该博客介绍了一个基于Python的单均线策略回测方法。首先，它导入必要的库，然后设定股票代码、移动平均线长度和价格波动阈值。接着，定义了读取OHLC数据、买卖操作、计算买入量、记录开平仓信息、计算总盈亏和更新资产总值的函数。通过遍历历史数据，根据均线和价格波动产生交易信号，模拟交易过程。最后，博客展示了如何绘制K线图并把交易信息标注在图表上，以及主程序如何运行整个回测流程。
思路：
1.导入需要的包
2.设置变量股票代码，移动平均线，阈值
3.定义函数 load_ohlc_from_local 读取本地文件设置日期为索引，返还DataFrame格式
4.定义buy与sell函数来模拟买卖并打印别买卖股票的代码，价格，数量与日期
5.定义calc_buy_vol通过余额cash给定的价格price来计算买入时交易的股票数量
6.定义open_current_order记入开仓的价格，开仓交易的数量，开仓日期，将余额cash全局化并计算开仓后的余额
7.定义close_current_order计算平仓价格，平仓日期，订单的盈亏，将current_orders中的订单移入history_orders中，再次更新cash余额
8.定义calc_total_pnl计算总盈亏
9.定义update_equity计算股票价格更新计算资产总值
10.定义back_test进行回测，遍历历史数据，根据移动平均线malen和价格波动的阈值判断买入与卖出信号，再调用buy sell等定义过的函数模拟交易
11定义plot_candles绘制K线图，显示开盘价，收盘价，最高价，最低价
12定义cast_orders_onto_candles将历史订单的开仓平仓信息绘制到K线图上
13主程序，设置股票代码，名称，参数，加载历史数据，回测，计算总盈亏并绘制相应的图表
代码：
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