预测的指标

最新推荐文章于 2024-04-12 16:59:42 发布
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概率概率指标

当我们评估概率预测时，最大的挑战是，我们无法观测到真实值的真实分布。我们无法比较 预估分布和真实分布，只能比较 预估分布和一系列真实值。

区间预测 概率预测
可靠性 PICP PINAW PIT
敏锐度 Quantile loss; Winkler loss CRPS

来自电价概率预测综述
在这里插入图片描述

一些概率指标：原理和实操

CRPS

在这里插入图片描述

  1. 定义法：预估的分布和真实的分布的差的平方求积：
    预估分布不可求具体的函数，我们用quantiles分位点作为CDF，分位数作为x，得到yx的离散函数。或者可以直接用kernel density的密度pdf做cumtrapz，求取CDF.
    真实的分布不可知，我们用阶跃函数代替，即指示函数。
    求积用trapz
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jiekclek
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连续秩概率得分：计算概率和集合预测的连续秩概率得分 (CRPS)-matlab开发
06-01
CRPS 衡量预测分布 (fcst) 和相应观测值 (obs) 的接近程度。 该分数广泛用于预测验证。 [mean_CRPS] = crps(fcst,obs); [mean_CRPS] = crps(fcst,obs,plot_pos); [mean_CRPS,crps_values,num] = crps(fcst,obs); 输入obs：观察向量fcst：N x M 大小的集合预测矩阵。注意：N 必须等于长度（obs），M 等于集合成员的数量plot_pos：绘制确定累积分布函数的位置 输出mean_CRPS：非缺失 CRPS 值的平均值crps_values：CRPS 值的向量（长度为 n） num：用于计算 mean_CRPS 的非缺失 CRPS 值的数量 例子： fcst = rand(1000,1000); obs = rand(1000,1); [meanCRPS]
CRPS：贝叶斯机器学习模型的评分函数
deephub
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连续分级概率评分 (CRPS) 是一种评分函数，用于将单个真实值与其预测分布进行比较。此属性使其与贝叶斯机器学习相关，其中模型通常输出分布预测而不是逐点估计。它可以看作是众所周知的 MAE 对分布预测的推广。它具有用于参数预测的解析表达式，并且可以针对非参数预测进行简单计算。CRPS 可能会成为评估具有连续目标的贝叶斯机器学习模型性能的新标准方法。引用：作者：Itamar Faran。
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