首先上交所level2行情包括买一卖一前50档委托(3秒刷新),买卖10档行情盘口快照(3秒刷新),逐笔成交信息(3秒?还需确认,在交易软件上市显示3秒刷新一次)。深交所level2行情包括逐笔委托(市场上全部委托、撤单数据,实时刷新,这里并不是每个客户的每笔委托,而是在一个微小时间段的汇总),买卖10当行情盘口快照(3s刷新),逐笔成交信息(实时刷新)。
目前市面上有些行情商提供深交所level2qian档行情,并且提供100ms的行情刷新。深交所level2qian档行情,主要是通过逐笔委托-撤单-成交+新的逐笔委托得到。而上交所因为没有逐笔委托数据,撤单数据也没有,所以导致上交所是无法做到qian档行情的。另外,交易所的逐笔委托行情也不一定是每笔委托,而有可能是几十几百毫秒的一个合并的数据。