量化系统QTYX使用攻略|“自动交易”篇——ETF为例，搭建全自动交易系统框架(更新v2.8.7)...

QTYX系统简介

股票量化交易系统QTYX是一个即可以用于学习，也可以用于实战炒股分析的系统。

分享QTYX系统目的是提供给大家一个搭建量化系统的模版，最终帮助大家搭建属于自己的系统。因此我们提供源码，可以根据自己的风格二次开发。

关于QTYX的使用攻略可以查看链接：QTYX使用攻略

QTYX一直迭代更新，当前版本V2.8.8。后续升级版本会同步更新文档内容。

功能概述

ETF兼具股票和指数基金的特色，既能获得股票一样的超额收益，也具备指数稳定的特点。买ETF相当于购买了一篮子股票，能分散投资并降低投资风险。另外，ETF还能买到海外市场的指数，有些ETF还能够T+0交易，非常灵活！

于是，QTYX推出了基于ETF的全自动量化交易框架。这套框架可以实时扫描ETF数据、产生择时交易信号，当出现交易信号时还可以通过QMT自动下单！
本篇攻略我们分享下这套框架的功能设计和使用方法。

如何使用

我们点击“策略导航—>实盘监测—>ETF池T+0”。


然后会出现一个操作对话框，如下所示：
接下来，我们介绍下界面上的功能。

开始日期&结束日期：根据时间范围返回对应的ETF分钟数据。
股票周期：支持1分钟、5分钟、15分钟、30分钟、60分钟级别扫描ETF择时信号
发送邮件使能：ETF出现买卖信号后邮件通知

自动交易使能：ETF出现买卖信号后直接下单
“设置买入滑点”：在当前价格的基础上增加滑点，避免市场波动而出现买不进的情况。设置为0时，现价直接买入。
“设置买入股数”：实盘时买入该股的股数。
“设置卖出滑点”：在当前价格的基础上增加滑点，避免市场波动而出现卖不出的情况。设置为0时，现价直接卖出。
“设置卖出股数”：实盘时卖出该股的股数。
关于ETF池，我们在ConfigFiles/stock_self_pool.json文件中按格式填写，此处我们填写的是支持T+0的ETF品种。关于策略，我们在\MultiGraphs\SignalOutput.py文件中预置了初始的策略，大家可以在这个文件中使用Python语言添加和修改。后续我们也会不断往这个接口中添加和优化策略，比如指数通行红绿灯策略等等。
点击“开始扫描”后，程序就开始监测ETF池中是否有出现交易信号了。结束时需要先点击“停止扫描”，然后再退出。


当出现交易信号时，系统会链接上QMT客户端(提前登录QMT客户端)，自动交易ETF。建议提前在QTYX“交易”界面中测试下QMT下单是否成功！


接下来，我们就可以用纯Python语句往框架里面添加策略代码!!!   
我们把miniQMT的驱动移植到了QTYX/TradeDrv目录下，这样就可以和QMT客户端进行互动。
整体的实现原理在miniqmt_if.py文件中，大家可以参看一下。
如何QMT开户可以看这篇介绍：量化交易自动下单方案—对接QMT已出炉

说明

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