量化系统QTYX使用攻略|“仓位管理”篇——改良版“马丁格尔”补仓计算器助力回本！(更新3.0.6)-CSDN博客

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搭建自己的量化系统

股票量化交易系统QTYX是一个即可以用于学习，也可以用于实战炒股分析的系统。

分享QTYX系统目的是提供给大家一个搭建量化系统的模版，最终帮助大家搭建属于自己的系统。因此我们提供源码，可以根据自己的风格二次开发。

关于QTYX的使用攻略可以查看链接：QTYX使用攻略

QTYX一直迭代更新，当前版本V3.0.6。后续升级版本会同步更新文档内容。

没有人可以保证每次入场都恰当好处。QTYX改良了“马丁格尔”资金管理策略，从而开发出了“补仓回本计算器”，帮助大家纠错回本，即使入场时机不对，通过仓位管理技巧，仍然可以回本获利！
马丁格尔策略
马丁格尔（Martingale）是一种经典的资金管理策略，其核心理念是“亏损后加倍投入，靠一次盈利挽回所有损失”。
基本规则如下：

初始下注：设定一个初始仓位（如1单位资金）。
亏损后加倍：如果亏损，下一次投入前一次的2倍资金。
盈利后重置：一旦盈利，收回所有亏损并赚取初始目标利润，然后回归初始仓位。

示例（赌场轮盘赌）

假设赌红色/黑色（赔率1:1，胜率≈48.6%）：
第1次下注 1元→ 亏损（余额：-1元）
第2次下注 2元→ 亏损（余额：-3元）
第3次下注 4元→ 亏损（余额：-7元）
第4次下注 8元→ 盈利8元
总盈亏：-1-2-4+8 = +1元（净赚初始目标）

理论上，只要资金无限，最终一定会盈利1单位。

马丁格尔的致命风险：连续亏损导致资金耗尽。股票可能长期阴跌，连续加仓会导致资金快速耗尽。

基于这个风险，我们改良了“马丁格尔”策略，开发了“补仓回本计算器”。限定了最大加仓次数，可以调节每次加仓的时机和金额。通过计算器预演确保补仓计划在可承受范围内。

如何使用

接下来，分享下如何使用QTYX新增的功能吧！

启动股票量化系统QTYX之后，我们找到“ETF交易池组合分析”或者“股票交易池组合分析”。交易池中存储的是“六边形量化框架”实盘自动交易的品种！

接下来，点击交易池的“代码|名称”，比如选择“515400.SH|大数据ETF”，再选择“马丁格尔仓位计算器”。(注：支持ETF和股票，ETF相对股票来说没有退市风险更适合使用本计算器)

此时会跳出“补仓回本计算器”。然后，我们可以来计算下，假如入场时机不对，继续下跌的话，如何通过补仓快速回本。

不拿后视镜说事，比如我在上周以0.930元左右的价格，买了11000股的“大数据ETF”，假定再跌20%(目前几乎已经是极限的行情！)

第一次下跌5%补仓10000股
第二次下跌5%补仓20000股
第三次下跌5%补仓10000股
第二次下跌5%补仓20000股
该股反弹8.19%，我就可以回本(即使是极端下跌的行情中，中途反弹10%也是很正常的)
第一次买错后，总共投入78299元就可以回本！

再拿个股来看。比如我在周五以6.99元左右的价格，买了2000股的“华电科工”，假定再跌20%

第一次下跌5%补仓2000股
第二次下跌5%补仓3000股
第三次下跌5%补仓4000股
第四次下跌5%补仓5000股
该股反弹9.45%，我就可以回本
第一次买错后，总共投入84644元就可以回本

再测试一个极限的情况！如果我的总资金是10万，首次买入是1/10仓位15000元的话，即使碰到连续买了4次都下跌10%的情况，我依然可以在一次20%的反弹下就回本(对于个股来说，一次反弹20%的幅度是非常普遍的！)，开始盈利！总投入的资金在10万以内(反弹一次的收益完全可以超过相比于把10万元存银行理财！)。