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hellolijunshy
记录自己的日常操作。南开大学博士,统计学本硕。
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Stata:数据横向和纵向合并
【代码】Stata:数据横向和纵向合并。原创 2024-03-11 09:36:38 · 1309 阅读 · 0 评论 -
Stata:滞后期
这里解释的时候说:被解释变量的上一期,说为:全球价值链地位的1期滞后项。原创 2022-04-11 20:22:42 · 4764 阅读 · 0 评论 -
阿拉伯字母读法汇总
1 Αα:阿尔法Alpha 2 Ββ:贝塔Beta 3 Γγ:伽玛Gamma 4 Δδ:德尔塔Delte 5 Εε:艾普西龙Epsilon 6 Ζζ:捷塔Zeta 7 Εη:依塔Eta 8 Θθ:西塔Theta 9 Ιι:艾欧塔Iota 10 Κκ:喀帕Kappa 11 ∧λ:拉姆达Lambda 12 Μμ:缪Mu 13 Νν:拗Nu 14 Ξξ:克西Xi 15原创 2022-03-26 19:42:32 · 13010 阅读 · 0 评论 -
Stata:聚类调整标准误
Stata 命令White (1980) 异方差稳健型标准误*-截面数据reg y x, robust *-面板数据 加入反应个体效应的虚拟变量areg y x, absorb(id) robust一维聚类调整异方差-序列相关稳健型标准误 (HAC)*-双向固定效应模型xtset id yearxtreg y x i.year, fe robustxtreg y x i.year, fe vce(cluster id) //与上一条命令等价二维聚类 SEhelp vc原创 2022-03-21 14:59:54 · 18411 阅读 · 1 评论 -
Stata:面板固定效应需要调整R方,如何得到
在outreg2命令后加一个“adjr2”即可outreg2 using mydoc31.doc,replace bdec(3) tdec(2) adjr2原创 2022-03-21 14:47:38 · 15532 阅读 · 0 评论 -
Stata:机制检验,如何判断是不是遮掩效应?
(一)开篇温忠麟和叶宝娟,2014,中介效应分析:方法和模型发展,心理科学进展,22(05):731-745。做面板数据的机制检验,一定要看这篇文章,看看机制检验怎么判断,存在中介效应?还是遮掩效应。以及在两种情况下分别该怎么分析。(二)中介效应介绍首先来看一些,什么是中介。中介效应:通俗来说,我们分析自变量 X 对因变量 Y 产生的影响,如果变量 X 通过影响变量 M 来影响变量 Y ,那么这个变量 M 就是中介变量。例如租客 (X) 通过中介公司 (M) 找到合适的房子 (Y),原创 2022-03-21 11:23:59 · 8754 阅读 · 0 评论 -
Stata:面板数据模型的完整步骤(NPL与企业绿色创新)
有两种步骤可以选择:第一种:第一步:设定面板数据格式第二步:对主要变量做描述性分析第三步:做基准回归第四步:做中介效应(也称机制检验),找中介变量第五步:做异质性分析(将样本分组)第六步:内生性检验第七步:稳健性检验(包括替换主要变量,更改模型方法等)第八步:调节效应可做可不做第二种:(1)基准回归(包括用OLS、WLS以及FE等多个模型算出回归结果放在一起)(2)内生性检验(3)稳健性检验)(更换被解释变量、更换解释变量等)(4)异质性检验(或称原创 2022-03-21 10:33:57 · 19949 阅读 · 0 评论 -
Stata:模型结果如何导入到Word和Excel。
在模型结果之后输入如下命令:outreg2 using mydoc.doc,replace则可以导出上一步的模型结果word形式。如果想输入Excel则输入如下命令:outreg2 using myxxx.xsl,replace注意:(1)后缀doc和xsl之前是自己命名的变量名称。(2)上述代码输出的是默认结果,小数点后几位没设置,有点乱。如果想让输出结果更美观:outreg2 using mydoc.doc,replace tstat bdec(3) tdec(原创 2022-03-19 21:00:17 · 22173 阅读 · 1 评论 -
Stata:用交互项做分组回归,结果如何分析
这是来自:纪洋,王旭,谭语嫣,黄益平.经济政策不确定性、政府隐性担保与企业杠杆率分化[J].经济学(季刊),2018,17(02):449-470.的部分结果。分析交互性结果:就看(1)就行。基准回归系数是0.036;而交互性系数 为-0.0586.说明是否是非国企这两组样本的回归系数方向相反。即对于国企(虚拟变量为0)的影响是正的;对于非国企(虚拟变量为1)的影响是负的。...原创 2022-03-19 17:05:54 · 14325 阅读 · 3 评论 -
STATA:面板数据滞后需要注意(同一家企业滞后出现空缺数据的原因)
首先按照样本个体和时间设定成面板数据。那么在滞后命令后:gen interlnNPLDAge1=L.interlnNPLDAge (4,487 missing values generated)gen interlnNPLDAge2=L2.interlnNPLDAge (7,557 missing values generated)结果发现在样本4的7个年份里(序号15-21)竟然有空缺数据(序号19),见下图。前三列分别是原数据、滞后一阶、滞后两阶数据。结果发现:样本4的时间不连续..原创 2022-03-19 16:29:25 · 7310 阅读 · 2 评论 -
Stata:固定效应模式必须加入时间固定效应吗?
