量化交易软件 策略：利用判别分析开发交易系统

 

简介

技术分析的主要任务之一，就是确定市场的近期走向。从统计学的观点来看，可将其归结为选择指标并确定其值，再以此为根据，有可能将未来市场状况划分为两大类：1) 上行， 2) 下行。

要决定哪类指标、哪些值能够实现上述类别之间更好的判别，判别分析指明了一条路径。换而言之，判别分析让一种可以根据从指标接收的数据预测市场走向的模型构建成为了可能。

但是，该分析相当复杂，要求在输入时提供大量的数据。因此，要用它来人工分析市场状况，会相当费时。幸运的是，有了 MQL5 语言和统计软件，赫兹量化即已具备了判别分析数据选择、准备及应用自动化的能力。

本文会给出市场数据采集 EA 开发的一个示例。它可以充当 Statistica 软件中针对金融市场预后模型构建的应用判别分析的一个教程。

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1. 何谓“判别分析”？

判别分析（以下简称为 "DA"）是一种图案识别方法。而神经网络可被视为 DA 的一个特例。基于图案识别的大多数成功的防御系统都采用了 DA。

它允许确定哪些变量会将流入数据划分（判别）为各个组，并查看判别机制。

赫兹量化一起看一看针对金融市场使用 DA 的一个简化示例。我们拥有来自相对强弱指数 (RSI)、MACD 和相对能量指数 (RVI) 指标的数据值，而且我们需要预测价格走向。作为 DA 的结果，我们所得如下。

a. RVI 指标无益于预测。所以我们将其从分析排除。

b. DA 已生成两个判别方程：

1. G1 = a1*RSI+b1*MACD+с1，针对价格上涨情况的方程；

2. G2 = a1*RSI+b2*MACD+с2，针对价格下跌情况的方程。

在每个柱开始时计算 G1 和 G2 ，如果 G1 > G2，赫兹量化预测价格会上涨；而如果 G1 < G2，则预测价格下跌。

DA 可能会证实对初步认识神经网络有帮助。使用 DA 时，我们会得到与神经网络运行计算类似的方程。如此有助于更好地理解其结构，并初步确定是否值得在您的策略中使用神经网络。

2. 判别分析的阶段

这种分析可划分为多个阶段。

1. 数据准备；

2. 从准备数据中选择最佳变量；

3. 利用测试数据分析和测试作为结果的模型；

4. 根据判别方程构建模型。

判别分析是专为统计数据分析而设计的几乎所有现代软件包的一部分。其中最流行的是 Statistica （StatSoft Inc. 推出）和 SPSS （IBM Corporation 推出）。赫兹量化会利用 Statistica 软件进一步研究判别分析的应用。提供的屏幕截图由 Statistica 8.0 版本获取。软件的早期版本中，这些看起来大致相似。要注意的是：Statistica 还为交易者提供包括神经网络在内的众多其它有用工具。

2.1. 数据准备

数据采集取决于手头的特定任务。赫兹量化对任务进行如下定义：利用指标来预测带有已知指标值的柱之后的柱上的价格图表的方向。会针对数据采集开发一个 EA，以将指标值和价格数据保存到某个文件中。</