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VNPY
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I天辉I
专注于Python相关的量化投资
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MongoDB的安装与设置MongoDB服务
Mongo DB 是目前在IT行业非常流行的一种非关系型数据库(NoSql),其灵活的数据存储方式备受当前IT从业人员的青睐。Mongo DB很好的实现了面向对象的思想(OO思想),在Mongo DB中 每一条记录都是一个Document对象。Mongo DB最大的优势在于所有的数据持久操作都无需开发人员手动编写SQL语句,直接调用方法就可以轻松的实现CRUD操作。工具/原料 Mongo...转载 2018-08-10 15:28:14 · 232 阅读 · 0 评论 -
VNPY_IB API封装
作者:吴咸樾目录背景介绍 API的特点 基本配置 建立连接 合约 订单 行情 Python封装的结构设计 Python封装的函数实现 ibGateway.py介绍 参考文献背景介绍IB API能成为许多量化平台的首选对接通道,不外乎一个原因:Created by traders, for traders。 公司创始人Thomas Peterffy的传奇背景就不多介...转载 2018-08-13 17:35:16 · 3960 阅读 · 0 评论 -
VNPY_RPC
作者:cuizi7目录应用领域 工作原理 RpcServer和RpcClient 其他细节应用领域RPC(Remote Procedure Call Protocol)即远程过程调用,通俗地说就是实现部署在一台服务器上的应用调用部署在另一台服务器上的应用所提供的函数或方法(或运行在两个不同进程中的应用调用对方的函数或方法)。由于两个应用不在同一个内存空间,不能直接调用,此时就需...转载 2018-08-13 14:16:32 · 1597 阅读 · 0 评论 -
VNPY_行情记录模块
作者:硬伤目录模块简介 使用说明 配置文件 推荐方案模块简介VnTrader中内置了行情记录模块DataRecorder,可通过相应的行情接口记录实盘Tick数据,并自动聚合为K线后插入MongoDB数据库,支持VnTrader中对接了的全部Gateway,该模块位于vnpy/trader/app/dataRecorder目录下,主要包括三部分:常量定义文件drBase.p...转载 2018-08-13 12:02:42 · 4932 阅读 · 1 评论 -
VNPY_ 价差交易模块
目录:一、数据定义stBase.py二、价差引擎stEngine.py三、价差算法stAlgo.py四、界面定义uiStWidget.py五、实盘配置ST_setting.json六、价差交易界面一、数据定义stBase.py本文件中定义了价差模块用到的腿类、价差类及方法。1、类StLeg定义:以vtSymbol作为腿关键字,定义“实际交易时的比例”、“ 计...转载 2018-08-13 11:48:43 · 4065 阅读 · 0 评论 -
VNPY - CTA策略模块策略回测
作者:魔元目录使用回测引擎 读懂回测报告 优化策略参数 多进程优化量化策略主要是从历史数据统计或者发现规律然后应用于实盘交易。当然历史不是简单的重复,这就要求策略需要根据市场调整和优化参数。通过回测历史数据可以验证策略的有效性,了解策略的历史收益、最大回撤和回撤时长,对策略参数进行优化等等。CTA策略模块的主要回测目标是验证交易信号是否正确,仓位大小的问题在实盘中则由交易员来确定。...转载 2018-08-10 16:50:05 · 11256 阅读 · 2 评论 -
VNPY - 事件引擎
作者:cuizi7目录引擎结构 启动停止 工作流程 处理函数 使用细节引擎结构事件引擎是vn.py项目的核心,也是大多数交易系统或回测引擎、甚至大多数交互程序(Interactive Program)的设计基础。我们在学习编程的过程中最早编写的大多属于批处理程序(Batch Programming),在这种程序中,程序运行的流程是由程序员决定的。而事件驱动程序设计(Eve...转载 2018-08-06 16:37:54 · 4025 阅读 · 2 评论 -
VNPY- CTA策略模块文件介绍
数据定义ctaBase.py本文件中包含了CTA模块中用到的一些基础设置、类和常量等。其中的类StopOrder对应的委托类型为本地停止单,可以视作一种条件触发单:当前分钟线收盘价格为100,希望在接下来当价格突破102时买入 发出一个102买入的StopOrder,该订单仅存在于本地引擎中,实时监控最新的价格 当引擎收到第一个价格超过102的Tick时,会立即发出市价委托(或者可...转载 2018-08-06 17:23:37 · 4141 阅读 · 0 评论 -
VNPY - Developed by traders, for traders. 使用TA-Lib在vn.trader上开发CTA交易策略
TA-Lib简介作为一套被业界广泛应用的开源技术分析库(包含技术指标计算和K线模式识别等),TA-Lib自2001年发布以来已经有了十多年的历史。TA-Lib中一共包含大约125个技术指标的计算函数,同时提供了包括C/C++、Java、Perl、Python等多种语言的API。有什么用简单来说TA-Lib就是提供了一堆经过长期实践检验的技术指标计算函数。基于现成的计算函数,开发新策略雏...转载 2018-08-06 18:21:35 · 1084 阅读 · 0 评论 -
VNPY - CTA策略模块策略开发
策略模板一般来说,交易策略的思路主要来源于两个方向:第一、实盘中的交易经验总结;第二、数据挖掘、统计分析得到的规律。当然两者也可以结合使用,例如现在流行的深度学习。策略模板是具体交易策略的基础,一般把大部分策略都用到的方法和公共变量放到策略模板里,而具体策略继承该策略模板,进而增加个性方法和变量(如:入场价格、止损止盈)。一般我个人喜欢在最基础模板上,按照交易策略的类型衍生出交易类型模板(...转载 2018-08-06 19:01:04 · 6291 阅读 · 1 评论 -
VNPY- VnTrader基本使用
VnTrader简介目前VnTrader基本实现了国内外全品种的交易,包括期货、股票、贵金属、外盘交易等。对于vn.py的初学者而言,建议从项目的图形交易程序VnTrader开始学习,先了解如何通过界面来监控行情与交易信息,并进行手工交易。VnTrader对接了目前vn.py项目中所有的交易API,包括期货、股票、贵金属、外盘、比特币等。下文以最常用的CTP交易接口为例,讲解如何配置和使用...转载 2018-08-08 18:55:32 · 32167 阅读 · 4 评论 -
VNPY_应用模块开发GUI界面
作者:昊目录VnTrader的GUI设计 表格控件(TableWidget) 调整显示方式(GroupBox、TabWidget) 数据选择工具(ComboBox,SpinBox) 使用按钮调用功能VnTrader的GUI设计GUI界面可以直观的显示策略、行情、账户和交易的相关信息。VnTrader的界面是基于PyQt开发的,主窗口主要包含账户相关窗口、行情窗口、交易窗口和错...转载 2018-10-03 10:45:32 · 2278 阅读 · 0 评论