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CART 算法（classification and regression tree）
决策树
- 可用于分类与回归
- 模型呈树形结构，if-else 规则集合
- 优点：可读性好、分类速度快
- 训练：根据损失函数最小化原则构建树，包括：特征选择、决策树生成、决策树修剪
- 预测：用模型进行分类
模型
- 树形结构，由节点和有向边组成
- 节点有两种类型：内部节点和叶节点，内部节点表示一个特征，叶节点表示一个类
- 可视作if-else规则集合，从根节点到叶节点经历的内部节点对应规则条件，叶节点对应规则结论，不同路径的规则互斥且完备，每个实例只满足一条规则。
下图是一棵训练好的决策树：
样本是贷款用户，规则有“是否拥有房产”、“是否结婚”、“月收入是否大于4k”，通过这些规则判断可将用户区分为两类：“可以偿还” 和“不能偿还”。
决策树属于“监督学习”算法，因为样本的类别（是否可以偿还）需要事先已知；其次，哪些判断规则要优先选择（先判断“有没有房产”还是“有没有结婚”），条件的阈值（月收入）都是要训练得到的参数。
条件概率分布
- 决策树定义了在给定特征条件下类的概率分布，决策树多个路径将特征空间划分为互斥的单元，每个单元定义一个类的概率分布，决策树的概率分布由每个单元下的分布组成。
- 设X为特征向量随机变量，Y为类别随机变量，这个概率表示为P(Y|X)。X取值于不同单元，Y取值于不同类别。在给定某个X（单元）下某个Y（类别）的取值最大，决策树就将该节点标记为该类。
决策树学习
给定训练集：
，
为输入，n为特征数，
为类标记，
，N为样本容量。
- 学习目标：构建一个决策树模型，对样本正确分类
- 与训练集不矛盾的决策树可能有多个，也可能没有，选较小的且泛化能力好的一个，另一个角度看是找到一个合适的条件概率（空间划分）
- 损失函数：正则化的极大似然函数
- 搜索最优决策树是NP难题，一般用启发式算法近似求解次优
- 算法：
- 特征选择：所有样本初始化在根节点，选择最优特征，选取分割点，保证将样本分到目前最好的类别（子节点）中。
- 树生成：递归此过程知道所有样本都正确分类，或没有可用特征为止。此过程对应决策树的建立，也是特征空间的划分。考虑局部最优。
- 树剪枝：为提高泛化能力，对决策树从下往上剪枝，使其不会过于复杂。考虑全局最优
- 常用算法：ID3、C4.5、CART
特征选择
- 选择对训练数据具有分类能力的特征，提高学习效率；若按某特征分类结果和随机分类差别不大，则称其为无分类能力
- 分类能力判断准则：信息增益、信息增益比
信息熵(Information Entropy)
信息熵用于评价样本纯度，样本越纯，信息熵越小，或者说不确定性越小（信息论）
设X是取有限值的随机变量，概率分布为：
熵定义为：
- 熵只依赖于X的分布，与X取值无关
- 熵越大，不确定性越大。若X只会取0和1，则分布为：
，熵为：
。当p=0或1时，熵为0，没有不确定性。当p=0.5，熵为1达到最大，此时X不确定性最大。
条件熵
设随机变量(X, Y)，联合概率分布为：
，条件熵 H(Y|X) 表示已知X条件下Y的不确定性，定义为给定X条件下，Y的条件分布的熵对X的期望：
，这里 
当熵与条件熵由数据估计（极大似然估计）时，对应成为经验熵和条件经验熵。
信息增益(Information Gain)
表示得知特征X信息后，Y的不确定性减小的量。定义为：
为集合经验熵，
为特征A给定条件下D的条件经验熵
信息增益也等价为“互信息”。信息增益大的特征更具有分类能力，所以应该优先选取信息增益最大的特征。
设训练集为D，样本数|D|，有K个类Ck，k=1,2,3……K。|Ck|为属于类Ck的样本数，
。A有n个不同取值，
，根据A的值将D划分为n个子集
，|Di|为第i个子集样本数，
。子集Di中属于类Ck的样本数为Dik，
，|Dik|为Dik样本数。
信息增益算法
输入：训练集D和特征A
输出：特征A对训练集D的信息增益
- 计算数据集D经验熵H(D)：
- 计算特征A对数据集D的条件经验熵H(D|A)：
- 计算信息增益：
信息增益比(Information Gain Ratio)
