L1 L2正则化及贝叶斯解释

最新推荐文章于 2024-09-09 00:14:36 发布
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分类专栏： 机器学习 文章标签： 正则化 L1正则化 L2正则化 过拟合 贝叶斯
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本文链接：https://blog.csdn.net/hong__fang/article/details/78281200
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本文探讨L1和L2正则化的区别，L1正则化产生稀疏解，适用于特征选择，而L2正则化得到平滑解。从贝叶斯角度，L1对应Laplace分布，L2对应高斯分布。正则化通过引入先验知识避免过拟合，L1鼓励稀疏解，L2则趋向于0。
摘要由CSDN通过智能技术生成


1 L1正则化和L2正则化区别

  • L1得到的是稀疏权值，可以用于特征选择，假设参数服从Laplace分布（贝叶斯角度理解）
  • L2得到的是平滑权值，因为所有权值都趋于最小，假设参数服从Gauss分布，(并趋于一致，因为一致时平方和，最小)

2 L1正则化稀疏解理解

2.1问题转化


2.2图形化解释

 

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详细分析L1和L2正则化
weixin_43646592的博客
02-09 774
正则化：用来控制模型复杂度，减少过拟合，提高泛化能力。一般通过在目标函数中增加惩罚项实现： 目标函数 + α倍的权重范数(L1 or L2)，其中α控制正则化强弱。 L1正则化： 1.解空间的解释：加上了菱形约束，容易在尖角处碰撞出解 2.贝叶斯估计角度解释：假设w的先验分布服从拉普拉斯分布，在0点的概率要更高 L2正则化： 1.解空间角度解释：加了球形约束，等高线.
从贝叶斯角度看L1及L2正则化
abcdefg90876的博客
06-10 205
首先写一下为什么会写这个吧，之前在看linUCB的一篇博客的时候，看到了这么一段话： 纳尼！岭回归还可以从贝叶斯角度来得到呢！顿时觉得自己知识面太窄，暴露了自己渣渣的本质。既然知识面窄，那就废话不多说，恶补一波吧！本文涉及到的内容可能有点多，不过只要你能从头到尾读下来，相信你一定能够有所收获！ 本文涉及的知识点有：频率派和贝叶斯学派概率和似然拉普拉斯分布和正态分布极大似然方法求线性回归贝...
贝叶斯先验解释l1正则和l2正则区别
weixin_34032621的博客
04-04 172
这里讨论机器学习中L1正则和L2正则的区别。 在线性回归中我们最终的loss function如下： 那么如果我们为w增加一个高斯先验，假设这个先验分布是协方差为 的零均值高斯先验。我们在进行最大似然： 这个东西不就是我们说的加了L2正则的loss function吗？ 同理我们如果为w加上拉普拉斯先验，就可以求出最后的loss function也就是我们平时说的加...
常见的正则化方法以及L1，L2正则化的简单描述
最新发布
2301_76846375的博客
09-09 1939
L1 正则化通过让一些权重趋向于零，从而减少不必要的特征，简化模型。L2 正则化通过让权重整体变小，避免某些权重过大，从而减少过拟合的风险。在实际应用中，L1 更适合做特征选择，而 L2 更适合处理权重过大的问题。有时我们可以结合两者的优势，使用 Elastic Net 正则化，兼具稀疏性和权重缩小的效果。L1 正则化对每个权重 www 的更新，在原有的梯度更新基础上，施加了一个与权重符号相关的减小量。简单来说，L1 正则化的惩罚项是权重 www 的绝对值，因此对不同符号的权重，影响也不同。
贝叶斯角度谈论正则化以及深度学习中的正则化
guojc学习历程
05-22 2950
转载于Regularized Regression: A Bayesian point of view 过拟合 谈正则化之前，我们先来看一看过拟合问题。 以一维的回归分析为例，如上图，如果用高阶多项式去拟合数据的话，可以使得训练误差EinEinE_{in}很小，但是在测试集上的误差就可能很大。 造成这种现象的原因就是因为我们使用的模型过于复杂，根据VC维理论：VC维...
L1、L2正则化与贝叶斯先验分布的关系
codestrom04
07-02 3117
转自：https://note.youdao.com/ynoteshare1/index.html?id=2851b97199bcdc174001d72b1bec0372&type=note （1）频率学观点：认为参数w是固定的，数据集D有多个，所以要解决的问题是什么样的w能使当前的D出现的可能性最大 假设给定输入x，其对应的label是t，且t服从高斯分布且均值为f(x)=wx+b ...
机器学习笔记：贝叶斯方法与正则化的关系
相看两不厌，只有敬亭山
03-30 1599
贝叶斯方法与正则化 统计学分为两个学派：频率派和贝叶斯派。 频率派 频率派常用的参数估计方法为极大似然法（MLE），它的目标是让似然函数最大化，就是求出一个固定参数，这个参数使数据出现的概率最大。 假设数据采样分布为p(x;θ)p(x;\theta)p(x;θ)，即参数为θ\thetaθ时，样本xxx出现的概率。假设现在观测到一组数据x1,x2,⋯ ,xnx_1,x_2...
L1和L2正则化的概率解释1
08-04
总结来说，L1和L2正则化是通过引入不同的概率先验分布来控制模型的复杂度，L1正则化倾向于产生稀疏模型，而L2正则化则倾向于产生更平滑的模型。在实际应用中，选择哪种正则化方式取决于具体任务的需求，例如特征选择...
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L2和L1正则化防止过拟合-贝叶斯角度和约束优化角度的解释
数据之美的博客
02-11 1452
