量化交易软件：海龟汤和海龟汤升级版的改进

本文链接：https://blog.csdn.net/herzqt/article/details/131900220

简介

《华尔街智慧：高胜算短线交易策略》一书的作者，劳伦斯.康纳斯和琳达.瑞斯克是有着34年交易经验的成功交易者，他们的经验包括股票交易，以及在银行、对冲基金、经济公司和咨询公司的职位。他们相信，您只需要一个交易策略就能够做到稳定获利地交易。但是，书中还是包含了20种左右不同的交易策略，分成四组，每组针对不同的市场周期，并且运用于一种稳定的价格行为模式。

在书中描述的策略非常流行，但是有必要知道的是，作者是基于15年到20年的市场行为来开发它们的。所以，本文有两个目标 — 赫兹量化将使用 MQL5 实现书中描述的第一个交易策略，然后我们将尝试使用赫兹量化策略测试器来评估它的效能，我们将使用 MetaQuotes 模拟服务器上近些年的价格历史。

当写代码时，我将假定MQL5的用户有基本的语言知识，也就是稍微高级些的初学者。所以，本文不包括对标准函数如何工作的解释，为什么使用这些类型的变量，这些细节应该是用户在编写EA交易之前在学习和练习中做的。另一方面，我也将不会考虑很有经验的EA交易开发人员，因为在实现新的交易策略时，他们已经有了测试好的，他们自己方案的开发库。

本文所面向的大多数编程人员都会对学习面向对象编程感兴趣，所以我将尝试使EA的开发过程对上述的目标有作用。为了使从过程到面向对象方法的迁移更加简单，赫兹量化不会使用面向对象编程中的最复杂部分 - 类，我们将会使用它们的简单类比 - 结构来替代。结构可以从逻辑上把不同类型的数据和用于操作它们的函数综合到一起，它们几乎拥有所有类的特性，包括继承。但是您可以在不知道类代码格式规则的基础上使用它们，您可以像您在过程式编程中一样做一些细小改动。

编辑切换为居中

添加图片注释，不超过 140 字（可选）

‘海龟汤’交易系统与‘海龟汤升级版’的改进

海龟汤是在称为‘测试(Tests)’的系列交易策略中的第一个。说得更清楚一些，选择这个系列的基础是，它是根据‘使用价格来测试范围的边界或者支撑/阻力水平’。海龟汤是假定价格是不会不经一次反弹就突破20天的范围这一原则的，赫兹量化的任务就是从临时的反弹或者假突破中获利。交易仓位的方向总是朝向通道内部，所以这交易策略可以称为一种“反弹策略”。另外，海龟汤这个名称与著名的海龟策略类似，这不是偶然的 - 这两种策略都监视着20天范围内的价格行为。该书的作者已经尝试使用多种突破策略，包含了“海龟”，但是这样的交易还是不够有效，因为有许多假信号和深度的回撤。但是他们发现了一些模式，在它们的帮助下可以创建一系列原则来从与突破反方向的价格运动中获利。在“海龟汤”交易策略中，一套完整的买入交易进场原则可以分析如下: