2021年3月25日自动化反向算法数据展示

先看一下今天的行情总览

今天的行情从早上9：15分开盘之后延续了35分钟的震荡走势，然后在9点51分的K线上出现了一个多单进场的指令，恰恰在10点之后结束，并且这个波段完全正确，捕捉了400个点左右的利润，突然感觉很幸运，好在我们是每天10点之后进行反向操作的，不然又会损失100点。（本文转发自公众号:反跟单交易。转载需注明出处。）

10点的时候我在软件上打开了自动交易，同时也开启了实盘的反向跟单功能，这几天恒指的单边行情应该快要走完了，今天上午的行情，算法只正确了一次：11点到11点25分之间，上午的其他时间全部是错误的，完全覆盖掉了这一次的损耗，如下图：
下午的行情和上午的行情有些类似，并且仅仅止赢了一次，与第一次一样，都是空单，在13：30–13：50之间，剩下的其他时间段全部都在震荡失误，下午这一止赢单的损耗同样得到了完全的覆盖，如下图：

不知道大家是否还记得我反向跑这个算法的交易规则？上午10点到11：50，午盘不留仓位，全部强平，下午13：10分启动，14：30结束。这是我们经过五六年的观察得出来的结论，香港恒生指数的震荡行情大多发生在这个时间段。但是今天上午11：50的时候忘记了关闭自动交易，所以11：50之后又开仓了一手，不过我们的风控很快发现了这个问题，迅速将其平仓，所以今天多开了1手，造成了几百块的损耗。

看一下今天的交易记录，最后做个总结，今天总共交易了22手（1手失误），平仓亏损16050，实盘实际赢利16050-22x30手续费/手-22x2个滑点/手x50港币=13190港币，恰恰覆盖了昨天的回撤。