量化策略R-Breaker的实践与研究 二

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实践思路

为了测验本策略在实际交易中对抗风险和把握机会的能力，我们把操作标的定为159915 创业板ETF，时间定为2016年1月1日至2017年1月1日

分两次进行测验，第一次在2016年1月1日全仓买入159915。第二次用R-Breaker策略对159915进行交易，最后比较收益率和最大回撤。

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[实验一、全仓买入159915]

结果收益 -25.86% 最大回撤30.23%

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[实验二 R-Breaker买入]

具体代码在最后的分享里

结果收益 -3.52% 最大回撤12.88%

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实践结论：

从简单的比较来看，本策略在股票上同样有相当强的可适用性，不愧号称是期货界最有生命力的策略之一。我觉得本策略的核心可以给我们很多启发，有时间将对此模型进一步研究。

原文有完整代码

作者：剑雪

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