股票量化分析工具QTYX使用攻略——主升浪形态选股(含ETF)(均线多头&突破前高)(更新2.7.5)...

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搭建自己的量化系统

股票量化交易系统QTYX是一个即可以用于学习，也可以用于实战炒股分析的系统。

分享QTYX系统目的是提供给大家一个搭建量化系统的模版，最终帮助大家搭建属于自己的系统。因此我们提供源码，可以根据自己的风格二次开发。

关于QTYX的使用攻略可以查看链接：QTYX使用攻略

QTYX一直迭代更新，当前版本V2.7.5。后续升级版本会同步更新文档内容。

星球下载位置如下：

功能概述

当前不断扩容的市场下，从资金的使用效率上来看，一定要聚焦主升浪的强势股。

当个股出现均线多头排列形态，同时不断创出近期高点，说明该股正处于主升浪阶段。

为了更精准地过滤出这类股票，QTYX从2.6.9版本开始把“均线多头排列”和“突破前期高点”两个选股形态做了叠加。

另外，ETF兼具股票和指数基金的特色，既能获得股票一样的超额收益，也具备指数稳定的特点。买ETF相当于购买了一篮子股票，能分散投资并降低投资风险。QTYX从2.7.5版本加入了ETF数据源，可以用形态选股策略选出符合的ETF标的！

快速使用‍‍‍‍‍

接下来说说怎么使用吧！

在【选股流程】页面中，有“数据驱动型”“形态驱动型”“RPS驱动型”三种选股思路，相辅相成。

此处“选股模型”选择“主升浪(均线多头&突破前高)”。

介绍下关键几个选项的作用：

• 选股日期：选取形态分析的日期（支持选取历史日期用于回测）

• 上市时间：根据上市时间滤除次新股（工具会过滤掉设置时间之后的次新股）。新股上市后处于暴涨暴跌的态势，走势并不稳定，也没有足够的数据进行回测。选股时候应该提前把这类股票给剔除掉的

• 剔除ST/*ST：对于ST股来说，面临着极高的退市风险，股民们应该避之不及，选股时候应该提前把这类股票给剔除掉的

• 叠加分析数据：目前支持“季度利润报表”和“每日基本面指标”，勾选后会在生成的股票清单中叠加对应数据

• 股票池：选择扫描的股票池，全市场股票池、自选股票池、概念板块池、行业板块池、ETF基金池

• 选股模型：选择选股的模型，比如主升浪(均线多头&突破前高)

关于“概念板块池”和“行业板块池”的使用。很多时候我们更关注当前热门板块的股票。因此，QTYX系统增加了概念板块和行业板块的分类选择。这样一来，可以针对性地选取自己关注板块的个股，同时选股也变得非常快速。

比如选择“概念股票池”后，出现列表对话框。左边是未选择的概念板块，右边是已经选择的。点击左边列表的板块会加入到右边选股列表中，点击右边选股列表的板块则取消，会返回到左边。“行业股票池”同理。关闭板块选取对话框后，股票池生效。

接下来，点击“确认”后配置形态选股参数。通过使能开关把之前独立的“均线多头排列”和“突破前期高点”两个模型叠加了起来。“均线多头排列”和“突破前期高点”形态关键参数会在下文中单独介绍。

说明：“均线多头排列”和“突破前高检测”这两个模型可以叠加使用，也可以单独使用。只需要勾选“使能”框即可。

注：此版本开始在形态分析之前， 无需提前更新股票的行情数据！！！

符合形态条件的股票清单如下所示，接下来就可以展开其他选股流程。

均线多头排列

有些大牛股启动后会以迅雷不及掩耳之势的风格，开启一轮势不可挡的上涨。

股票量化分析工具QTYX的“均线多头排列”选股功能，用来支持筛选这种快速暴力上涨的股票。

比如我在22年11月25日使用QTYX“均线多头排列” 筛选出“中油资本”，第二天买入持股到12月3日收盘获利有30%多。

我们来看下“中油资本”这只票上涨的形态特征，它是非常典型的“均线多头排列”形态，它的均线系统以多头排列姿态快速发散，K线的实体一直沿着短期均线上涨。在出现这种形态的初期买入的话，上涨效应非常强。

