主成份分析(PCA)详解

主成分分析法(Principal Component Analysis)大多在数据维度比较高的时候,用来减少数据维度,因而加快模型训练速度。另外也有些用途,比如图片压缩(主要是用SVD,也可以用PCA来做)、因子分析等。具体怎么用,看个人需求如何,这篇文章主要解释一下PCA的原理。当然应用起来也非常简单,现在常用的语言,Python、R、matlab都有直接求解PCA或者SVD的包了。

这篇文章主要想讲讲PCA的思想,当然有很多看官并不在乎这个算法的思想是什么,而仅仅急切地想要实现它,在文章最后,我们给出了R语言的实现方法,想看实现方法的可以直接跳到文章最后。 
下面我们看看PCA具体做了些什么。

我们有一组数据X,维度是m x n,表示有 n个样本,每个样本有m个特征,即: 

X=x1,1x2,1xm,1x1,2x2,2xm,2x1,nx2,nxm,n

现在我们想知道这个数据具体包含了哪些信息,这里可能需要引入一个大家都很熟悉的概念,方差。让我们先看其中某一维的数据,例如:x1=[x1,1,x1,2,,x1,n]。如果说x1其中每一项都相等,也就是每一项都等于一个常数,那么我们认为x1并没有包含什么信息,因为它 就是一个已知的常数。所以,我们想要某一维的数据越多样性越好,这样它可以包含更多的信息,我们可以据此做出更多的推断。笼统来说,我们可以用方差来表示数据的多样性。

PCA对数据的分布其实是有一个假设的,即每一个维度上的数据都服从Gaussian分布。假设x1平均值是x1¯¯¯¯、方差是σ21,令x1=[x1,1x1¯¯¯σ1,,x1,nx1¯¯¯σ1],这样x1就服从均值为0,方差为1的高斯分布。后面我们默认X的每一个维度都服从均值为0,方差为1 的高斯分布,即每一个维度上的数据方差都为1。这样处理过后,似乎每一个维度上的数据都包含等量的信息。

然而真实情况好像并不是这样,我们会发现有些特征能给我们带来更大的帮助,往往某一个或者两个特征能对模型产生重要的影响,而继续增加更多特征,也只会使模型在小幅度内提升。这说明有些特征能够给我们带来更多的信息,这是怎么回事呢?下面,我们来看另一个定义,协方差。

协方差是来反映数据间的相关性。有两组数据,他们的关系如下图: 
 
如果如图(a),则说明两组数据相关性低(或者说low redundancy);如果如图(c),则说明两组数据的相关性高,也就是high redundancy,因为我们基本上可以认为r2=kr1,也就是r2其实是多余的。

x1=[x1,1,x1,2,,x1,n]x2=[x2,1,x2,2,,x2,n]是服从均值为0,方差为1 的高斯分布的两组数据。我们知道方差的定义:

σ21=1n1i=1n(x1,ix1¯¯¯¯)2,σ22=1n1i=1n(x2,ix2¯¯¯¯)2

我们现在定义数据x1x2的协方差: 
σ21,2=1n1i=1n(x1,ix1¯¯¯¯)(x2,ix2¯¯¯¯)

协方差有两个性质: 1)当且仅当x1x2完全不相关时,σ21,2=0;2)如果x1=x2,那么σ21,2=σ21。 
现在,让我们看一个矩阵XXT,实际上它是一个表示各维度之间方差的对称方阵,σ21,2=σ22,1,也可以叫做协方差矩阵。X的维度是m×nXT的维度是n×m,那么XXT的维度则是m×m,即: 
XXT=σ21,1σ22,1σ2m,1σ21,2σ22,2σ2m,2σ21,nσ22,nσ2m,n

假设我们有一个矩阵3×4的矩阵A: 
A=0.3600.600.210.2100.200.720.860.800.140.290.000.65

我们可以得到矩阵AAT: 
AAT=1.000.950.230.951.000.0940.230.0941.00

可以看到AAT是一个对称的矩阵,且每一个维度与自己的方差为1,而与其它维度的协方差则各不相同。也就是说每一个维度不仅表达了自身,这个维度所带有的信息,还表达了与其它维度的部分信息。这也就能解释,虽然每个维度的方差都为1,但是它们所包含的真实信息量是不同的。 
然而,假如我们得到一个AAT的矩阵: 
AAT=0.590000.290000.12

也就是说,各个维度是完全独立的,维度与维度之间的相关性为0。这样每个维度就只包含了自己的信息,我们现在就可以说第一个维度包含了矩阵A 59%(0.59/(0.59 + 0.29 + 0.12))的信息,第二个维度包含了29%的信息,第三个维度包含了12%的信息。

这是不是给了你一个启发,要是我能有一个数据(矩阵),它的每一个维度都是完全独立的,那么我计算出每个维度的方差,取方差最大的几个,这样我就可以用很少的几个维度,包含整个数据大部分的信息。比如上面那个例子,我用前面两个维度,就可以包含所有数据88%的信息。

这就是PCA的基本思想。然而现实中,并不是遇到的每个数据集合,它各个维度之间的方差均为0。实际上,基本上不可能存在这样的数据集合。我们收集到的数据之间或多或少都会存在关联。例如我们要预测一个人是否会发生购买行为,我们会看他浏览了了多少商品,收藏了多少商品,然而浏览与收藏之间肯定是有联系的。那么如何实现PCA呢。

矩阵当中有一个非常著名的理论,一个n×n的对称矩阵A可以表示为:A=VDVT。其中,V是一个正交矩阵,D是一个对角矩阵,除了对角线上的值可能不为0以外,其它的值均为0。