文章目录L2正则化约束优化角度贝叶斯角度L1正则化约束优化角度贝叶斯角度 L1和L2正则化方法对于机器学习模型来说都具有防止模型过拟合的作用，通常我们需要理解他们是如何发挥作用的。L1、L2原理的解释可以从两个角度： 带约束条件的优化求解（拉格朗日乘子法） 贝叶斯学派：最大后验概率 L1正则化相当于为参数w加入了拉普拉斯分布的先验。 L2正则化相当于为参数w加入了高斯分布的先验。 L2正...
机器学习 之 贝叶斯估计与范数
HeroIsUseless的博客
10-04 418
每日小常识 范数，是具有“长度”概念的函数。 欧式范数，实际上是l2l_2l2​-范数 ∣∣x∣∣=32+(−2)2+12=3.742||x||=\sqrt{3^2+(-2)^2+1^2}=3.742∣∣x∣∣=32+(−2)2+12​=3.742 lpl_plp​-范数定义为 ∣∣x∣∣p=p∑i∣xi∣p||x||_p=^p\sqrt{\sum_i|x_i|^p}∣∣x∣∣p​=pi∑​∣xi​∣p​ 例如l1l_1l1​-范数定义为 lpl_plp​-范数定义为 ∣∣x∣∣p=∑i∣xi∣||x||_
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L-M 优化算法和贝叶斯正则化算法训练 BP 网络 matlab代码，使其能够拟合某一附加有白噪声的正弦样本数据
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采用贝叶斯正则化算法提高 BP 网络的推广能力。在本例中，我们采用两种训练方法，即 L-M 优化算法（trainlm）和贝叶斯正则化算法（trainbr），用以训练 BP 网络，使其能够拟合某一附加有白噪声的正弦样本数据。其中，样本数据可以采用如下MATLAB 语句生成： %输入矢量：； %目标矢量：randn(’seed’,78341223)；%T=sin(2*pi*P)+0.1*randn(size(P))；
时序预测：MATLAB实现贝叶斯正则化BP神经网络时间序列未来多步预测
CodeWOW的博客
09-20 508
接下来，我们构建了一个具有指定隐含层单元数的贝叶斯正则化BP神经网络，并使用训练集对其进行训练。最后，我们使用训练好的神经网络对测试集进行多步预测，并将结果可视化展示。它通过使用贝叶斯方法对网络的权重进行正则化，提高了网络的泛化能力和鲁棒性。在时间序列预测中，我们可以使用贝叶斯正则化BP神经网络来学习历史数据的模式，并预测未来数步的数值。通过使用贝叶斯正则化方法，我们可以提高神经网络在时间序列预测任务中的表现。本文将介绍如何使用MATLAB实现贝叶斯正则化BP神经网络进行时间序列的多步预测。
斯坦福ML公开课笔记11——贝叶斯正则化、在线学习、ML应用建议
雨石
01-19 1万+
本文对应ML公开课的第11个视频。前半部分仍然是讲学习理论的内容，后半部分主要讲述一些在具体应用中使用ML算法的经验。学习理论的内容包括贝叶斯统计和正则化(Bayesian statistics and Regularization)、在线学习(Online Learning)。ML经验包括算法的诊断(Diagnostics for debugging learning algorithms)、误差分析(error analysis)、销蚀分析(ablative analysis)、过早优化(prematu
从贝叶斯角度看正则化
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11-24 1748
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pytorch l2正则化_20 （理论+代码）理解模型正则化：L1正则、L2正则
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11-26 556
目录：0 前言1 学习模型正则化1.1 什么是模型正则化1.2 模型的过拟合2 L1正则化2.1 LASSO回归思路2.2 L1正则化项与稀疏性2.3 L1正则使用2.4 调参效果3 L2正则化3.1 岭回归思路3.2 L2正则防止过拟合3.3 L2正则的使用及调参总结0 前言 我们已经知道了模型误差 = 偏差 + 方差 + 不可避免的误差，且在机器学习领域中最重要就是解决过拟合的问题，也就是降低...
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手写算法-python代码实现逻辑回归逻辑回归原理解析损失函数定义以及数学公式推导过程解释1：通俗易懂的手推损失函数：解释2：最大似然估计求解参数对损失函数推导梯度python代码实现逻辑回归 逻辑回归原理解析 前面我们系统性的介绍了线性回归，初学者建议把我前面的文章看完，再来看逻辑回归。写得应该算是容易看懂的了，且都有实例辅证，大家看的时候要自己跑一边代码，多动手、多思考。 今天，我们来讲逻辑回归。 逻辑回归是LogisticRegression的直译，它不是用来解决回归问题的，而是用来解决分类问题的，它
[机器学习]Lasso，L1范数，及其鲁棒性
猿猿的小仓库
11-09 1740
前言：本文包括以下几个方面， 1. 介绍Lasso，从最初提出Lasso的论文出发，注重动机； 2. L1和L2范数的比较，注重L1的稀疏性及鲁棒性； 3. 从误差建模的角度理解L1范数 1. lasso 最早提出Lasso的文章，文献[1]，已被引用n多次。 注：对于不晓得怎么翻译的英文，直接搬来。 文献[1]的动机： 在监督学习中，ordinary least squares(OLS) estimates 最小化所有数据的平方残差（即只是让经验误差最小化），存在2个问题： 1是预测误差（predic
复合正则化稀疏贝叶斯算法提升高光谱图像解混精度
通过贝叶斯推断，作者构建了一个基于L2,1正则化的联合稀疏贝叶斯模型，这种正则化策略结合了L2范数（推广了欧几里得距离）和L1范数（鼓励稀疏性），有助于提高模型的解释能力和抗噪声性能。 关键步骤包括在多观测...
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