量化交易面试：什么是Black-Scholes方程？

最新推荐文章于 2025-04-01 22:46:12 发布
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Black-Scholes方程是金融数学中的一个重要方程，用于计算欧式期权的理论价格。它由Fischer Black、Myron Scholes和Robert Merton在1970年代提出，并为他们赢得了诺贝尔经济学奖。以下是对Black-Scholes方程的详细解释：

基本概念：

  1. Black-Scholes方程是一个偏微分方程，描述了期权价格随时间和基础资产价格变化的动态。
  2. 该方程假设市场是有效的，且资产价格遵循几何布朗运动。

方程形式：

对于一个欧式看涨期权，Black-

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08-29 816
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