Stata：识别不足检验和弱识别检验

最新推荐文章于 2024-07-07 17:23:08 发布
最新推荐文章于 2024-07-07 17:23:08 发布
阅读量1.8w 收藏 16
点赞数 6
分类专栏： stata 文章标签： 回归 数据挖掘 人工智能
版权声明：本文为博主原创文章，遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议，转载请附上原文出处链接和本声明。
本文链接：https://blog.csdn.net/Hellolijunshy/article/details/121770159
版权

（1）Underidentification test 不可识别检验或识别不足检验

原假设：不可识别（即秩条件不成立）；备择假设：可识别（即秩条件成立）。

估计量：Anderson LM统计量

当估计结果拒绝原假设时，秩条件成立说明工具变量与解释变量相关。

（2）Weak identification test 弱识别检验

估计量：Cragg-Donald Wald F统计量；临界值：Stock-Yogo(2005)提供

当估计结果拒绝原假设时，才好。

 

hellolijunshy
关注
  • 6
    点赞
  • 踩
  • 16
    收藏
    觉得还不错? 一键收藏
  • 0
    评论
专栏目录
stata学习笔记|内生性
Clytie_Lion的博客
11-11 3万+
为什么采用工具变量？ 存在内生变量，即解释变量和扰动项相关。 后果：估计量不一致。 工具变量的两大要求： 相关性：工具变量与内生解释变量相关 外生性：工具变量与扰动项不相关（排他性约束） 在stata中怎么用工具变量法？ 采用二阶段最小二乘法，第一阶段分离出内生变量的外生部分，第二阶段使用该外生部分进行回归。 工具变量是否合格？ ...
hausman检验_解释变量内生性检验
weixin_39747334的博客
12-01 1万+
两步：1.先对IV进行underidentification，weak IV，overidentification检验，都通过了，这个IV才能用2.用通过了以上检验的IV做Hausman 检验/DWH检验。是否应该使用IV得看核心解释变量是否内生，需要用Durbin-Wu-Hausman检验（DWH检验），与Hausman检验不同的是，如果存在异方差，则传统的Hausman 检验不再适用，需要用D...
计量经济学及stata应用 10.工具变量法 10.6-过度识别检验.mp4
05-01
计量经济学及stata应用 10.工具变量法 10.6-过度识别检验.mp4
stata工具变量几个检验标准 不可识别检验、弱IV检验、过度识别检验
2201_75666957的博客
08-14 8482
1.不可识别检验，也就是IV的个数是否少于内生解释变量的个数，使用的统计量是Anderson LM 统计量/Kleibergen-Paap rk LM统计量。2.弱IV检验，弱IV是指IV与内生解释变量的相关性不强，微弱相关，弱IV会导致用IV估计的结果与用OLS，FE估计的结果相差很大，甚至符号完全相反。3.过度识别检验，过度识别的前提是该模型至少是恰好识别的，也就是有效IV至少与内生解释变量一样多，愿假设是H0:所有IV都是外生的，拒绝愿假设意味着至少有一个IV不是外生的，与扰动项相关。
Stata：工具变量法（2SLS）及其三种检验代码
热门推荐
weixin_47325163的博客
08-26 9万+
使用OLS还是工具变量？——豪斯曼检验 H0：所有变量均为外生 reg y x1 x2 estimates store ols ivregress 2sls y x1 (x2=z1 z2) 怀疑x2为内生变量 estimates store iv hausman iv ols,constant sigmamore 对于DWH检验，可使用： estat endogenous 2SLS的Stata命令 ivregress 2sls depvar [varlist1] (varlist2=ivlist)，r
Stata：2sls 内生变量 工具变量
Hellolijunshy的博客
11-20 4万+
一、什么是内生性？ 内生性问题是解释变量与扰动项相关导致的，具体的表现形式有遗漏变量、双向因果和测量误差。 遗漏变量 遗漏变量是指可能与解释变量相关的变量，本来应该加以控制，但是没有控制。此时该变量会跑到扰动项中，造成扰动项与解释变量相关。 双向因果 双向因果是指核心解释变量A和被解释变量B互相影响。假设扰动项发生正向冲击，B会增加，则A发生变动，如此就有核心解释变量A和扰动项相关。此时，如果B对A有正向影响，正向冲击便会导致A增加，从而导致核心解释变量A和扰动项正相关。反之，会有核心解释变量A和
工具变量法结果解读（IV）
jimfang1987的博客
09-06 3万+
原文链接：https://zhuanlan.zhihu.com/p/180073096 以下是在知乎上看到的比较好的介绍工具变量法结果解读的文章，学习如下： 用IV做2SLS回归时，需要对IV进行三个方面的检验： 1.不可识别检验，也就是IV的个数是否少于内生解释变量的个数，使用的统计量是Anderson LM 统计量/Kleibergen-Paap rk LM统计量。这里p值小于0.01说明在 1%水平上显著拒 绝“工具变量识别不足”的原假设，也就是要求p值不能大于0.1。加robust是Kleiberg
【计量】内生性相关（stata：工具变量，CEM，PSM，GPSM）（施工中）
weixin_44194088的博客
02-08 1883
【代码】【计量】内生性相关（stata：工具变量，CEM，PSM，GPSM）（施工中）
Cleaning-w-Stata:使用Stata进行调查清洁
04-21
2. **异常值检测**：通过`summarize`或`histogram`查看变量分布，识别异常值。异常值可能需要删除或替换为更合理的值。 二、数据转换 1. **变量类型转换**：`generate`或`recode`命令可以将数值变量转换为类别变量...