原创 2022-03-18 11:37:04 · 5389 阅读 · 0 评论 -
Stata:xtivreg与xtivreg2的区别
第一个命令:个体固定效应 xtivreg LGC1ratio (npl=bankvix) ,fe first结果并没有输出工具变量的三个检验结果(识别不足检验、弱工具检验和过分识别检验)第二个命令:个体固定效应+时间固定效应xtivreg LGC1ratio (npl=bankvix) i.year ,fe first结果:两个阶段回归都加上时间固定效应。第三个命令:个体固定效应xtivreg2 LGC1ratio (npl=bank...原创 2021-12-07 20:31:34 · 36909 阅读 · 8 评论 -
Stata:ivreg2和xtivreg2到底有啥区别
ivreg2和xtivreg2到底有啥区别https://www.cnblogs.com/celine227/p/14850207.html1. xtivreg2实现了具有可能的内源性回归的固定效应和一阶差分面板数据模型的IV / GMM估计是一个适当地调用-ivreg2-转换数据的程序来做估计。因此,被称为-ivreg2-的“包装器”。2. ivreg2和xtivreg2之间的差异,与reg和xtreg之间的差异大体类似。我们知道,OLS加入虚拟变量(LSDV)等价于FE模...原创 2021-12-07 20:15:11 · 17119 阅读 · 1 评论 -
Stata:xtivreg2加入时间固定效应会报错。
xtivreg2 LGC1ratio (npl=bankvix) i.year ,fe first在xtivreg2命令下,加入i.year会报错原因:在于错误讯息已经指出 factor variables not allowed,而 i.year 就是 factor variable。若要加入年之固定效应,则需试试:tab year, gen(dyear)这样一来就会产出dyear1,dyear2...dyear14.再把dyear1,dyear2...dyear1...原创 2021-12-07 20:01:31 · 14176 阅读 · 0 评论 -
Stata:识别不足检验和弱识别检验
Underidentification test 不可识别检验或识别不足检验原假设:不可识别(即秩条件不成立);备择假设:可识别(即秩条件成立)。当估计结果拒绝原假设时,秩条件成立说明工具变量与解释变量相关。Weak identification test 弱识别检验当估计结果拒绝原假设时,才好。...原创 2021-12-07 15:22:35 · 19379 阅读 · 0 评论 -
Stata:描述统计结果导出
用sum进行描述性分析logout, save(miaoshutongji) word replace:sum ratio #导入word格式ratio是变量名字logout, save(miaoshutongji) excel replace:sum ratio #导入excel格式ratio是变量名字用tabstat进行描述性分析logout, save(miaoshutongji2) word replace: tabstat TangibleAsset ,stat(mea.原创 2021-12-06 21:10:41 · 22379 阅读 · 1 评论 -
Stata:安装ivreghdfe包
ssc installivreghdfe通过上述命令安装,不可用。需要在官网上手动下载。ivreghdfe的官网地址为http://scorreia.com/software/reghdfe/install.html也就是说,先从官网上把这三个下载包防止任一指定位置ftools(https://codeload.github.com/sergiocorreia/ftools/zip/master)reghdfe(https://codeload.github.com/serg..原创 2021-12-06 20:25:16 · 29021 阅读 · 28 评论 -
Stata:面板数据,一般加上个体固定效应和时间固定效应
原创 2021-12-06 11:57:41 · 10381 阅读 · 2 评论 -
Stata:做数据格式转换时,“contains nonnumeric characters; no replace”警告
将数据从excel复制或导入stata中经常会遇到字体红色的情况,一般是因为数据非字符。运行destring,replace经常看到“contains nonnumeric characters; no replace”警告这种情况最好不要贸然运用destring加force等选项,这样可能带来数值扭曲。原本仅仅格式有问题的观测值可能被软件处理成缺失值等。最稳妥的方法是,检验到底那些数据是nonnumeric以及其特征。命令:tab var if regexm(var,"[^0-9.]"原创 2021-12-05 15:17:34 · 36574 阅读 · 3 评论 -
Stata:做加减乘除运算,产生新变量
想第一列除以第二列得到比值,可以输入命令:gen m = RDspendsum/income,m列即为所求此外,加法,输入命令:gen m = Dasset+Dprovince减法,输入命令:gen n= Dasset-Dprovince乘法,输入命令:gen L= Dasset*Dprovince...原创 2021-12-05 15:14:53 · 39445 阅读 · 0 评论 -
STATA:加i.year和不加i.year的区别
面板数据回归命令中,我们不能只固定个体,还得固定时间只固定个体的命令:xtreg Y X C,fe,说明只认为个体之间有差异,历年的系数一样。固定个体和时间的命令:xtreg Y X C i.year,fe,说明个体之间和时间之间均有差异,历年的系数也不一样。...原创 2021-11-26 09:12:52 · 16689 阅读 · 0 评论 -
Stata:2sls 内生变量 工具变量
一、什么是内生性?内生性问题是解释变量与扰动项相关导致的,具体的表现形式有遗漏变量、双向因果和测量误差。遗漏变量 遗漏变量是指可能与解释变量相关的变量,本来应该加以控制,但是没有控制。此时该变量会跑到扰动项中,造成扰动项与解释变量相关。 双向因果 双向因果是指核心解释变量A和被解释变量B互相影响。假设扰动项发生正向冲击,B会增加,则A发生变动,如此就有核心解释变量A和扰动项相关。此时,如果B对A有正向影响,正向冲击便会导致A增加,从而导致核心解释变量A和扰动项正相关。反之,会有核心解释变量A和转载 2021-11-20 17:34:40 · 45644 阅读 · 2 评论 -
Stata:面板数据回归R2问题
固定效应用within,随机效应用overall STATA随机效应模型应该使用R2-overall,固定效应模型应该使用R2-within原创 2021-11-17 11:34:30 · 6556 阅读 · 0 评论 -
Stata:面板数据滞后期(L.与L2.)
