使用SGD(Stochastic Gradient Descent)进行大规模机器学习

[size=x-large]使用SGD(Stochastic Gradient Descent)进行大规模机器学习[/size]

1 基于梯度下降的学习
对于一个简单的机器学习算法，每一个样例包含了一个(x,y)对，其中一个输入x和一个数值输出y。我们考虑损失函数[img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?l\(\hat{y},y\)[/img],它描述了预测值[img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?\hat{y}[/img]和实际值y之间的损失。预测值是我们选择从一函数族F中选择一个以w为参数的函数[img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?f_w\(x\)[/img]的到的预测结果。
我们的目标是寻找这样的函数[img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?f\in%20F[/img],能够在训练集中最小化平均损失函数
[img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?$$Q\(z,w)=l\(f_w\(x\),y\)$$[/img]
由于我们不知道数据的真实分布，所以我们通常使用
[img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?$$E_n\(f\)=\frac{1}{n}\sum_{i=1}^nl\(f\(x_i\),y_i\)$$[/img]
来代替
[img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?$$E\(f\)=\int%20l\(f\(x\),y\)dP(z)$$[/img]
经验风险[img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?E_n\(f\)[/img]用来衡量训练集合的效果。期望风险E(f)描述了泛化(generation)的效果，预测未知样例的能力。
如果函数族F进行足够的限制（sufficiently restrictive
），统计机器学习理论使用经验风险来代替期望风险。

1.1 梯度下降
我们经常使用梯度下降（GD）的方式来最小化期望风险，每一次迭代，基于[img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?E_n\(f_w\)[/img]更新权重w:
[img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?$$w_{t+1}=w_t-\gamma\frac{1}{n}\sum_{i=1}^n\nabla_w%20Q\(z_i,w_t\)$$[/img],[img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?\gamma[/img]为学习率，如果选择恰当，初始值选择合适，这个算法能够满足线性的收敛。也就是：[img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?-\log\rho%20\sim%20t[/img],其中[img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?\rho[/img]表示残余误差(residual error)。

基于二阶梯度的比较出名的算法是牛顿法，牛顿法可以达到二次函数的收敛。如果代价函数是二次的，矩阵[img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?\Gamma[/img]是确定的，那么这个算法可以一次迭代达到最优值。如果足够平滑的话，[img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?-\log\log\rho%20\sim%20t[/img]。但是计算需要计算偏导hession矩阵，对于高维，时间和空间消耗都是非常大的，所以通常采用近似的算法，来避免直接计算hession矩阵,比如BFGS，L-BFGS。

1.2 随机梯度下降
SGD是一个重要的简化，每一次迭代中，梯度的估计并不是精确的计算[img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?E_n\(f_w\)[/img],而是基于随即选取的一个样例[img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?z_t[/img]:
[img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?$$w_{t+1}=w_t-\gamma_t\nabla_wQ\(z_t,w_t\)$$[/img]
随机过程[img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?\{w_t,t=1,...\}[/img]
依赖于每次迭代时随即选择的样例，尽管这个简化的过程引入了一些噪音，但是我们希望他的表现能够和GD的方式一样。

随机算法不需要记录哪些样例已经在前面的迭代过程中被访问过，有时候随机梯度下降能够直接优化期望风险，因为样例可能是随机从真正的分布中选取的。

随机梯度算法的收敛性已经在随机近似算法的论文所讨论。收敛性要满足：
[img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?\sum_t\rho_t^2<\infty[/img]并且[img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?\sum_t\rho_t=\infty[/img]

二阶随机梯度下降：
[img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?$$w_{t+1}=w_t-\gamma_t\Gamma_t\nabla_w%20Q(z_t,w_t)$$[/img]
这种方法并没有减少噪音，也不会对计算[img]http://latex.codecogs.com/gif.latex?w_t[/img]有太大改进。

1.3 随即梯度的一些例子
下面列了一些比较经典的机器学习算法的随机梯度，
[img]http://dl.iteye.com/upload/picture/pic/112485/dfdf37ea-377a-3e30-bd1e-ba379c4ef63f.png[/img]