基于聚宽量化交易平台实现量化交易策略

一、入门量化策略

　　JoinQuant聚宽API文档：https://www.joinquant.com/help/api/help?name=api

1、策略内容

　　设置股票池为沪深300的所有成分股

　　如果当前股价小于10元/股且当前不持仓，则买入；

　　如果当前股价比买入时上涨了25%，则清仓止盈；

　　如果当前股价比买入时下跌了10%，则清仓止损。

2、获取要操作的股票或指数成分股

# 导入函数库
import jqdata

# 初始化函数，设定基准
def initialize(context):
    # 定义一个全局变量, 保存要操作的股票
    # 方式一:操作一只股票
    # g.security = '601318.XSHG'    # 中国平安股票
    # 方式二:操作多只股票
    # g.security = ['601101.XSHG', '601106.XSHG']
    # 方式三:操作指数成分股
    g.security = get_index_stocks('000300.XSHG')    # 沪深300
    print(g.security)

　　执行显示沪深300指数成分股：

　　

3、开启动态复权模式(真实价格)

　　开启真实价格回测功能很简单，只需一步即可搞定：在initialize中使用set_option。

（1）开启动态复权测试

# 导入函数库
import jqdata

# 初始化函数，设定基准
def initialize(context):
    # 定义一个全局变量, 保存要操作的股票
    # 方式一:操作一只股票
    # g.security = '601318.XSHG'    # 中国平安股票
    # 方式二:操作多只股票
    # g.security = ['601101.XSHG', '601106.XSHG']
    # 方式三:操作指数成分股
    g.security = get_index_stocks('000300.XSHG')    # 沪深300
    set_option('use_real_price', True)

　　由于沪深300不存在分红和股票拆合，显示效果和上图一致。

（2）开启动态复权(真实价格)模式对模拟交易的影响

　　在模拟交易中，在未开启动态复权(真实价格)模式时，我们是使用基于模拟交易创建日期的后复权价格。

　　后复权模式示意图如下图所示：

　　

 

 

　　不开启真实价格模拟盘的运算结果是没有错误，只是会理解起来更费劲一些。

　　如果想知道今天的真实价格，还需知道模拟创建的日期，并进行复权计算。