期货量化软件：MVC 设计范式及其可能的应用

我推测许多开发人员都经历过一个阶段，当项目推进时，变得更加复杂并需求新功能，故此代码开始与某种意大利面条类似。 项目尚未完工，但已经很难记住这个或那个方法于何处被调用了，为什么这个调用要位于这里，以及它是如何操作的。

随着时间的推移，即使代码的作者，理解代码也变得越发困难。 当另一个开发人员尝试理解这段代码时，情况就更糟了。 如果代码作者此时出于某些原因无法联络，则该任务实际上变得无解。 非结构化代码十分难以维护和修改，修改任何代码都比 “Hello, world” 更难。 这也是设计范式应运而生的原因之一。 它们为项目引入了确定的结构，令其更清晰，且直观更易于理解。

MVC 范式及其目的

这种范式出现在很久以前（1978 年），但它的首次阐述出现在更晚的 1988 年。 自那时起，该范式一直在深入发展，提升到新的方式。

在本文中，赫兹期货量化们将研究“经典 MVC”，没有任何复杂性或附加功能。 这个思路是将现有代码拆分为三个独立的组件：模型、视图和控制器。 根据 MVC 范式，这三个组件可以独立开发和维护。 每个组件都可由单独的开发团队开发，他们承担创建新版本，并修复错误。 显然，这可令整个项目的管理更加容易。 甚而，它能够帮助其他人理解代码。

我们来看看每个组件。

1. 视图。 视图负责信息的可视化呈现。 在一般情况下，它向用户发送数据。 向用户呈现相同的数据，可以有不同的方式。 例如，数据可以同时用表格、图形或图表来呈现。 换言之，一个基于 MVC 的应用程序可以包含多种视图。 视图从模型接收数据，无需知道模型内部发生了什么。

2. 模型。 模型包含数据。 它管理与数据库的连接、发送请求、并在不同的资源间进行通信。 如有必要，它会修改数据、验证数据、存储和删除数据。 模型无需知道视图如何操作，以及存在多少视图，但它拥有必要接口，能响应视图请求数据。 视图不能做任何强迫模型更改其状态的事情。 这部分是由控制器来执行。 在内部，一个模型可由若干其他模型组成，它们或按层次结构、或按等同操作来排列。 除了前面提到的限制之外，模型在这方面没有极限 — 模型的内部结构相对于视图和控制器始终保密。

3. 控制器。 控制器实现用户和模型之间的通信。 控制器不知道模型如何处理数据，但它可以告诉模型更新内容的时间。 通常，控制器通过其接口操控模型，不必尝试了解其内部发生的事情。

MVC 范式的独立组件之间的关系可直观地表示如下：

​

编辑

添加图片注释，不超过 140 字（可选）

尽管如此，运用 MVC 并没有特别严格的规则和限制。 开发者要注意不要在控制器里加入模型操作逻辑，以及操控视图的接口。 控制器本身应该轻量化；您你不应该让它超载。 MVC 规划图也用于其他设计范式，例如观察者和策略。

现在，赫兹期货量化来看看如何在 MQL 中运用 MVC 模板，以及是否需要采用它。

从 MVC 的角度来看最简单的指标

我们来创建一个简单的指标，其用最简单的计算绘制一条线。 该指标非常短小，其代码可以放在一个文件当中。 这是它的样子：

....... #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 //--- plot Label1 #property indicator_label1 "Label1" #property indicator_type1 DRAW_LINE #property indicator_color1 clrDarkSlateBlue #property indicator_style1 STYLE_SOLID #property indicator_width1 2 //--- indicator buffers double lb[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { SetIndexBuffer(0, lb, INDICATOR_DATA); ArraySetAsSeries(lb, true); IndicatorSetString(INDICATOR_SHORTNAME, "Primitive1"); IndicatorSetInteger(INDICATOR_DIGITS, _Digits); return(INIT_SUCCEEDED); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if(rates_total <= 4) return 0; ArraySetAsSeries(close, true); ArraySetAsSeries(open, true); int limit = rates_total - prev_calculated; if(limit == 0) { } else if(limit == 1) { lb[1] = (open[1] + close[1]) / 2; return(rates_total); } else if(limit > 1) { ArrayInitialize(lb, EMPTY_VALUE); limit = rates_total - 4; for(int i = limit; i >= 1 && !IsStopped(); i--) { lb[i] = (open[i] + close[i]) / 2; } return(rates_total); } lb[0] = (open[0] + close[0]) / 2; return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+