信息增益偏向于选择取值较多的特征，如某个特征f ，取值多到能将每个样本分开，最后每个叶子节点最多只有一个样本，这种划分是最纯的，但是却未必合适。
信息增益率在信息增益的基础上，除以一项：
，
，n是特征A取值个数。
若 A 的取值较多，信息增益率越小。
决策树生成
ID3 算法
基于信息增益选择特征来构建决策树
输入：数据集D，特征A，阈值ε
输出：决策树T
- 若D中所有实例属于同一类Ck，则统一放入根节点，标记为类Ck，返回T
- 若A=∅，则T为单节点树，将D标记为实例数最大的类Ck，返回T
- 计算A中各特征对D的信息增益，选择最大的特征Ag
- 若Ag 信息增益< ε ，则T为单节点树，将D标记为实例数最大的类Ck，返回T
- 否则对Ag的可能值ai，按照Ag=ai将D分割为多个非空子集Di，各自标记为Di中实例数最大的类，构建子节点，与原节点构成树T并返回。
- 对第i个子节点，以Di为训练集，以A - {Ag}为特征集，递归调用步骤1-5，得到子树Ti并返回。
C4.5 算法
区别于ID3，C4.5选择信息增益比来选择特征。
输入：数据集D，特征A，阈值ε
输出：决策树T
- 若D中所有实例属于同一类Ck，则统一放入根节点，标记为类Ck，返回T
- 若A=∅，则T为单节点树，将D标记为实例数最大的类Ck，返回T
- 计算A中各特征对D的信息增益比，选择最大的特征Ag
- 若Ag 信息增益< ε ，则T为单节点树，将D标记为实例数最大的类Ck，返回T
- 否则对Ag的可能值ai，按照Ag=ai将D分割为多个非空子集Di，各自标记为Di中实例数最大的类，构建子节点，与原节点构成树T并返回。
- 对第i个子节点，以Di为训练集，以A - {Ag}为特征集，递归调用步骤1-5，得到子树Ti并返回。
决策树剪枝
决策树生成会一直进行到没有可用特征，这样的树往往泛化性能一般（过拟合），解决办法是对树进行简化（剪枝），一般通过极小化整体损失函数来实现。
设树T的叶节点个数为|T|，t是叶节点，其中有Nt个样本点，k类样本点有Ntk个，k=1,2...K，Ht(T)为叶节点t的经验熵，
为参数，则决策树的损失函数定义为：
其中经验熵为：
损失函数第一项为：
这时有：
C(T)表示模型对训练数据的预测误差，|T|表示模型复杂度。 控制两者之间的影响，较大的a选择较小（简单）的模型，较小的a选择较复杂的模型。
剪枝是在a确定时，选择损失函数最小的模型。决策树生成时只考虑提高信息增益（比）更好的拟合数据，剪枝则考虑了减少模型复杂度。生成是学习局部模型，剪枝是学习整体模型。
剪枝算法
输入：生成算法产生的树T，参数a
输出：剪枝后的树Ta
- 计算每个节点经验熵
- 递归的从叶节点向上回缩，设一组叶节点回缩到父节点前后的整体树分别为TB和TA，对应的损失函数为分别是Ca(TB)和Ca(TA)，若Ca(TA) <= Ca(TB)，则进行剪枝，将父节点变为新的叶节点。
- 返回2，知道不能继续，得到最小损失的树Ta
步骤2只涉及两个子树的损失函数，故可以用动态规划法。
CART 算法（classification and regression tree）
- 可用于分类与回归
- 是在给定输入X条件下输出Y的条件概率分布的学习算法
- 假设决策树是二叉树，左分支代表“是”，右分支代表“否”
- 依据训练集先尽可能大的生成决策树，以损失函数最小的标准用验证集对树进行剪枝
- 对回归树用平方误差最小化策略（MMSE），对分类树采用基尼系数最小化策略。
CART回归树
设输入为X输出为Y，Y是连续变量，给定训练集
回归树对应输入空间的一份划分以及每个划分单元里的输出值。
设输入空间划分为M个单元R1，R2...RM，每个单元有固定输出值cm，回归树模型可以表示为：
输入空间划分确定时，可用平方误差
表示数对训练数据的预测误差，用平方误差最小原则求解每个单元上的输出值。
明显对于单元Rm上cm的最优值是Rm上所有实例xi对应输出yi的均值，即：
对于空间的划分，这里采用启发式方法，选择第j个变量
和它的取值s作为切分变量和切分点，定义两个区域：
，
要寻找最佳切分变量j和最佳切分点s，即求解：
对固定变量j 可得最优切分点s：
，
