事件被推送到程序中时，程序立即调用和这个事件相对应的处理函数进行相关的操作。 | 将所有的操作都写到一个回调函数中无疑变成了非常差的方案，可扩展性差，危险。
  驱动文件在vnpy/event/engine.py文件中.

5.底层接口对接

文章：Python量化交易平台开发教程系列5-底层接口对接
（有点难理解）
将某个API对接到我们的程序中，需要以下两步：：
1，将API的回调函数收到的数据推送到程序的中层引擎中，等待处理
2，将API的主动函数进行一定的简化封装，便于中层引擎调用

6.中层引擎设计

文章：Python量化交易平台开发教程系列6-中层引擎设计
(这些文章有点老了，demo都不见了，没法测试和debug，看着难受，越来越不懂了，快放弃了)

7.顶层GUI界面开发（1）

Python量化交易平台开发教程系列7-顶层GUI界面开发（1）

8.顶层GUI界面开发（2）

Python量化交易平台开发教程系列8-顶层GUI界面开发（2）