首先定义好面板数据:xtset id year然后,age1=l.age 新变量age1就是age变量的滞后一期在做回归:xtreg ln_w l.age, fe, 可以发现样本个数少的个数正好等于”id“的个数,相当于每个个体少一个数。滞后2期,见下图...原创 2021-11-09 20:49:39 · 81683 阅读 · 6 评论 -
Stata:如何输入交互项
方法一:stata中使用命令 "gen c = a*b”产生新变量代表交互项c。方法二:stata回归命令中输入命令:c.x1#c.x2。c.x1#c.x2前的系数代表交互性系数原创 2021-11-06 17:36:25 · 33469 阅读 · 2 评论 -
Stata:中介效应理论及sgmediation命令做sobel检验
中介作用的检验模型可以用以下路径图来描述:方程(1)的系数c 为自变量X对因变量Y的总效应;方程(2)的系数a为自变量X对中介变量M的效应;方程(3)的系数b是在控制了自变量X的影响后,中介变量M对因变量Y的效应;方程(3)的系数c′是在控制了中介变量M 的影响后,自变量X对因变量Y的直接效应;系数乘积a*b即为中介效应等于间接效应因果逐步回归检验法因果逐步回归法由Baron和Kenny(1986)提出,其检验步骤分为三步:第一,分析X对Y的回归,检验回归系数c的原创 2021-11-02 10:56:46 · 68444 阅读 · 4 评论 -
STATA:安装命令与实证结果导出
安装命令:ssc installoutreg2outreg2是要安装的变量名字导出命令: outreg2 using mydoc.doc,replace 其中mydoc是自己命名的文件名字直接导出实证结果在STATA默认路径如果想导出excel,直接outreg2 using mydoc.excel,replace...原创 2021-10-22 23:46:07 · 12405 阅读 · 0 评论 -
STATA:缩尾、截尾的概念和命令
原创 2021-09-27 20:35:45 · 60066 阅读 · 0 评论 -
STATA:基础命令
将导入的数据由“文本型”转换为“数字型”,输入命令: destring 变量名,replace查看某变量的个数、最大最小值、均值、标准差,输入命令:summarize变量名查看数据百分位、范围、个数、数据类型,输入命令:codebook变量名查看数据表,输入命令:edit做回归,输入命令:regress A B...原创 2021-09-27 20:31:25 · 11184 阅读 · 0 评论 -
断点回归(RD)的操作过程
原文发于计量经济学服务中心 2018-12-03断点回归(RD)学习手册(包含设计前提条件内生分组等显著性检验、精确断点&模糊断点等全套标准操作)断点回归由Thistlewaite and Campbell(1960)首次使用,但直到1990年代末才引起经济学家的重视。Thistlethwaite、Campbell于1960年首次提出使用断点回归设计研究处理效应, 在该文中他们的目的是研究奖学金对于未来学业的影响, 学生是否获得奖学金取决于考试的分数。由于奖学金由学习成绩决定,故成绩刚.转载 2021-06-23 20:35:00 · 8888 阅读 · 0 评论 -
Stata做空间杜宾模型、莫兰指数等操作
以下内容完全由本人在实际操作中搜集整理总结得到,很细致的介绍:从如何在stata中导入数据,怎么定义面板数据,再到如何做局部和全局空间相关性检验(莫兰指数)和空间杜宾模型等。1、导入面板数据在excel中输入如下格式的数据:打开STATA,data-data editor- data editor(edit),将excel中数据复制上去接着在STATA主界面的comm...原创 2019-03-10 20:28:59 · 41641 阅读 · 42 评论 -
Stata软件做门槛回归模型(汉森个人主页上的代码)
结合自身在stata软件实际操作中的经验,做出门槛回归模型的小结如下: 注:本人采用的是Hansen个人主页上的代码完成的,具体代码请在网上搜索BruceHansen的个人主页(门槛回归创始人)-左下角的Programs and Data--Organized by Subject--Threshold Models--STATA Programs1、门槛变量的选择。门槛变量的...原创 2019-03-10 20:18:38 · 40000 阅读 · 16 评论