量化面试：什么是有限差分法？

有限差分法（Finite Difference Method, FDM）是一种重要的数值分析技术，广泛应用于金融工程、衍生品定价、风险管理等领域。有限差分法主要用于求解偏微分方程（PDE），特别是在金融数学中描述衍生品定价模型时，会涉及到如Black-Scholes方程等PDE的求解。

有限差分法的基本概念

有限差分法通过将连续的偏微分方程转化为离散的差分方程，从而使得原本难以解析求解的PDE可以通过数值方法来求解。它利用网格（grid）将计算区域离散化，并在网格节点上近似表示导数，从而构建出差分方程。

有限差分法的步骤

网格划分：

将时间和资产价格区间划分为离散的网格点。例如，可以将时间区间分为t0​,