股票量化交易软件：逆转形态测试双顶/双底形态

最新推荐文章于 2024-11-11 09:32:23 发布

赫兹期货量化软件

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文章标签：人工智能机器学习算法 python 网络

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1. 形态形成的理论观点

在价格图表上可以频繁返现双顶/双底形态。它的形成与交易价位理论密切相关。当价格达到支撑位或阻力位时（取决于之前的走势），该形态在趋势结束时形成。在重复测试价位过程中进行调整之后，它会再次回滚而非突破。

在这一点位上，逆势交易者开始从该价位回滚时交易，并将价格推向调整。在调整走势获得动量的同时，顺势交易者开始获利了结离场，或将亏损持仓平仓来避免突破该价位。这进一步加强了走势，导致了新趋势的出现。

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在图表上搜索形态时，不必搜索顶部/底部的精准匹配。顶部/底部价位的偏差被认为是正常的。只需确保峰值在相同的支撑/阻力位之内。形态可靠性取决于它所基于的级别强度。

2. 形态交易策略

形态的普及引发了多种涉及它的策略。在互联网上，交易这种形态至少有三个不同的入场点。

2.1. 案例 1

第一个入场点是基于颈线的突破。止损设置在顶/底线之外。有不同的方法来定义“颈线突破”。交易者可以使用在颈线下方收盘的柱线，以及突破颈线一段固定距离的柱线。两种方法都有其优点和缺点。在凌厉走势的情况下，蜡烛可以在距颈线足够的距离处收盘，令形态效率很低。

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这种方法的缺点是止损价位相对较高，这降低了策略的利润/风险比。

2.2. 案例 2

第二个入场点基于镜面等级理论，当颈线从支撑变成阻力时，反之亦然。此处的入场点是在价格突破后回到颈线时进行的。在这种情况下，止损设置超出最后一次调整的极值，从而显著降低止损价位。不幸的是，价格并不总是在突破后回测颈线，从而减少了入场次数。

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2.3. 案例 3

第三个入场点基于趋势理论。它的定义是突破从走势起点到颈线极值的趋势线。与第一种情况一样，止损设置在顶/底线之外。与第一个入场点相比，早期入场提供较低的止损价位。与第二种情况相比，它还提供更多信号。与此同时，这样的入场点会发出更多的假信号，因为在极值线和颈部之间可能形成通道，或者可能存在旗形形态。两种情况都表示趋势延续。

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所有三种策略都指示在等于极值和颈线之间距离的价位上离场。

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此外，在判断图表上的形态时，您应该注意到双顶/双底应该从价格走势中清晰地脱颖而出。在描述形态时，通常会添加限制：两个顶部/底部之间应该至少有六根柱线。

此外，由于形态形成是基于价位理论，形态交易不应该与之相矛盾。因此，基于预期目的，颈线不应低于初始走势的菲波纳奇等级 50。此外，为了滤除假信号，赫兹股票量化可以添加第一次调整的最低价位（形成颈线）作为价格等级强度的指标。

3. 创建 EA

3.1. 搜索极值

赫兹股票量化将从形态搜索模块开始开发 EA。我们用赫兹股票量化标准发行包中的之字折线指标来搜索价格极值。将指标计算部分移至文章 [1] 中所述的类。该指标包含两个指标缓冲区，其中包含极值点的价格值。指标缓冲区包含极值之间的空值。为了避免创建两个包含多个空值的指标缓冲区，它们由包含有关极值信息的结构数组所取代。用于存储有关极值信息的结构如下所示。

struct s_Extremum { datetime TimeStartBar; double Price; s_Extremum(void) : TimeStartBar(0), Price(0) { } void Clear(void) { TimeStartBar=0; Price=0; } };

如果您至少使用过一次之字折线指标，您就会知道在搜索最佳参数时必须要做出一些妥协。参数值太小会将大走势分成小部分，而太大的参数值会掩盖短期走势。搜索形态图形的算法对于寻找极值的品质要求很高。在尝试寻找中间点的同时，我决定使用具有小参数值的指标，并创建一个额外的上层结构，将单向走势与短期调整合并到一个走势。

CTrends 类是为解决这个问题而开发的。类的头部提供如下。在初始化期间，将指标类对象的引用和趋势延续的最小移动值传递给类。

class CTrends : public CObject { private: CZigZag *C_ZigZag; // 链接到之字折线指标对象 s_Extremum Trends[]; // 极值数组 int i_total; // 保存的极值总数 double d_MinCorrection; // 趋势延续的最小移动值 public: CTrends(); ~CTrends(); //--- 类初始化方法 virtual bool Create(CZigZag *pointer, double min_correction); //--- 获取有关极值的信息 virtual bool IsHigh(s_Extremum &pointer) const; virtual bool Extremum(s_Extremum &pointer, const int position=0); virtual int ExtremumByTime(datetime time); //--- 获取一般信息 virtual int Total(void) { Calculate(); return i_total; } virtual string Symbol(void) const { if(CheckPointer(C_ZigZag)==POINTER_INVALID) return "Not Initilized"; return C_ZigZag.Symbol(); } virtual ENUM_TIMEFRAMES Timeframe(void) const { if(CheckPointer(C_ZigZag)==POINTER_INVALID) return PERIOD_CURRENT; return C_ZigZag.Timeframe(); } protected: virtual bool Calculate(void); virtual bool AddTrendPoint(s_Extremum &pointer); };

要获取极值数据，类中提供了以下方法：