量化策略R-Breaker实践与研究 一

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实现平台：京东量化

语言：python

一、R-Breaker策略介绍

在外汇交易系统中，枢轴点 (Pivot Points) 交易方法是一种经典的交易策略。Pivot Points是一个非常单纯的阻力支撑体系，根据昨日的最高价、最低价和收盘价，计算出七个价位，包括一个枢轴点、三个阻力位和三个支撑位。R-Breaker是在Pivot Points上发展出来的一种短线交易策略，它结合了趋势和反转两种交易方式。

交易系统的基本原理如下：
1. 根据前一个交易日的收盘价、最高价和最低价数据通过一定方式计算出六个价位，从大到小依次为：突破买入价、观察卖出价、反转
卖出价、反转买入价、观察买入价、突破卖出价。
以此来形成当前交易日盘中交易的触发条件。

2. 追踪盘中价格走势，实时判断触发条件。具体条件如下：
A、当日内最高价超过观察卖出价后，盘中价格出现回落，且进一步跌破反转卖出价构成的支撑线时，采取反转策略，即在该点位（反手、开仓）做空；
B、当日内最低价低于观察买入价后，盘中价格出现反弹，且进一步超过反转买入价构成的阻力线时，采取反转策略，即在该点位（反手、开仓）做多；

C、在空仓的情况下，如果盘中价格超过突破买入价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做多；

D、在空仓的情况下，如果盘中价格跌破突破卖出价，则采取趋势策略，即在该点位开仓做空。

(由于帖子太长发不了，代码部分放在第二篇当中)

详细请研究代码，这里使用的是python。原文有完整代码。

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