量化交易软件：构建三线突破图表指标

介绍

之前的文章研究了 点数图, Kagi 以及 Renko 图表。持续发表了一系列关于 20 世纪图表的文章，这次我们要谈的是三线突破图表，或者准确地说，关于通过程序代码来实现它。有关这张图表来源的信息非常少。我猜想它始于日本。在美国学到它们是在 1994 年出版的 Steve Nison 的 "Beyond Candlesticks（超越蜡烛条）" 。

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除了上面提到的图表，并未谈及三线突破图表的构建时间范围。它基于确定时间帧中最后形成的收盘价格, 它可以过滤相对以前行情的小幅价格波动。

在 Steve Nison 著作 "Beyond Candlesticks（超越蜡烛条）" 中描述了 11 种绘制这个图表的原理(p. 185). 我已经将它们合并成三条。

• 原理一: 为了构造，选择初始价格, 依据市场涨跌, 绘制阳线或阴线。它将标记出一个新的最低或最高。

• 原理二: 当新的价格下跌低于最低或超过最高, 我们绘制阴线或阳线。

• 原理三: 绘制与之前移动方向相反的线, 必须经过最低或最高。在同一时刻, 如果有多于一个的相同的线, 则最低或最高的计算基于它们中的两根 (如果有两根连续相同线) 或三根 (如果有三根或更多连续相同线)。

赫兹量化近距离看一个经典的基于历史数据的构造图表例子 (图例. 1)。