信号处理中的高阶统计量概述

本部分知识主要参考网上各类资料以及高阶统计量信号处理方法

概述

高阶统计量是指比二阶统计量更高阶的随机变量或随机过程的统计量。

二阶统计量

随机变量（矢量）：方差、协方差（相关矩）、二阶矩。

随机过程：自相关函数、功率谱、互相关函数、互功率谱、自协方差函数等。

高阶统计量

随机变量（矢量）：高阶矩、高阶累积量，

随机过程：高阶矩、高阶累积量、高阶谱。

       从统计学的角度，对正态分布的随机变量（矢量），用一阶和二阶统计量就可以完备地表示其统计特征。如对一个高斯分布的随机矢量，知道了其数学期望和协方差矩阵，就可以知道它的联合概率密度函数。对一个高斯随机过程，知道了均值和自相关函数（或自协方差函数），就可以知道它的概率结构，即知道它的整个统计特征。

       倘若随机变量或随机过程不服从高斯分布的时候，一阶和二阶统计量就不能完备地表示其统计特征了。或者说，信息没有全部包含在一、二阶统计量中， 更高阶的统计量中也包含了大