基于收益与波动的多股票组合分析——升级股票量化分析工具V2.1.1

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投资组合分析

我们都知道“不要把鸡蛋放在一个篮子”的道理，对于理性投资者来说，在做股票交易时不会就只买一只股票，而是把各个类型的股票做一个组合。

因此，我们在股票组合分析时常常要把多只股票结合起来做一个整体的对比分析。

通常我们认为考量一个股票是否值得投资的依据是收益/风险两方面的对比。

于是我们在股票量化分析工具V2.1.1版本上实现了一个可以进行股票组合分析的功能

此处我们分别使用涨跌幅的均值和标准差刻画股票的收益率和波动率，从而对比分析不同股票的收益/风险情况。

比如两只股票的涨跌幅的均值相同的时候，我们可以对比标准差，标准差越小说明该股的波动程度越小。

如何使用功能

如何在“股票量化分析工具”上使用这个功能呢？

可以看到工具的界面增加了这几部分控件：

• 多股票分析池。

• 投资组合分析选项。

• 多股票涨跌幅均值标准差组合分析图。

点击自选股名称或者在股票代码框输入代码后，除了显示股票行情走势之外，还会把股票代码添加至“多股票分析池”。

如果要从“多股票分析池”中剔除股票，只需要双击该股票即可。

然后通过wx.ComboBox下拉选项来选择投资组合的方法。

选择后会获取“多股票分析池”中列举股票的涨跌幅数据，数据的起始时间是由行情参数面板上设定的。

进一步得到个股涨跌幅数据后，计算均值及标准差，再通过散点图显示出来。

视频介绍

说明

目前只是实现了多股票组合的分析方法的一种——均值标准差衡量收益与风险，大家可以在这个雏形上扩展和修改。

后续也会一步一步地去集成和优化，让大家在这个系统迭代过程中潜移默化地掌握搭建的方法，从而去搭建属于自己的量化交易系统。

我们会把源码上传到知识星球中，帮助小伙伴们更好地掌握这个方法。

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