量化系统QTYX使用攻略|“源码学习”篇——系统整体架构设计讲解(更新v2.9.8)

QTYX系统简介

股票量化交易系统QTYX是一个即可以用于学习，也可以用于实战炒股分析的系统。

分享QTYX系统目的是提供给大家一个搭建量化系统的模版，最终帮助大家搭建属于自己的系统。因此我们提供源码，可以根据自己的风格二次开发。

关于QTYX的使用攻略可以查看链接：QTYX使用攻略

QTYX一直迭代更新，当前版本V2.9.8。后续升级版本会同步更新文档内容。务必要收藏保存专辑。

为了学员们能够更快地熟悉源码，从而在QTYX的基础上进行二次开发。我们会陆续把功能使用方法、代码结构、文件用途、设计思路等等介绍一番。

本期介绍QTYX系统级框架的设计思路，帮助大家掌握框架中的要领，从而能够结合自己需求二次改造成符合自己风格的系统！

系统架构概述

QTYX系统结构如下所示：

首先我们从顶层的设计架构来了解QTYX这个交易系统。

QTYX一大特点是把“选股框架”提取出来作为一个独立的组件，重点去设计、打磨、验证其准确度。

为什么要这么做呢？随着A股市场不断地扩容，存量资金有限，主力们会偏重于板块和概念层面去操作个股，这样一来导致同样的资金在同样的行情和持股时间下，大盘涨幅10%，大部分股票只涨5%，而强势股的涨幅能达到100%以上。所以说选股是拉开收益的主要因素。因此在A股市场把“选股环节”做好了性价比是非常高的。

QTYX选股框架流程像一个“多层级”“循环迭代”的漏斗一样，把A股全市场5000只股票的数据输入到框架中，经过多个因子逐级过滤筛选，输出若干只精挑细选的股票进入自选股票池。然后通过“组合分析模块”对自选股票池的股票进行更深层的过滤，形成交易股票池参与最后的实盘交易。
量化框架支持回测和实盘功能。我们编写的择时策略是注册在量化框架中的，它的作用是让个股入场时间和价格更加精准。
设计择时策略之后，可以先用历史数据对策略的效果进行评估，只有回测阶段验证了策略的可靠性才能应用到实盘中。
量化框架在实盘时有一个任务调度器，在规定的时间让指定的任务模块工作。比如周期获取交易股票池中个股最新行情数据，加载择时策略运行，当出现符合条件的信号后按仓位管理机制执行下单交易。
对于已经持有的股票会根据止盈止损设定值进行监控。当盘中触发到止盈止损值时会发出卖出信号。
以上就是QTYX系统架构中最主要的一条执行链路。

选股框架说明

QTYX的选股框架流程像一个“多层级”“循环迭代”的漏斗一样，把A股全市场5000只股票的数据输入到框架中，经过逐级的过滤筛选，最终输出几只精挑细选的强势股进入股票池。
选股框架的特点如下：

• 多层级。QTYX支持“数据驱动选股”、“形态驱动选股”、“马太效应选股”、“条件因子筛选”、“组合分析模块”等功能，通过组合可以达到多层级过滤的目的。

• 循环迭代。QTYX支持多次循环迭代选股，第一次输出的股票池可以作为第二次输入的股票池，经过多轮循环筛选后可以精选出个股。

怎么去设计这个漏斗，过滤出符合哪些条件的股票呢？

比如2023年，我们把“数据驱动层”的“涨停明细数据”、“热门题材跟踪”与“形态驱动层”的“主升浪形态”结合一起，在实战中开发了一套狙击热门股的战法，代号“飞龙在天”。

历史实战选股记录如下：
股票量化系统QTYX打造“主升浪套利”战法，2023年回顾和总结！

第一层级通过“涨停明细数据”获取近期受到资金关注的个股。

第二层级通过“热门题材跟踪”聚焦近期热门题材。

第三层级通过“主升浪形态”产生向上动力更大股票。

在这个基础上还可以叠加基本面数据进行多维度的综合分析，比如“每日基本面”和“季度业绩报告”等等。

通过条件表达式多次循环过滤，最终输出几只精挑细选的个股在盘中观察买入。

大家掌握了这个框架流程后大家可以根据自己需求选择模块叠加进去进行选股，让QTYX变成和自己风格100%匹配的一款股票分析软件。

功能模块说明

注：以下是QTYX核心功能的使用攻略链接导引，对于一些通用的功能或者相对容易操作的功能，我们会在“快速上手”的视频中演示。使用时遇到疑问可以在“星球答疑解惑群”中提问。

• 选股功能：

数据驱动选股部分。“每日行情数据”、“选股结果条件表达式过滤”的功能介绍和使用方法可参考如下链接：

量化系统QTYX使用攻略|“选股框架”篇——数据因子+条件公式=无限的策略v2.8.6

数据驱动选股部分。“基金持仓数据”、“北上基金持仓”、“季度财务数据”、“可拼搭组合数据源”的功能介绍和使用方法可参考如下链接：

量化系统QTYX使用攻略|“选股框架”篇——每日行情&北上持仓&财务报告，数据拼搭组合(更新v2.9.6)

