Online Learning算法理论与实践

Online Learning是工业界比较常用的机器学习算法，在很多场景下都能有很好的效果。本文主要介绍Online Learning的基本原理和两种常用的Online Learning算法：FTRL（Follow The Regularized Leader）[1]和BPR（Bayesian Probit Regression）[2]，以及Online Learning在美团移动端推荐重排序的应用。

 

什么是Online Learning

      准确地说，Online Learning并不是一种模型，而是一种模型的训练方法，Online Learning能够根据线上反馈数据，实时快速地进行模型调整，使得模型及时反映线上的变化，提高线上预测的准确率。Online Learning的流程包括：将模型的预测结果展现给用户，然后收集用户的反馈数据，再用来训练模型，形成闭环的系统。如下图所示：

Online Learning有点像自动控制系统，但又不尽相同，二者的区别是：Online Learning的优化目标是整体的损失函数最小化，而自动控制系统要求最终结果与期望值的偏差最小。

传统的训练方法，模型上线后，更新的周期会比较长（一般是一天，效率高的时候为一小时），这种模型上线后，一般是静态的（一段时间内不会改变），不会与线上的状况有任何互动，假设预测错了，只能在下一次更新的时候完成更正。Online Learning训练方法不同，会根据线上预测的结果动态调整模型。如果模型预测错误，会及时做出修正。因此，Online Learning能够更加及时地反映线上变化。

Online Learning的优化目标

如上图所示，Online Learning训练过程也需要优化一个目标函数（红框标注的），但是和其他的训练方法不同，Online Learning要求快速求出目标函数的最优解，最好是能有解析解。

 

怎样实现Online Learning

      前面说到Online Learning要求快速求出目标函数的最优解。要满足这个要求，一般的做法有两种：Bayesian Online Learning和Follow The Regularized Leader。下面就详细介绍这两种做法的思路。

Bayesian Online Learning

贝叶斯方法能够比较自然地导出Online Learning的训练方法：给定参数先验，根据反馈计算后验，将其作为下一次预测的先验，然后再根据反馈计算后验，如此进行下去，就是一个Online Learning的过程，如下图所示。

举个例子， 我们做一个抛硬币实验，估算硬币正面的概率。我们假设的先验满足

对于观测值，代表是正面，我们可以算的后验：

对于观测值，代表是反面，我们可以算的后验：
 

按照上面的Bayesian Online Learning流程，我们可以得到估算的Online Learning算法：

最终: ，可以取的期望，

假设抛了次硬币，正面出现次，反面出现次，按照上面的算法，可以算得：

和最大化似然函数：

得到的解是一样的。

上面的例子是针对离散分布的，我们可以再看一个连续分布的例子。

有一种测量仪器，测量的方差是已知的， 测量结果为：, 求真实值的分布。

仪器的方差是, 所以观测值Y满足高斯分布：

观测到 , 估计参数 。
假设参数 满足高斯分布：

观测到, 可以计算的后验：

可以得到以下的Online Learning算法：

上面的两个结果都是后验跟先验是同一分布的（一般取共轭先验，就会有这样的效果），这个后验很自然的作为后面参数估计的先验。假设后验分布和先验不一样，我们该怎么办呢？

举个例子：假设上面的测量仪器只能观测到，是大于0，还是小于0，即,，代表观测值小于0，代表观测值大于0。

此时，我们仍然可以计算后验分布：


但是后验分布显然不是高斯分布（是截断高斯分布），这种情况下，我们可以用和上面分布KL距离最近的高斯分布代替。
观测到

可以求得：
 

观测到

可以求得：
 

两者综合起来，可以求得：

其中：


 

有了后验我们可以得到Online Bayesian Learning流程：

Bayesian Online Learning最常见的应用就是BPR（Bayesian Probit Regression）。

BPR

在看Online BPR前，我们先了解以下Linear Gaussian System(具体可以参考[3]的4.4节)。
是满足多维高斯分布：

是通过线性变换加入随机扰动得到的变量：

已知，我们可以得到的分布：

上面这个结论的具体的推导过程可以参考[3]的4.4节，这里我们直接拿来用。

我们可以假设特征权重 满足独立高斯分布，即

：
 

是一维变量，是与特征向量的内积，加入方差为的扰动：

根据上面的式子可以得出：

由于我们只能观测到，是大于0，还是小于0，即,，代表观测值小于0，代表观测值大于0。

对于观测值，我们可以先用KL距离近似的分布，我们可以算出后验：

有了的近似分布，我们可以计算出后验：

可以求得：

 

