[转载] vnpy通过jqdatasdk初始化实时数据

功能描述

vnpy在1.9.2版本当中，完成了通过jqdatasdk初始化实时数据的功能。这样就可以通过jqdatasdk解决在盘中开启策略，缺少当日盘中数据的问题。
VT_setting.json

VT_setting.json中包含vnpy初始化所使用的配置信息。我们在这部分增加三个配置信息，data_server，jqUsername，jqPassword。分别用来标志初始化所用的数据服务类型，jqdatasdk的用户名与jqdatasdk的密码。

{
“fontFamily”: “微软雅黑”,
“fontSize”: 12,

"mongoHost": "localhost",
"mongoPort": 27017,
"mongoLogging": true,

"darkStyle": true,
"language": "chinese",

"logActive": true,
"logLevel": "debug",
"logConsole": true,
"logFile": true,

"tdPenalty": ["IF", "IH", "IC"],

"maxDecimal": 4,

"data_server": "jqdata",

"jqUsername": "jqdatasdk用户名",
"jqPassword": "jqdatasdk密码"

}

ctaEngine.py

之后是修改主要的ctaEngine.py文件，此文件当中初始化cta引擎，读取数据等操作都在此处进行修改。

以下所有的代码都是截取了函数当中我进行修改了的部分，没有全部添加，只需要根据此处进行对应修改即可完成功能。

在初始化函数中，读取配置文件中data_server信息，根据配置的data_server类型初始化数据服务。举个例子，像rb1905合约，JQDataSdk使用的是RB1905.XSGE，在JQDataSdk当中获取合约后包含一列name项，是rb1905，所以初始化了一个Dict，用来保存映射关系，key是rb1905,value是RB1905.XSGE。

def __init__(self, mainEngine, eventEngine):
    # 获取数据服务的类型
    # jqdata : joinquant的数据服务
    # mongo  ： mongodb的数据服务
    self.data_server_type = globalSetting.get('data_server', None)

    if self.data_server_type == 'jqdata':
        # JQData数据服务
        self.jq = None

        # JQData能获取的合约代码列表
        # JQData与RQData的查询代码并不一样，所以需要进行一下映射
        # JQData使用字典
        self.jqSymbolDict = {}

        # 初始化JQData服务
        self.initJQData()

之后就是增加两个函数，一个是初始化jqdatasdk的服务，另外一个是通过get_price实时获取数据。这两部分代码可以直接进行使用。

# 增加对jqdatasdk的数据支持
#           by dingzh.tobest
#              2019-01-30
# ----------------------------------------------------------------------
def initJQData(self):
    # "初始化JQDataSDK"
    # 检查是否填写了JQData配置
    username = globalSetting.get('jqUsername', None)
    password = globalSetting.get('jqPassword', None)
    if not username or not password:
            return

    # 加载JQDataSDK
    try:
        import jqdatasdk as jqdata
    except ImportError:
        return

    # 登录JQData
    self.jq = jqdata
    self.jq.auth(username, password)

    # 获取本日可交易合约代码
    try:
        df = self.jq.get_all_securities(types=['futures'], date=datetime.now())
        for ix, row in df.iterrows():
                self.jqSymbolDict[row['name']] = ix
    except RuntimeError:
        pass

    # ----------------------------------------------------------------------
def loadJQBar(self, symbol, days):
    """从JQData加载K线数据"""
    endDate = datetime.now()
    startDate = endDate - timedelta(days)

    jq_symbol = self.jqSymbolDict[symbol]

    df = self.jq.get_price(jq_symbol,
                            start_date=startDate,
                            end_date=endDate,
                            frequency='minute',
                            fields=['open', 'high', 'low', 'close', 'volume'])

    l = []

    for ix, row in df.iterrows():
        bar = VtBarData()
        bar.symbol = symbol
        bar.vtSymbol = symbol
        bar.open = row['open']
        bar.high = row['high']
        bar.low = row['low']
        bar.close = row['close']
        bar.volume = row['volume']
        bar.datetime = row.name
        bar.date = bar.datetime.strftime("%Y%m%d")
        bar.time = bar.datetime.strftime("%H:%M:%S")

        l.append(bar)

    return l

最后对关键函数loadBar进行修改。如果获取的是分钟线的数据，那么判断data_server的类型，再获取对应的数据即可。

def loadBar(self, dbName, collectionName, days):
    """从数据库中读取Bar数据，startDate是datetime对象"""

    if dbName == MINUTE_DB_NAME:
        if self.data_server_type == "jqdata" and collectionName in self.jqSymbolDict.keys():
            l = self.loadJQBar(collectionName, days)
            return l

    # 如果没有则从数据库中读取数据
    startDate = self.today - timedelta(days)

    d = {'datetime':{'$gte':startDate}}
    barData = self.mainEngine.dbQuery(dbName, collectionName, d, 'datetime')

    l = []
    for d in barData:
        bar = VtBarData()
        bar.__dict__ = d
        l.append(bar)
    return l

之后启动vnpy，初始化CTA策略成功。