关于协方差的计算

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两种情况：

（一）：设有m个变量xi（i=1,2,...,m）,则其协方差矩阵为每个变量xi的方差，以及不同xi之间的协方差组成的矩阵形式，对角线上为各自的方差，其余位置协方差。

（二）：设有两组变量xi（i=1,2,...,m）和yj（i=1,2,...,k）,两组变量的协方差矩阵为对角线上为xi与yi的协方差（i=j）,其余为（i≠j）的xi与yi的协方差

在进行主成分分，因子分析等之前，都要对原始变量进行中心化，原因很简单，因为协方差是离均差积和的平均，用矩阵的形式表示为，中心化的x的转置矩阵乘以中心化的x的矩阵再除以n-1。

R中，相应命令为：第一种情况cov（x），第二种情况cov（x，y）

 

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