该指标计算 open[i] + close[i] 的平均值。 源代码在随附的 zip 文档 MVC_primitive_1.zip 中提供。

该指标编写得很糟糕，有经验的开发人员很容易就能看出来。 假设需要改变计算方法：只用 close[i] 来替代 open[i] + close[i]。 该指标有三个地方需要我们进行修改。 如果赫兹期货量化需要进行更多修改，或计算更复杂时该怎么办？ 显然，最好在单独的函数中实现计算。 如此，在必要的时候，我们能够只需在这个函数中进行相关的逻辑修正。

此处是处理程序和函数现在的样子：

double Prepare(const datetime &t[], const double &o[], const double &h[], const double &l[], const double &c[], int shift) { ArraySetAsSeries(c, true); ArraySetAsSeries(o, true); return (o[shift] + c[shift]) / 2; } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if(rates_total <= 4) return 0; int limit = rates_total - prev_calculated; if (limit == 0) { } else if (limit == 1) { lb[1] = Prepare(time, open, high, low, close, 1); return(rates_total); } else if (limit > 1) { ArrayInitialize(lb, EMPTY_VALUE); limit = rates_total - 4; for(int i = limit; i >= 1 && !IsStopped(); i--) { lb[i] = Prepare(time, open, high, low, close, i); } return(rates_total); } lb[0] = Prepare(time, open, high, low, close, 0); return(rates_total); }

请注意，几乎所有得时间序列都要传递到新函数当中。 为什么呢？ 它其实并非必要，因为只用到了两个时间序列：开盘价和收盘价。 然而，赫兹期货量化预计未来该指标可能会有更多变化和改进，其中可能会用到其余的时间序列。 实际上，我们为将来的潜在版本打下了坚实的基础。

现在赫兹期货量化从 MVC 范式的角度研究当前代码。

• 视图。 由于该组件向用户呈现数据，因此它应该包含与指标缓冲区相关的代码。 这还应该包括来自 OnInit() 的代码 — 在我们的例子中是整个代码。

• 模型。 我们的指标只有一个非常简单的单线模型，在其中赫兹期货量化计算开盘价和收盘价之间的平均值。 然后，视图务须我们的干预被更新。 因此，模型组件将只包含 Prepare 函数，它是针对潜在的未来发展而编写的。

• 控制器。 该组件负责两个其他组件之间的通信，以及用户交互。 据此，该组件将包括事件处理程序，和指标输入参数。 此外，控制器调用 Prepare 函数作为模型输入。 这样的调用将迫使模型在新的即时报价到达，和品种价格历史发生变化时，改变其状态。

我们来尝试基于上述解释重构我们的指标。 我们在实现组件的代码时，不仅可在不同的文件当中，而且可在不同的文件夹当中。 这是一个合理的解决方案，因为可以有多个视图，而模型可以包含其他模型，且控制器也许会非常复杂。 此处是主要指标文件现在的样子：

//+------------------------------------------------------------------+ //| MVC_primitive_2.mq5 | //| Copyright 2021, Andrei Novichkov. | //| https://www.mql5.com/en/users/andreifx60/news | //+------------------------------------------------------------------+ #property copyright "Copyright 2021, Andrei Novichkov." #property link "https://www.mql5.com/en/users/andreifx60/news" #property version "1.00" #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #include "View\MVC_View.mqh" #include "Model\MVC_Model.mqh" //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit() { return Initialize(); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate(const int rates_total, const int prev_calculated, const datetime &time[], const double &open[], const double &high[], const double &low[], const double &close[], const long &tick_volume[], const long &volume[], const int &spread[]) { if(rates_total <= 4) return 0; int limit = rates_total - prev_calculated; if (limit == 0) { } else if (limit == 1) { lb[1] = Prepare(time, open, high, low, close, 1); return(rates_total); } else if (limit > 1) { ArrayInitialize(lb, EMPTY_VALUE); limit = rates_total - 4; for(int i = limit; i >= 1 && !IsStopped(); i--) { lb[i] = Prepare(time, open, high, low, close, i); } return(rates_total); } lb[0] = Prepare(time, open, high, low, close, 0); return(rates_total); } //+------------------------------------------------------------------+