概率密度函数在某一点的值有什么意义？

（转自本人一年前的知乎回答）搞清楚这个问题需要想到这么几个问题:

课本上全概率的公式为∫g（x）dx，那么为什么它是概率密度g（x）乘dx的sum呢？dx又是什么？它在某一点的概率为什么是g（x）dx且趋近于0？

如何形象的理解而非从几何或者代数的角度思考？解答在下:

a. 先从离散的角度来考虑，假设甲在射箭，一共有x环，x在〔1，10〕间的正整数（靶子一共有从大到小10个区域的圆环，即10环），都射中了靶子，射中的环数与次数关系如下:

次数 f（x） 1 3 1

环数 x 10 6 2

我们可以知道：

1. 射箭总次数为n次，那么设f（x）为射中x环的次数，
   n＝∑f（x）＝f（10）＋f（6）＋f（2）＝5

2.射中x环的概率p（x）＝f（x）/n。

3.全概率为∑p（x）＝p（x1）＋p（x2）＋…＝∑f（x）/n＝1。这里的n是5次。

b.那么现在换了一种规则，就是甲射的靶子满分是10分，但被划分为k个圆环，且k接近于无穷，那么意味着可能取到无穷种分数，分数现在可以取得〔1&