在统计学与概率论中,协方差矩阵是一个矩阵,其每个元素是各个向量元素之间的协方差。这是从标量随机变量到高维度随机向量的自然推广。假设是以
个标量随机变量组成的列向量,
并且是其第i个元素的期望值,即,
。协方差矩阵被定义的第i,j项是如下:
即:
矩阵中的第个元素是
与
的协方差。这个概念是对于标量随机变量方差的一般化推广。
转载:http://zh.wikipedia.org/wiki/%E5%8D%8F%E6%96%B9%E5%B7%AE%E7%9F%A9%E9%98%B5
思考以上内容:
这里把每一维数据看作是一个随机变量,这样和基本的求解方差和协方差差不多了。
中的
是随机变量。
就是刚才的每一维随机随机变量。这样便可以找到数据之间的相应的关系。