编译quickfast解析库（沪深level2行情转码库）

最新推荐文章于 2022-04-30 15:28:36 发布

开心乐源

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文章标签： quickfast level2 行情股票行情数据转码

本文链接：https://blog.csdn.net/hacode/article/details/7065889

版权

为了方便大家编译和使用QuickFast库，我在GitHub上放置了一个v1.4版本的构建环境：

https://github.com/imharrywu/quickfast

包括了预编译的依赖库(boost, xcerces) 以及工程管理的MPC, 同时生成了一个预编译的库在Output\Release下。

说明一下，对1.4的构建环境稍作了修改：

1，使用MPC4.1,因为需要boost_system

2，全部使用了动态库，官方编译的时候，只有boost_thread使用动态库，感觉不太协调，所以统一全部是动态库.

3，需要boost_date_time, boost_chrono等。

详细步骤请直接看GitHub上的README.md

1) 下载源代码

下载quickfast项目（windows平台）：

http://quickfast.googlecode.com/files/quickfast_win_src_1_4.zip

公布一个QQ群：229609210 同行们可以申请加入一起讨论。

2) 下载第三方库和配置脚本

2.1) 下载activeperl

（google it）

2.2) 下载mpc

http://www.ociweb.com/products/mpc

2.3) 下载boost

（google it）

2.4) 下载xerces

http://xerces.apache.org/xerces-c/

2.5) 配置脚本

下载行情转码库的配置脚本setup.bat(gif文件另存为zip，解压可以得到bat文件)

http://hi.csdn.net/attachment/201112/13/0_1323743665laAL.gif

setup.bat配置脚本设置三方库路径和编译器选项

@REM 1) Customize this file by setting variables to suit your environment
@REM 2) Also you should customize QuickFAST.features to enable particular features on your system.
@REM 3) Delete the following line when you finishing customizing this file.
@REM           [==DELETED==]echo See remarks in %0 for information about setting your build environment
@REM 4) And, then run the `m.cmd' to generate *.sln & *.vcproj files
@echo off
REM =====================================================================================
REM EDIT THE FOLLOWING LINES OR SET THESE VALUES IN YOUR ENVIRONMENT BEFORE RUNNING SETUP
if "a" == "a%MPC_ROOT%" set MPC_ROOT=H:\workspace\qf\MPC
if "a" == "a%XERCES_ROOT%" set XERCES_ROOT=H:\workspace\qf\xerces-c-3.1.1-x86-windows-vc-8.0
if "a" == "a%XERCES_LIBNAME%" set XERCES_LIBNAME=xerces-c_3
if "a" == "a%BOOST_VERSION%" set BOOST_VERSION=boost_1_47_0
if "a" == "a%BOOST_ROOT%" set BOOST_ROOT=H:\workspace\qf\%BOOST_VERSION%
REM END OF VALUES TO BE SET
REM =====================================================================================

注意：boost默认编译出来的include和lib不在同一个目录下，需要move一下。

3) 生成项目文件

在vc的命令行下，运行这个setup.bat && m.bat就可以生成QuickFast.sln

4) 编译生成QuickFast库

用vs2008打开QuickFast.sln编译连接，生成的文件在Output目录的相应配置文件夹下。

5) 样例程序文档

这个解决方案提供了很多例子，最简单的是TutorialApplication和InterpretApplication这2个例子。

也可以用doxygen生成文档。

http://hi.csdn.net/attachment/201112/26/0_1324861393eteG.gif

6) 行情解码例子程序

楼主用Codecs::SynchronousDecoder(同步解码器，官方例子使用的是异步解码器) 实现了一个简单的解码封装DLL，通过tcp socket从上游数据源获取fast的码流并且解码。

同行们你们主要参考 RunDecoderLoop(...)函数内部的行情解码步骤

这个~~dll的其他代码~~都可以忽略, 主要关注 《第七节行情解码的几个主要步骤》 的内容。

这个例子是一个dll库，导出了一个API，这个API以市场代码等为参数（上海市场解码，或者深圳市场解码），开始各个市场的解码。

同时这个API接受一组回调接口来通知数据消费者来处理解码后的行情数据, 参看 IDataExInterface 定义。

建议大家把2个市场的解码放在2个线程里面，最好分别在2个机房里面。

FAST码流是剥掉了STEP协议头以后STEP协议BODY部分用FAST编码过的内容。

Fast_Steam = Fast(STEP_PACKET -STEP_HEAD) =Fast(STEP_BODY)

导出库的头文件

#ifdef __cplusplus
extern "C"
{
#endif

enum MarketTag
{
    ShenzhenMarket = 0,
    ShanghaiMarket = 1,
};

struct IDataExInterface /*解码以后的数据通过接口中的pNotify接口来通知客户端更新数据*/
{
    void (__stdcall * pfnFeedStatus)(ConnectionStatus connStatus);


    // 上海的行情数据通知接口
    void (__stdcall * pfnFeed_SHFAST30_UA3202)(const SHFAST30_UA3202_t * );
    void (__stdcall * pfnFeed_SHFAST30_UA3201)(const SHFAST30_UA3201_t * );
    void (__stdcall * pfnFeed_SHFAST30_UA3113)(const SHFAST30_UA3113_t * );


    // 深圳的行情数据通知接口
    void (__stdcall * pfnFeed_SZFAST_103)(const SZFAST_103_t *);
    void (__stdcall * pfnFeed_SZFAST_202)(const SZFAST_202_t *);
    void (__stdcall * pfnFeed_SZFAST_201)(const SZFAST_201_t *);
    void (__stdcall * pfnFeed_SZFAST_104)(const SZFAST_104_t *);