数据驱动选股部分。“涨停板数据”、“涨停打分模型”、“热门题材跟踪”的功能介绍和使用方法可参考如下链接：

量化系统QTYX使用攻略|“选股框架”篇——“涨停个股明细”“热门题材跟踪”选股(更新2.7.9)

数据驱动选股部分。“问财自定义数据”的功能介绍和使用方法可参考如下链接：

量化系统QTYX使用攻略|“选股框架”篇——问财自定义选股，各类数据应有尽有(更新2.8.2)

数据驱动选股部分。“个股盘口异动数据”的功能介绍和使用方法可参考如下链接：

量化系统QTYX使用攻略|“盘中战法”篇——监测个股盘口异动，机器人远程提醒(更新2.8.0)

形态驱动选股(含ETF)部分。“均线多头排列”、“突破前高检测”的功能介绍和使用方法可参考如下链接：

量化系统QTYX使用攻略|“选股框架”篇——“主升浪形态”召唤“飞龙在天”(更新2.7.9)

形态驱动选股(含ETF)部分。“箱体形态突破”、“双底形态突破”的功能介绍和使用方法可参考如下链接：

股票量化分析工具QTYX使用攻略——底部突破形态选股(含ETF)(双底形态&箱体形态)(更新2.7.5)

形态驱动选股(含ETF)部分。“单针探底拉升”的功能介绍和使用方法可参考如下链接：

股票量化分析工具QTYX使用攻略——单针探底形态选股(支持ETF)(更新2.7.8)

形态驱动选股(含ETF)部分。“自定义策略”的功能介绍和使用方法可参考如下链接：

量化系统QTYX使用攻略|“选股框架”篇——添加一个选股策略，以均线发散+KDJ发散为例

形态驱动选股(含ETF)部分。“选股结果支持回测”的功能介绍和使用方法可参考如下链接：

量化系统QTYX使用攻略|“回测评估”篇——选股策略赚不赚钱，上帝视角一目了然(更新2.8.1)

强者恒强选股部分。“欧奈尔RPS排名”的功能介绍和使用方法可参考如下链接：

量化系统QTYX使用攻略|“选股框架”篇——动画版RPS，强者恒强龙头战法(更新2.9.3)

组合对比分析(含ETF)部分。“行情走势叠加分析”、“收益与波动分析”的功能介绍和使用方法可参考如下链接：

量化系统QTYX使用攻略|“选股框架”篇——组合对比分析，孰优孰劣一目了然(更新2.9.3)

• 择时功能：

回测评估、择时策略、实盘框架三部分，在如下链接集中介绍功能和使用方法：

量化系统QTYX使用攻略|“自动交易”篇——“六边形”量化框架上线，支持股票和ETF(更新v2.9.5)

实盘框架中的“自动交易”功能介绍和使用方法可参考如下链接：：

量化系统QTYX使用攻略|“自动交易”篇——如何下单？美股用盈透&A股用QMT(更新v2.8.7)

• 仓位管理/数据更新/股票管理：

“个股补仓计算器”功能介绍和使用方法可参考如下链接：

量化系统QTYX使用攻略|“仓位管理”篇——刚买就下跌，补仓计算器帮你快速回本！(更新2.8.5)

数据更新的“抄作业”部分“ETF指数通行红绿灯信号”功能介绍和使用方法可参考如下链接：

量化系统QTYX使用攻略|“抄作业”篇——ETF通行红绿灯+组合对比选强+QMT下单(更新2.9.4)

数据更新部分。“个股历史行情数据”功能介绍和使用方法可参考如下链接：

股票量化分析工具QTYX使用攻略——高速版本地行情源(更新v2.6.4)

股票管理部分。“自选股票池导入导出”功能介绍和使用方法可参考如下链接：

量化系统QTYX使用攻略|“扩展兼容”篇——链接同花顺&通达信自选股票池v2.8.6

代码结构说明

• ApiData文件夹：这个文件夹存储数据获取相关的Py代码。
  

• CommIf文件夹：这个文件夹存储通用事务类任务的Py代码。

• ConfigFiles文件夹：这个文件夹存储配置文件、选股结果等文件。

• DataFiles文件夹：这个文件夹存储获取到的各类股票数据文件。

• EventEngine文件夹：这个文件夹作是界面和数据的中间链接层，起到降低界面和数据耦合度的作用，便于后续更换界面模块或者数据模块。

• MainGui文件夹：这个文件夹存储wxPython界面相关的Py代码。

• MultiGraphs文件夹：这个文件夹存储界面中行情和回测图形化显示的Py代码。

• StrategyGath文件夹：这个文件夹存储各种策略逻辑相关的Py代码。

• TradeDrv文件夹：这个文件夹存储程序化下单交易的驱动，其中IBKR_Drv是针对美股的盈透驱动，QMT是针对A股的miniqmt驱动。

• StartEntry单个文件，用于启动QTYX程序。

说明

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