集成学习之Stacking

1. Stacking算法流程

上次学习的集成算法是Blending算法，Blending在集成的过程中只会用到验证集的数据，对数据实际上是一个很大的浪费，而Stacking算法就是针对这个缺陷而提出的新的算法。
Stacking算法的具体流程是：

1. 首先将所有数据集生成测试集和训练集（假如训练集为10000,测试集为2500行），那么上层会进行5折交叉检验，使用训练集中的8000条作为训练集，剩余2000行作为验证集（橙色）。
2. 每次验证相当于使用了蓝色的8000条数据训练出一个模型，使用模型对验证集进行验证得到2000条数据，并对测试集进行预测，得到2500条数据，这样经过5次交叉检验，可以得到中间的橙色的5* 2000条验证集的结果(相当于每条数据的预测结果)，5* 2500条测试集的预测结果。
3. 接下来会将验证集的5* 2000条预测结果拼接成10000行长的矩阵，标记为 ，而对于5* 2500行的测试集的预测结果进行加权平均，得到一个2500一列的矩阵，标记为B1 。
4. 上面得到一个基模型在数据集上的预测结果A1 、B1 ,这样当我们对3个基模型进行集成的话，相于得到了A1、A2 、A3 、B1 、B2 、B3 六个矩阵。
5. 之后我们会将 A1、A2 、A3 并列在一起成10000行3列的矩阵作为training data,B1 、B2 、B3 合并在一起成2500行3列的矩阵作为testing data，让下层学习器基于这样的数据进行再训练。
6. 再训练是基于每个基础模型的预测结果作为特征（三个特征），次学习器会学习训练如果往这样的基学习的预测结果上赋予权重w，来使得最后的预测最为准确。

2. Stacking算法代码

需要指出的是，此代码由Datawhale团队提供，我只是跟着打了一遍

# 1. 简单堆叠3折CV分类
from sklearn import datasets
iris = datasets.load_iris()
X, y = iris.data[:, 1:3], iris.target
from sklearn.model_selection import cross_val_score
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from mlxtend.classifier import StackingCVClassifier

RANDOM_SEED = 42
clf1 = KNeighborsClassifier(n_neighbors=1)
clf2 = RandomForestClassifier(random_state=RANDOM_SEED)
clf3 = GaussianNB()
lr = LogisticRegression()
# Starting from v0.16.0, StackingCVRegressor supports
# `random_state` to get deterministic result.
sclf = StackingCVClassifier(classifiers=[clf1, clf2, clf3], # 第一层分类器
meta_classifier=lr, # 第二层分类器
random_state=RANDOM_SEED)
print('3-fold cross validation:\n')
for clf, label in zip([clf1, clf2, clf3, sclf], ['KNN', 'Random Forest', 'Naive
Bayes','StackingClassifier']):
scores = cross_val_score(clf, X, y, cv=3, scoring='accuracy')
print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f) [%s]" % (scores.mean(), scores.std(), label))

# 2.使用概率作为元特征
clf1 = KNeighborsClassifier(n_neighbors=1)
clf2 = RandomForestClassifier(random_state=1)
clf3 = GaussianNB()
lr = LogisticRegression()
sclf = StackingCVClassifier(classifiers=[clf1, clf2, clf3],
use_probas=True, #
meta_classifier=lr,
random_state=42)
print('3-fold cross validation:\n')
for clf, label in zip([clf1, clf2, clf3, sclf],
['KNN',
'Random Forest',
'Naive Bayes',
'StackingClassifier']):
scores = cross_val_score(clf, X, y,
cv=3, scoring='accuracy')
print("Accuracy: %0.2f (+/- %0.2f) [%s]"
% (scores.mean(), scores.std(), label))

# 3. 堆叠5折CV分类与网格搜索(结合网格搜索调参优化)
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
from sklearn.neighbors import KNeighborsClassifier
from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
from sklearn.ensemble import RandomForestClassifier
from sklearn.model_selection import GridSearchCV
from mlxtend.classifier import StackingCVClassifier
# Initializing models
clf1 = KNeighborsClassifier(n_neighbors=1)
clf2 = RandomForestClassifier(random_state=RANDOM_SEED)
clf3 = GaussianNB()
lr = LogisticRegression()
sclf = StackingCVClassifier(classifiers=[clf1, clf2, clf3],
meta_classifier=lr,
random_state=42)
params = {'kneighborsclassifier__n_neighbors': [1, 5],
'randomforestclassifier__n_estimators': [10, 50],
'meta_classifier__C': [0.1, 10.0]}
grid = GridSearchCV(estimator=sclf,
param_grid=params,
cv=5,
refit=True)
grid.fit(X, y)
cv_keys = ('mean_test_score', 'std_test_score', 'params')
for r, _ in enumerate(grid.cv_results_['mean_test_score']):
print("%0.3f +/- %0.2f %r"
% (grid.cv_results_[cv_keys[0]][r],
grid.cv_results_[cv_keys[1]][r] / 2.0,
grid.cv_results_[cv_keys[2]][r]))

# 4.在不同特征子集上运行的分类器的堆叠
##不同的1级分类器可以适合训练数据集中的不同特征子集。以下示例说明了如何使用scikit-learn管道和
ColumnSelector：
from sklearn.datasets import load_iris
from mlxtend.classifier import StackingCVClassifier
from mlxtend.feature_selection import ColumnSelector
from sklearn.pipeline import make_pipeline
from sklearn.linear_model import LogisticRegression
iris = load_iris()
X = iris.data
y = iris.target
pipe1 = make_pipeline(ColumnSelector(cols=(0, 2)), # 选择第0,2列
LogisticRegression())
pipe2 = make_pipeline(ColumnSelector(cols=(1, 2, 3)), # 选择第1,2,3列
LogisticRegression())
sclf = StackingCVClassifier(classifiers=[pipe1, pipe2],
meta_classifier=LogisticRegression(),
random_state=42)
sclf.fit(X, y)