遍历所有输入变量，找到最优切分变量j，构造一个对（j，s），以此将输入空间划分为两个区域。重复以上过程直到满足条件，这样的回归树成为最小二乘回归树。
最小二乘回归树生成算法
输入：训练集D
输出：回归树f（x）
在训练集所在的输入空间中，递归的将每个区域划分为两个子区域，并计算其输出值
- 选择最优切变量j和最优切分点s，求解：
遍历j，对固定的j扫描切分点s，找到使上式最小的（j，s） - 用选定的（j，s）划分区域并决定输出值，
- 继续对两个子区域调用步骤1,2，直到满足停止条件
- 将输入空间划分为M个区域R1，R2...RM，生成决策树
CART分类树
用基尼系数选择最优特征，并决定最优分割点
基尼指数
分类问题中假设有K个类，样本属于第k类的概率为pk，则概率分布的基尼指数定义为：
对二分类问题，样本属于第一类概率为p，则基尼指数为：
样本集合D的基尼指数为：
Ck是D中属于第k类的样本子集，K是类别个数。
若样本D根据特征A是否取值为a分为D1和D2两部分，
则在特征A条件下，集合D的基尼指数定义为：
基尼指数
表示集合D的不确定性，基尼指数 
表示D 经过A=a划分后的不确定性。基尼指数越大，不确定性越大
二分类中基尼指数Gini(D) 、熵的一半H(p)/2和分类误差率的关系
CART分类树生成算法
输入：训练集D，停止条件
输出：CART决策树
根据训练集从根节点开始，递归进行以下操作：
- 对训练集D，计算现有特征对其的基尼指数。对每个特征A的每个可能取值a，计算基尼指数：
- 选择基尼指数最小的特征及其切分点作为最优解，以此将当前节点划分为两个子节点，将训练集按照特征值划分进去。
- 对两个子节点递归调用步骤1,2，直到满足停止条件（节点中样本数少于阈值，或节点样本基尼指数小于阈值，或没有更多特征）
- 生成分类树
CART树剪枝
从生成的树底端减去一些子树，是的模型更简单，泛化能力更强。
- 由两步组成，先从生成决策树T0底端不断剪枝，知道根节点，形成子树序列
- 通过交叉验证法在验证集对子树进行测试，选择最优子树
- 剪枝，形成子树序列。每棵子树计算损失函数：
，T为任意子树，C(T)为对训练集的预测误差，|T|为子树叶节点个数。
为参数，
为子树T的整体损失。对固定的 
一定存在使损失函数最小的子树，将其表示为Ta，可证明这样的子树是唯一的。 大时，最优子树偏小，反之偏大。 = 0时，整体树最优；当趋于无穷，只有根节点的子树最优。可用递归法对树进行剪枝，将 从小增大，
，产生一系列区间
。剪枝得到的子树 序列对应区间
的最优子树序列 
，序列中的子树是嵌套的。具体如下：
- 从整体树T0开始剪枝，对T0内部任意节点t，以t为单节点树的损失函数为：
，以t为根节点的子树Tt的损失函数为：
。当=0 或充分小时，有式子成立：
。当 增大时，在某个值有：
。继续增大，则不等式反向。而当
，Tt与t具有相同损失，因t节点少，因此对Tt进行剪枝。 - 因此对T0任意内部节点，计算
，表示剪枝后整体损失函数的减少程度。在T0中减去g(t)最小的Tt，得到的子树作为T1，同时将最小的g(t)设为
。T1为区间 
的最优子树。不断剪枝，不断增加值获得新区间。
- 从整体树T0开始剪枝，对T0内部任意节点t，以t为单节点树的损失函数为：
- 在剪枝得到的子树序列
中通过交叉验证获得最优子树
：利用独立的验证集，测试子树序列 的平方误差或基尼指数，值最小的决策树视作最优子树。因每棵子树 都对应一个参数
，所以当子树
确定，
也确定了。
剪枝算法
输入：生成决策树T0
输出：最优决策树Ta
- 设k=0，T=T0
- 设
- 自下而上对各内部节点t，计算 C(Tt)，|Tt|以及
Tt表示以t为根节点的子树，C(Tt)是对训练数据的预测误差。|Tt|是Tt的叶节点个数。 - 对g(t) = a的内部节点t进行剪枝，并对叶节点t以多数表决决定其类别，得到树T。
- 设k = k + 1，ak=a，Tk = T
- 若Tk不是由根节点和两个叶节点构成的树，则回到步骤2，否则令Tk=Tn
- 采用交叉验证法在子树序列T0,T1...Tn中选取最优子树Ta
转自《统计学习方法 第二版》
算法杂货铺——分类算法之决策树(Decision tree)
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