平稳性、正态分布、白噪声和方差齐性

平稳性

时间序列平稳性的定义

  现象：始终在一常值附近随机波动，波动范围有限，且无明显趋势及周期特征。

         假定某个时间序列由某一随机过程（stochastic process）生成，即假定时间序列{Xt}（t=1, 2, …）的每一个数值都是从一个概率分布中随机得到的。如果经由该随机过程所生成的时间序列满足下列条件：

         均值E(Xt)=m是与时间t 无关的常数；

         方差Var(Xt)=s^2是与时间t 无关的常数；

         协方差Cov(Xt,Xt+k)=gk 是只与时期间隔k有关，与时间t 无关的常数；

         则称经由该随机过程而生成的时间序列是（弱）平稳的（stationary)。该随机过程便是一个平稳的随机过程（stationary stochastic process）。

         我们用样本时间序列的均值、方差、协（自）方差来刻画该样本时间序列的本质特征。我们称这些统计量的取值在未来仍能保持不变的样本时间序列具有平稳性。一个平稳的时间序列指的是&#x