};

FASTDECODER_API 
int RunDecoderLoop(const char * pIp
               , unsigned short nPort
               , MarketTag nMarketTag
               , const char * templateFileName
               , const struct IDataExInterface * pNotify
               );

#ifdef __cplusplus
};
#endif

客户端可以这样调用DLL

void Level2Thread(void * arg) // 把各个市场的解码放在各自的线程里面
{
    MarketTag nMarketTag = static_cast<MarketTag>((int)arg);

    IDataExInterface * pNotify = new IDataExInterface;
    memset(pNotify, 0, sizeof(IDataExInterface));
    pNotify->pfnFeedStatus = FeedStatus; // 用于报告解码状态的回调

    switch (nMarketTag)
    {
    case ShenzhenMarket:
        {
            SetThreadAffinityMask(GetCurrentThread(), 1);
            pNotify->pfnFeed_SZFAST_103         = Feed_SZFAST_103;
            pNotify->pfnFeed_SZFAST_104         = Feed_SZFAST_104;
            pNotify->pfnFeed_SZFAST_201         = Feed_SZFAST_201;
            pNotify->pfnFeed_SZFAST_202         = Feed_SZFAST_202;
            RunDecoderLoop( // 在该线程里面开始深圳市场解码
                "127.0.0.1", 1111
                , MarketTag(ShenzhenMarket)
                , ".\\fasttemplates_2.00.xml"
                , pNotify);
        } break;
    case ShanghaiMarket:
        {
            SetThreadAffinityMask(GetCurrentThread(), 2);
            pNotify->pfnFeed_SHFAST30_UA3113    = Feed_SHFAST30_UA3113;
            pNotify->pfnFeed_SHFAST30_UA3201    = Feed_SHFAST30_UA3201;
            pNotify->pfnFeed_SHFAST30_UA3202    = Feed_SHFAST30_UA3202;
            RunDecoderLoop( // 在该线程里面开始上海市场解码
                "127.0.0.1", 2222
                , MarketTag(ShanghaiMarket)
                , ".\\template.2.03.xml"
                , pNotify);
        } break;
    }
    return ;
}

/**
*
* 简单的开启两个市场的解码线程开始解码，
* 导出函数RunDecoderLoop是一个循环解码的阻塞调用过程，
* 所以放在2个独立的线程中。
*
**/ int main(int argc, char* argv[])
{
    _beginthread(Level2Thread, 0, (void *)ShanghaiMarket);
    _beginthread(Level2Thread, 0, (void *)ShenzhenMarket);
    printf("Press any key to quit decoder.\n"); getchar();
    return 0;
}

7) 行情解码的几个主要步骤

用Codecs::SynchronousDecoder解码fast的几个重要步骤

7.1) 构造xml解析对象

/************************************************************************
*
* 全局的xml解析类
* 
* 注意: 多线程同时构造parser会资源冲突
*       
*
************************************************************************/
static Codecs::XMLTemplateParser parser;

7.2) 解析xml模板生成fast模板

/
// Parse the templates from the template file
// errors are reported by throwing exceptions
// which are caught below.
std::ifstream tmplFile(templateFileName, openMode);
Codecs::TemplateRegistryPtr registry;
try {
   registry = parser.parse(tmplFile);
}catch (std::exception & e){
   std::cerr << e.what() << std::endl;
   return -1;
}

7.3) 创建一个decoder对象

//
// Create a sync decoder and
// setup attributes.
Codecs::SynchronousDecoder * pDecoder 
    = new Codecs::SynchronousDecoder(registry);
pDecoder->setHeaderBytes(0);
pDecoder->setResetOnMessage(false);
pDecoder->setLimit(0);

7.4) 实现一个消息消费者，并且注册给解码器

//
// Create an application object to use
// the incoming data.  In this case to
// accept complete messages and interpret
// them to standard out.
CMessageConsumerImpl * pHandler 
    = new CMessageConsumerImpl(nMarketTag
                               , pNotify
                               , pDecoder);
//
// and use the interpreter as the consumer
// of generic messages.
Codecs::GenericMessageBuilder builder(*pHandler);

7.5) 开始解码

接收网络数据包(放置在pFastBody, 长度位nBodyLength)

pDataSource = new Codecs::DataSourceBuffer(pFastBody , pFastHeader->nBodyLength);

try{
  pDecoder->reset();
  pDecoder->decode(*pDataSource, builder);
} catch (std::exception & e)
{
  std::cout<<e.what()<<std::endl;
}
delete pDataSource;
pDataSource = NULL;

7.6)实现消息消费者接口

/// @brief A message consumer that attempts to produce a human readable version
/// of a message that has been decoded by QuickFAST.
class CMessageConsumerImpl : public Codecs::MessageConsumer

重写消费消息函数

virtual bool consumeMessage(Messages::Message & message);

7.7) 消费消息的过程就是消息的格式化过程

在消息的格式化过程中，主要是遍历 Message 的各个 filed ，如果 field 是

一般类型，直接转换成相应的值；如果是sequence和group，则需要将

field转换成sequence和group，遍历；另外，由于sequence里面的每一个

item也是一个Message结构，所以需要以Message的方式遍历结构的每一个成员；

foreach(item in seq)  
    foreach(member in item)

7.8) 输出

8) 资源下载

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项目源文件下载

（将下面的gif链接另存为zip，解压->重命名->解压，有加密，确实有需要的朋友请留言获取）

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