根据上面理论,对于任意一个m×n的矩阵AAAT是一个m×m的对称矩阵,因而AAT可以表示为:AAT=VDVT,即VTA(VTA)T=D。也就是对于任意一个m×n的矩阵A,我们可以找到一个m×m的矩阵V,使得矩阵VTA的方差矩阵VTA(VTA)T,只有对角线上的值不为0,即矩阵各个维度之间相互独立。 

D=σ1000σ2000¨

以上,PCA的思想就介绍完了。但是VTA具体是做了什么事情呢?它对矩阵A又有什么影响?让我们来看一下V是一个什么样子的矩阵。

根据这个定理AAT=VDVT,实际上V是矩阵A中所有的特征向量构成的一个矩阵,不过这里我们并不考虑V是如何求来的,如何求得,不过是线性代数里面的一些知识。这里我们关心的是,V是一个m×m的矩阵,所以VTA是一个m×n的矩阵。如果我们在的VTA左边乘上(VT)1,矩阵又会变回A,也就是(VT)1VTA=A。所以,实际上用V的转置乘上A,只是对A做了一些行列上的变换,并没有减少任何信息,如果我们想要,我们还可以把A变回来。这样,我们完全可以由变换后的矩阵VTA,来表示原来的数据A,且不会有任何信息损失。而且,转换后的矩阵有一个非常好的性质,就是各个维度之间相互独立,所以我们可以得到它的方差矩阵VTA(VTA)T=D,是一个只有对角线上元素不为0的对角矩阵。

这样,我们就可以知道每一个维度分别包含了多少信息。假如数据的维度m,是一个非常大的值,例如10,0000,如果我们发现仅仅使用前10个维度,就能包含95%以上的信息,那么我们将很高兴用这10个维度,而舍弃掉剩下的其它维度,这相当于将数据压缩了10000倍,而并没有损失多少信息。当然这只是我们的臆想,实际情况不一定有这么好。

R实现:

#从R内置数据集iris中取前10行
> A <- as.matrix(iris[1:10,-5])
> A
   Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
1           5.1         3.5          1.4         0.2
2           4.9         3.0          1.4         0.2
3           4.7         3.2          1.3         0.2
4           4.6         3.1          1.5         0.2
5           5.0         3.6          1.4         0.2
6           5.4         3.9          1.7         0.4
7           4.6         3.4          1.4         0.3
8           5.0         3.4          1.5         0.2
9           4.4         2.9          1.4         0.2
10          4.9         3.1          1.5         0.1

#可以看到A是一个10x4的矩阵,下面我们对A进行标准化
> A <- scale(A)
> A
   Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
1     0.8237318   0.6186158     -0.46291  -0.2535463
2     0.1372886  -1.0093205     -0.46291  -0.2535463
3    -0.5491545  -0.3581460     -1.38873  -0.2535463
4    -0.8923761  -0.6837333      0.46291  -0.2535463
5     0.4805102   0.9442031     -0.46291  -0.2535463
6     1.8533965   1.9209649      2.31455   2.2819165
7    -0.8923761   0.2930285     -0.46291   1.0141851
8     0.4805102   0.2930285      0.46291  -0.2535463
9    -1.5788192  -1.3349078     -0.46291  -0.2535463
10    0.1372886  -0.6837333      0.46291  -1.5212777

#未对其进行转化前A的协方差矩阵如下,对角线上的值均为1,而协方差各异,
#因而不好估量每个维度所包含的信息
> var(A)
             Sepal.Length Sepal.Width Petal.Length Petal.Width
Sepal.Length    1.0000000   0.7872066    0.6002160   0.3770977
Sepal.Width     0.7872066   1.0000000    0.5191385   0.6787563
Petal.Length    0.6002160   0.5191385    1.0000000   0.5216405
Petal.Width     0.3770977   0.6787563    0.5216405   1.0000000

#利用内置svd函数队矩阵t(A)进行分解,t(A)即A的转置,转置后变成4x10的矩阵,
#与文中一致。其中,得到的矩阵s$u即为文中的矩阵V 
> s <- svd(t(A))
> s$u
           [,1]        [,2]        [,3]       [,4]
[1,] -0.5088012  0.60992283 -0.19490104 -0.5754381
[2,] -0.5486817  0.02313419 -0.49127967  0.6760603
[3,] -0.4747485  0.08790411  0.84594304  0.2264225
[4,] -0.4633397 -0.78723048 -0.07098059 -0.4006822

#利用t(V)%*%t(A)原矩阵进行转换,再看一下转换后矩阵的协方差矩阵,这里保留两位小数
> AA <- t(s$u) %*% t(A)
> round(var(t(AA)), 2)
     [,1] [,2] [,3] [,4]
[1,] 2.75 0.00 0.00  0.0
[2,] 0.00 0.63 0.00  0.0
[3,] 0.00 0.00 0.52  0.0
[4,] 0.00 0.00 0.00  0.1

#可以看到,转换后矩阵各维度之间相互独立,并且可以知道每个矩阵包含了多少信息。
#假如我们取前三个纬度,则可以包含97.5%的信息,(2.75+0.63+0.53)/( 2.75+0.63+0.53+0.1)=0.975。
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • 32
  • 33
  • 34
  • 35
  • 36
  • 37
  • 38
  • 39
  • 40
  • 41
  • 42
  • 43
  • 44
  • 45
  • 46
  • 47
  • 48
  • 49
  • 50
  • 51
  • 52
  • 53
  • 54
  • 55
  • 56
  • 57
  • 58
  • 59
  • 60

这里我们使用R中内置的函数SVD,来实现PCA的算法。实际情况中,我们常常可以看到SVD和批PCA在一起被提到,它们之间又有什么关系。感兴趣的话,可以看看我的下一篇blog:SVD与PCA详解。

展开阅读全文

没有更多推荐了,返回首页