股票量化交易软件：创建综合性猫头鹰交易策略

概述

众所周知，交易需要心理准备、财经计算和交易策略。 心理准备包括纪律、抗压、清醒的自律和情绪素养。 财经计算可以最佳地分配可用资源，不仅可以最大限度地降低风险，还可以正确操控它们，包括视风险合理提升。 交易策略是交易者的主要工具。 这个复杂的概念包括许多常量和变量。 这些就是指标、不同时间帧的图表、预测交易的开始和结束时间、对冲、更改交易手数、以及更多。

如果赫兹量化交易软件剔除这三个成分中的任何一个，我们都不会成功。 本文研究的是一种名为猫头鹰（Owl）的新交易策略，包括对经典指标的分析、它们的修改、交易方法，当然还有描述性图像。

1. 可盈利交易是指顺趋势方向进行交易。

证券交易所交易的基本面基础是正确判定全局趋势的能力 — 价格变动的方向，和特定资产中资金在最大时间距离内的流转。 在已建立的全局趋势上进行交易是成功进行盈利交易的主要因素。

什么是趋势？

市场的所有变化都是货币流动的结果，而货币流动是由价格变化决定的。 因此，市场是由金钱驱动的，流入市场的资金越多，需求就越增长，因此，价格上涨形成上升趋势。 相反，如果资金开始退出资产，需求就会减少，价格就会下跌，这在图表上表现为下降趋势。

1.1. 如何正确判断趋势？

趋势的标志实际上很简单，包括在图表上的上升或下降方向上不断更新波浪状走势的最大值和最小值价格。 这都可以在任何市场和任何资产图表上看到。

图表以波浪式移动，进入超买和超卖区域，或从调整到趋势延续，反之亦然。 如果在超买区域的价格高点不断更新，并且在调整期间向下回滚到其支撑位后上升，赫兹量化软件所说的是上升趋势（图例 1），表示对资产的需求仍然旺盛。

图例 1. 上行趋势

如果在超卖区域更新低位点，并且在逆向调整期间阻力位一并降低，则下跌趋势持续存在，对该资产的需求继续稳步下降（图例 2）。

图例 2. 下行趋势

全局趋势的正确定义允许找到入场的最佳切入点，以便进行的交易有利可图。

1.2. 全局趋势和局部趋势有什么区别？

有两个十分重要的因素可以区分局部和全局趋势。 第一个因素是显著的价格变化，允许交易者先买入然后再卖出时获利。 第二个是价格范围随时间变化的持续时间。 价格的系统性增长和调整趋势在规模上最为明显。 趋势（局部趋势）总是比图表片段的趋势短得多，相应地，在时间范围内也是如此（图例 3）。

图例 3. 下行局部趋势

如果赫兹量化软件构建通道、或趋势边界的可视化显示，就能清楚地看到趋势始终在这些限制范围内，并且不会打破通道的边界，而趋势在改变方向时却会破坏所有边界。  

区分倾向和趋势的一个标志是尺度：倾向总是比趋势的规模小几倍。

1.3. 顺势交易

为什么建议跟随趋势？ 如果资金流向某个方向，那么在任何市场上重新分配都需要一些时间。 全局因此趋势不会立即逆转。

找到入场时刻或切入点的困难在于可靠地判定趋势反转，或在趋势调整后从支撑/阻力位反弹。

为什么赫兹量化交易软件应该始终跟随趋势？ 首先，因为趋势是持续的，而逆势的倾向却很小。 如果在跟随趋势时，未能成功选择入场切入点，并且在调整期间市场变得对交易者不利，则逆向反弹并沿趋势延续价格走势将令交易者摆脱回撤，并通过适当的资金管理和对冲赚取利润。 

如果在趋势逆转的那一刻触发止损，并且交易以赤字平仓，交易者可以开立交易量更大的新交易，从而弥补亏损，并获得利润。 

明白市场上正在发生的事情，为赚钱提供了额外的好处，您只能在此依据趋势建立。 

还有逆势交易，在调整期间赚取利润。 与顺势交易相比，它涉及到更多的短线交易。 但它仍然涉及定义趋势。 我们不能真正意义上称之为逆势交易，因为它是在逆向调整部分进行的。

顺势交易，以及正确判定入场和离场点，可与市场逆转相关的冲击保持一定距离，并保持统计利润。 

除了上升和下降趋势外，市场可能表现出水平走势或“横盘”。 这里的波浪状价格走势处于最小值和最大值的水平通道之中。

了解顺势交易的原理可以最大限度地降低财产损失的风险，并且是建立真实有效的交易策略的基础。

2. 猫头鹰策略工具和其构造

2.1. 分形

分形指标由著名的市场交易从业者和理论家比尔·威廉姆斯（Bill M. Williams，1932-2019）开发。 分形是五根柱线或蜡烛的图形组合，显示买家或卖家在某个时间点的强度。一些柱线或蜡烛可以处于同一水平，但为了确定分形，通常采用五根相邻的多层次蜡烛，其中应该有两根蜡烛在上升趋势中从顶部（高）、或从底部（低点）到左边和右边的两根蜡烛在下降趋势中。

