1、范数
L0范数是指向量中非0的元素的个数。如果我们用L0范数来规则化一个参数矩阵W的话,就是希望W的大部分元素都是0。换句话说,让参数W是稀疏的。
L1范数是指向量中各个元素绝对值之和。L1范数是L0范数的最优凸近似。任何的规则化算子,如果他在Wi=0的地方不可微,并且可以分解为一个“求和”的形式,那么这个规则化算子就可以实现稀疏。W的L1范数是绝对值,|w|在w=0处是不可微。
虽然L0可以实现稀疏,但是实际中会使用L1取代L0。因为L0范数很难优化求解,L1范数是L0范数的最优凸近似,它比L0范数要容易优化求解。
L2范数是指向量中各元素的平方和然后开根。我们让L2范数的规则项||W||2最小,可以使得W的每个元素都很小,都接近于0。而越小的参数说明模型越简单,越简单的模型则越不容易产生过拟合现象。
L2范数,又叫“岭回归”(Ridge Regression)、“权值衰减”(weight decay)。这用的很多吧,它的作用是改善过拟合。过拟合是:模型训练时候的误差很小,但是测试误差很大,也就是说模型复杂到可以拟合到所有训练数据,但在预测新的数据的时候,结果很差。
参考原文:https://blog.csdn.net/zchang81/article/details/70208061