时间序列—白噪声

白噪声序列(来自百度百科)

   白噪声序列，是指白噪声过程的样本实称，简称白噪声。随机变量X（t）（t=1，2，3……），如果是由一个不相关的随机变量的  序列构成的，即对于所有S不等于T，随机变量Xt和Xs的协方差为零，则称其为纯随机过程。对于一个纯随机过程来说，若其期望为 0，方差为常数，则称之为白噪声过程。

注释：白噪声就是一系列独立分布的正态序列：序列无相关性，无趋势性，有随机性，它服从均值为0，方差为σ2的正态分布，白噪声的每一个时序点都是服从正态分布的。

白噪声模型

    

白噪声：

         H(h>=1)阶ACF:  和的相关程度:95%的ACF会落入蓝色区域(2倍标准差以内。

         H(h>=1)阶PACF:  和的相关程度：95%的PACF会落入蓝色区域(2倍标准差）以内 。