在交易平台的界面中，MetaTrader 5 和 4 分形指标是预装的，可以在任何时间帧内轻松配置。 一些交易者将分形与手掌进行比较，其中上或下位置（取决于其方向 — 向上或向下）可以用手掌中指（最长）表示（图例 4）。

图例 4. 经典比尔·威廉姆斯分形

分形在图表上用箭头标记，沿着分形线，您可以清楚地看到价格走势的运动方向和特征变化，以及判定支撑位和阻力位。

图例 5. 猫头鹰策略中的分形

在猫头鹰策略中，分形的定义与传统分形的定义不同。 在全分形指标中，我们取最后五根蜡烛，检索到的分形其最高价/最低价比左侧（与传统的最后两根蜡烛相比）高或低，而右侧取两根蜡烛亦如此（图例 5）。

猫头鹰策略中的所有分形都用短的水平彩色线标记。

2.2. Valable ZigZag

市场的波浪性质是由拉尔夫~纳尔逊·~埃利奥特（Ralph Nelson Elliott, 1871-1948) 精心开发的，他是一位美国金融家，他创造了波浪理论，该理论通过价格图表上的视觉波浪状图案系统来解释金融市场的演变过程。

之字折线指标有助于了解市场的波浪状走势。 我们来更详细地研究一下。 猫头鹰策略提议的之字折线版本包含较少的弯曲，令波浪幅度更大。

图例 6. Valable ZigZag

之字折线定义了主要交易方向。指标的操作及其在图表上的正确定义与前一个指标 — 分形密切相关。 若分形高点或低点沿趋势方向移动时，与传统指标不同，Valable ZigZag不会改变方向（图例 6）。

图例 7. 方向变化

因此，Valable ZigZag将趋势中的多个走势合并为一个，只要分形的高点/低点依旧在之字形折线方向上移动，就不会改变。 为了令之字折线改变其方向，蜡烛应该在相反方向上突破前一个分形蜡烛的水平，并固定在该分形上方或下方（图例 7）。

由于之字折线设定了交易方向，因此其向上方向将意味着仅做多，而其向下方向将意味着仅做空。

2.3. 斐波那契级数

几乎每个交易者都知道斐波那契级数，他们的武器库中有斐波那契网格，因为它能展现出非常良好的交易结果，无论是股票市场、外汇、还是加密货币。

该指标基于意大利学者比萨的莱昂纳多（约 1170 年 — 约 1250 年）发现的一序列数字，他是中世纪欧洲最早的主要数学家之一。 该序列的基本原理是其中最开始两个数字等于 0 和 1，每个后续数字等于前两个数字之和。

图例 8. 设置下行趋势的斐波那契网格。 А – Valable ZigZag 方向变化。 2 – 猫头鹰分形上边界或斐波那契网格级数 0。 1 – 猫头鹰分形下边界

斐波那契网格自分形延伸，表明调整走势的开始，可以走得更远，并改变趋势。 数字级数，例如 0; 23.6; 38.2; 50; 61.2; 161.8 对应于意大利数学家发现的数字序列。 数字 161.8 表示黄金比例，并表示某个方向的最大走势，和可能即将发生的逆向调整。 如果价格达到这个价位，那么我们就可以获利，并在一段时间后再次调整斐波那契网格。 

在猫头鹰策略中使用斐波那契网格的特点是，该指标与 Valable ZigZag 和猫头鹰分形指标密切相关。 

有必要根据 Valable ZigZag 指标，在位于趋势变化点右侧的两个相反分形之间设置斐波那契水平网格。 如果它指向为向上（买入），则水平 0 设置在极限低位分形的点位，水平 100 设置在极限高位分形的点位。 如果之字折线指向为向下，则斐波那契网格从水平为 0 的极限高位分形延伸到水平为 100 的极限低位分形。

我们可以在 38.2; 50; 61.2 级别入场，如果趋势变化是正确的，图表上的走势直至 161.8 级别仍然有足够获利空间。

如果趋势不明显、且趋于横盘，我们可以在 38.2; 50 等级别入场；同时要意识到价格可能无法达到 161.8 级别，并试图在其它较早的斐波那契网格级别获利了结。 在强趋势中，61.8 级别应是最好的切入点，而市场可能根本达不到 38.2 的级别，如此将错过一些可能的盈利交易。