量化交易面试：什么是中心极限定理？

中心极限定理（Central Limit Theorem, CLT）是概率论和统计学中的一个重要定理，它描述了在一定条件下，独立随机变量的和的分布趋向于正态分布的性质。这个定理在量化交易和金融分析中具有重要的应用价值。以下是对中心极限定理的详细解释：

基本概念：

中心极限定理指出，当我们从一个具有任意分布的总体中抽取足够大的样本时，样本均值的分布将近似于正态分布，无论原始总体的分布是什么样的。

这一性质在样本量足够大时尤其明显，通常样本量大于30被认为是足够的。

数学表述：

假设有一组独立同分布的随机变量X1​,X2​,…,Xn​，它们的期望为 μ，方差为 σ2。则当 n 趋向于无穷大时，样本均值

的分布趋向于正态分布：

其中 N 表示正态分布。

应用：

风险管理：在量化交易中，中心极限定理可以帮助分析投资组合的收益分布，评估风险。

假设检验：在进行统计推断时，许多检验方法（如t检验）依赖于样本均值的正态性假设。

策略开发：在开发交易策略时，交易者可以利用中心极限定理来评估策略的预期收益和波动性。

优点与缺点：

优点：

提供了一个强大的工具，使得即使在非正态分布的情况下，也能进行统计推断。

使得许多统计方法和模型的应用变得可行。

缺点：

中心极限定理要求样本量足够大，对于小样本可能不适用。

对于高度偏态或具有重尾特征的分布，收敛速度可能较慢。

在量化交易的项目开发中，中心极限定理为数据分析和模型构建提供了理论基础，帮助交易者理解和预测市场行为，优化投资决策。