基于凯利公式的仓位管理

相对于全仓买入, 增加仓位管理(凯利公式), 在交易过程中动态更新胜率和赔率, 有效降低风险回撤和资金回测.

def simulate_kelly_trading(stock_data, signal, initial_balance=100000, commission_rate=0.0005, slippage_rate=0.01, tax_rate=0.001):

balance = initial_balance

position = 0

trade_history = []

portfolio_value_history = []

peak_value = initial_balance

max_risk_drawdown = 0

max_capital_drawdown = 0

win_count = 0

loss_count = 0

total_win = 0

total_loss = 0

stock_data['trade_date'] = pd.to_datetime(stock_data['trade_date'], format='%Y%m%d')

for index, row in stock_data.iterrows():

if signal[index