我们来看下“均线多头排列”形态识别算法的参数。

第一条、第二条、第三条、第四条均线是指短期到长期的均线。接下来重点说明下“持续发散的天数”和“发散开口幅度(倍)”的用途。以实战中的场景为例：

为了更早地发现均线多头排列的强势股，我在12月12日把选股参数里面“持续发散天数”设置为5日，“发散开口幅度(倍)”参数为1.1。

但是这个时候发现选出的股票数量有130只，很多牛股就淹没在里面。比如“如意集团”和“人人乐”。

于是，我对“均线多头排列”的算法做了改进，增加了发散的幅度判断，也就是“发散开口幅度(倍)”这个参数。

当“发散开口幅度(倍)”参数为2.5时，从130只瞬间精选到了13只股票，然后对这13只股票重点分析了成交量和对应板块的轮换，从后续的可持续性上最后聚焦在了“人人乐”和“如意集团”这两只股票。

第二天买入后持股3日涨幅超10%以上。

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我们根据自己的交易风格，配置好参数后，点击“确认”就开始选股了，左上角的日志栏会自动切换到【选股日志】显示有符合特征的股票。

如果要取消选股，只需要点击【停止形态驱动型选股】即可。

选股完成后会把选股结果保存在“ConfigFiles/全市场选股结果”路径下。上图的结果中包含了叠加的“季度利润报表”(需要勾选上)。

突破前期高点

23年第一第二季度的主线板块毫无疑问是TMT上下游产业链+中特估，这无疑是最受到资金青睐。这种赚钱效应会从其他板块中虹吸大量的资金，导致其他板块下跌。

比如中科曙光、中国科传这些票，不断新高回踩再新高的走势。

再接下去市场又不断地轮动，热门板块中又有一批批个股陆陆续续往上突破前期的高点，开启一轮上涨。

这个时候可以使用“突破前期高点”选股策略，快速过滤出即将突破的、刚突破不久前期高点的个股。

我们来看下“突破前期高点”形态识别算法的参数。

• “突破高点幅度下限”和“突破高点幅度上限”用于限定当前股价与前期高位的位置关系。

• “突破近N日内高点”表示最近N内的高点，比如距离当前交易日120日内的高点。

• “近期上涨趋势检测天数”可以和当前整体市场的上涨相联系起来。

确认后开始自动选股。选股结果如下所示：

接下去可以通过条件表达式根据

“距离前高比例”排序，排序后的选股结果如下所示：

操作上，有两种方式。一种是关注“距离前高比例”为0.95-0.99左右的，有不少个股会大阳线突破，另一种是关注已经突破前高的，如果缩量回踩可以介入。

另外，如果对筛选后的结果不满意，想要重新筛选的话，可以通过“离线自定义数据导入”方式把选股结果从存

放的本地位置(ConfigFiles/全市场选股结果)再次导入到QTYX系统中。

后续选股分析‍

由于QTYX中已经打通了“数据驱动选股”和“形态驱动选股”，点击 “开始选股”->“开始条件选股”，然后就可以用条件表达式选股。

比如根据业绩数据选择基本面良好的个股(需要叠加“季度利润报表”)，

也可以根据行业板块轮动思路选择属于近期热门板块的个股(需要叠加“每日基本面指标”)。

双击股票名称或代码也可以使用QTYX其他高级分析功能：

形态策略选取ETF

在【选股流程】页面中，选择“形态驱动型”选股，在“股票池”选项“ETF基金”选项。

注：ETF基金代码存储在/ConfigFiles/etf_fund_info.csv路径下。使用ETF形态策略时，无需提前下载行情数据。

接下来的操作和上文介绍的形态选股步骤一致，结果如下所示：

总结‍‍

以个人的使用经验来看，追击龙头是收益和风险并存的策略，大家在追击的同时一定要设置好止损点，有时候高赔率比高胜率更重要！

说明

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