沪深交易所level2行情

        首先上交所level2行情包括买一卖一前50档委托（3秒刷新），买卖10档行情盘口快照（3秒刷新），逐笔成交信息（3秒？还需确认，在交易软件上市显示3秒刷新一次）。深交所level2行情包括逐笔委托（市场上全部委托、撤单数据，实时刷新，这里并不是每个客户的每笔委托，而是在一个微小时间段的汇总），买卖10当行情盘口快照（3s刷新），逐笔成交信息（实时刷新）。

        目前市面上有些行情商提供深交所level2qian档行情，并且提供100ms的行情刷新。深交所level2qian档行情，主要是通过逐笔委托-撤单-成交+新的逐笔委托得到。而上交所因为没有逐笔委托数据，撤单数据也没有，所以导致上交所是无法做到qian档行情的。另外，交易所的逐笔委托行情也不一定是每笔委托，而有可能是几十几百毫秒的一个合并的数据。