stata命令：PVAR模型的STATA操作步骤
06-02
- 使用`tsset`命令设置时间变量，使STATA识别数据为时间序列。 - 对变量进行缺失值处理、异常值检测和标准化等预处理步骤。 3. **设定PVAR模型** - 首先，你需要确定PVAR模型的滞后阶数。这通常通过信息准则（如...
panel_analysis_STATA:使用Airbnb公共数据集在STATA中进行面板数据分析的说明（合并描述差异到差异假人回归）
04-06
在STATA中执行这些操作时，要注意数据清理和预处理，包括缺失值处理、异常值检测、变量转换等。此外，还可以利用`estat diagnostics`检查模型的残差，评估模型的稳健性。 总的来说，这个`panel_analysis_STATA`项目...
动态面板门槛效应检验STATA代码，外文讲解
09-26
动态面板门槛效应检验是经济学和统计学中一种重要的分析方法，尤其在处理面板数据（panel data）时，它能够帮助我们识别和理解某些变量的影响是否因其他变量的水平而变化。在这种情况下，"门槛效应"（threshold ...
自用：Stata工具变量检验标准
m0_61273368的博客
06-23 7716
自用STATA工具变量检验
函数或变量 rtenslearn_c 无法识别_Stata：过度识别检验一文读懂
weixin_39897887的博客
11-24 3158
冀云阳 (广东财经大学，Dufejyy@163.com)贺旭 (中央财经大学)? 连享会主页：lianxh.cnStata 暑期班：9天直播? 时间：2020.7.28-8.7? 嘉宾：连玉君 (中山大学) | 江艇 (中国人民大学)? 主页：https://gitee.com/arlionn/PX | ? 微信版  「基础不牢，地动山摇……」Stata 暑期研讨-初级班7 月 ...
Stata：xtivreg与xtivreg2的区别
Hellolijunshy的博客
12-07 3万+
第一个命令：个体固定效应 xtivreg LGC1ratio (npl=bankvix) ,fe first 结果并没有输出工具变量的三个检验结果（识别不足检验、弱工具检验和过分识别检验） 第二个命令：个体固定效应+时间固定效应 xtivreg LGC1ratio (npl=bankvix) i.year ,fe first 结果：两个阶段回归都加上时间固定效应。 第三个命令：个体固定效应 xtivreg2 LGC1ratio (npl=bank...
可检测异常和不可检测异常_分类，异常检测和预测
weixin_26722031的博客
08-01 693
可检测异常和不可检测异常In order to accurately identify various cyber attacks, the behavior of the underlying system and the data generated must be carefully analyzed. It is, therefore, necessary to analyse and s...
可检测异常和不可检测异常_异常检测简介
weixin_26726011的博客
08-21 826
可检测异常和不可检测异常Have you ever thought about what happens when someone’s social media account, bank account or any other account/ profile get hacked? How do some systems automatically detect such activitie...
python的整数类型_Python数字类型Number
weixin_39603357的博客
11-20 736
本篇介绍Python中的数字类型，文中会讨论整型、浮点型、布尔型和复数类型。通过本篇的学习，可以达成如下目标。（1） 整型的运用（2） 浮点型的运用（3） 布尔型的运用（4） 复数的运用。数字类型提供了标量存储和直接访问。它是不可更改类型，变更数字的值会生成新的对象，当然开发者不会感觉到对象已经变化。数字类型是数值型数据，支持整型、浮点、布尔类型和复数。数值型即数值数据，用于表示数量，并可以进行数...
Pytorch中分类回归常用的损失和优化器
最新发布
Go_ahead_forever的博客
07-07 869
Pytorch中分类回归常用的损失和优化器
工具变量的过度识别检验stata代码
06-09
在 Stata 中，可以使用 ivreg 命令进行工具变量回归，并且可以使用 ivtest 命令进行工具变量的过度识别检验。下面是一个示例代码： ``` //加载数据 use "data.dta", clear //进行工具变量回归 ivreg y (x=z), vce(robust) //进行Sargan检验 ivtest //进行Hansen检验 ivtest, endog(x) instruments(z) ``` 其中，y 是被解释变量，x 是内生自变量，z 是工具变量。在 ivreg 命令中，使用 (x=z) 表示将工具变量 z 作为自变量代替内生自变量 x。在 ivtest 命令中，不带参数表示进行 Sargan 检验，带参数 endog(x) instruments(z) 则表示进行 Hansen 检验。

“相关推荐”对你有帮助么？

  • 非常没帮助
  • 没帮助
  • 一般
  • 有帮助
  • 非常有帮助
提交
评论
添加红包

请填写红包祝福语或标题

个

红包个数最小为10个

元

红包金额最低5元

当前余额3.43元 前往充值 >
需支付：10.00元
成就一亿技术人!
领取后你会自动成为博主和红包主的粉丝 规则
hope_wisdom
发出的红包
实付元
使用余额支付
点击重新获取
扫码支付
钱包余额 0

抵扣说明：

1.余额是钱包充值的虚拟货币，按照1:1的比例进行支付金额的抵扣。
2.余额无法直接购买下载，可以购买VIP、付费专栏及课程。

余额充值