Online Bayesian Probit Regression 训练流程如下：

FTRL

除了Online Bayesian Learning，还有一种做法就是FTRL（Follow The Regularized Leader）。
FTRL的网上资料很多，但是大部分介绍怎么样产生稀疏化解，而往往忽略了FTRL的基本原理。顾名思义，FTRL和稀疏化并没有关系，它只是一种做Online Learning的思想。

先说说FTL（Follow The Leader）算法，FTL思想就是每次找到让之前所有损失函数之和最小的参数。流程如下：

FTRL算法就是在FTL的优化目标的基础上，加入了正规化，防止过拟合：

其中，是正规化项。

FTRL算法的损失函数，一般也不是能够很快求解的，这种情况下，一般需要找一个代理的损失函数。

代理损失函数需要满足几个要求：

1. 代理损失函数比较容易求解，最好是有解析解
2. 优化代理损失函数求的解，和优化原函数得到的解差距不能太大

为了衡量条件2中的两个解的差距，这里需要引入regret的概念。

假设每一步用的代理函数是
每次取

 

其中，是原函数的最优解。就是我们每次代理函数求出解，离真正损失函数求出解的损失差距。当然这个损失必须满足一定的条件，Online Learning才可以有效，就是：

随着训练样本的增多，这两个优化目标优化出的参数的实际损失值差距越来越小。

代理函数 应该该怎么选呢？

如果是凸函数，我们可以用下面的代理损失函数：

其中是次梯度（如果是可导的，次梯度就是梯度）。满足：

为了产生稀疏的效果，我们也可以加入l1正规化：

只要是凸函数，上面的代理函数一定满足：

上面的式子我们可以得出 的解析解：

其中

可以得到FTRL的更新流程如下：

 

Online Learning实践

      前面讲了Online Learning的基本原理，这里以移动端推荐重排序为例，介绍一下Online Learning在实际中的应用。

推荐重排序介绍

目前的推荐系统，主要采用了两层架构，首先是触发层，会根据上下文条件和用户的历史行为，触发用户可能感兴趣的item，然后由排序模型对触发的item排序，如下图所示：

推荐重排序既能融合不同触发策略，又能较大幅度提高推荐效果（我们这里主要是下单率）。在移动端，屏幕更加小，用户每次看到的item数目更加少，排序的作用更加突出。

美团重排序Online Learning架构

美团Online Learning架构如下图所示：

线上的展示日志，点击日志和下单日志会写入不同的Kafka流。读取Kafka流，以HBase为中间缓存，完成label match（下单和点击对映到相应的展示日志），在做label match的过成中，会对把同一个session的日志放在一起，方便后面做skip above：

训练数据生成

移动端推荐的数据跟PC端不同，移动端一次会加载很多item，但是无法保证这些item会被用户看到。为了保证数据的准确性，我们采用了skip above的办法，如下图所示：

假设用户点击了第i个位置，我们保留从第1条到第i+2条数据作为训练数据，其他的丢弃。这样能够最大程度的保证训练样本中的数据是被用户看到的。

特征

用的特征如下图所示：

算法选择

我们尝试了FTRL和BPR效果，线下实验效果如下表：

BPR的效果略好，但是我们线上选用了FTRL模型，主要原因是FTRL能够产生稀疏化的效果，训练出的模型会比较小。

模型训练

训练算法不断地从HBase中读取数据，完成模型地训练，训练模型放在Medis（美团内部地Redis）中，线上会用Medis中的模型预测下单率，根据预测的下单率，完成排序。

线上效果

上线后，最终的效果如下图所示，和base算法相比，下单率提高了5%。

 

参考资料

• [1] McMahan H B, Holt G, Sculley D, et al. Ad Click Prediction: a View from the Trenches. Proceedings of the 19th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining (KDD). 2013.
• [2] Graepel T, Candela J Q, Borchert T,et al. Web-Scale Bayesian Click-Through Rate Prediction for Sponsored Search Advertising in Microsoft's Bing Search Engine. Proceedings of the 27th International Conference on Machine Learning ICML. 2010.
• [3] Murphy K P. Machine Learning: A Probabilistic Perspective. The MIT Press. 2012.

原文链接：http://tech.meituan.com/online-learning.html