双均线策略

jianglinhao2004

已于 2023-07-22 20:54:23 修改

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文章标签：学习 python pandas

于 2023-07-22 20:51:53 首次发布

本文链接：https://blog.csdn.net/jianglinhao2004/article/details/131870605

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该博客介绍了如何实现双均线交易策略，包括计算长期和短期均线，判断买入与卖出信号，绘制交易点，计算持仓收益及交易成本，并对策略进行年化收益、波动率、夏普比率和最大回撤等绩效指标的评估。通过Python和pandas库完成整个过程。

摘要由CSDN通过智能技术生成

思路：

1.导入需要的包

2.设置变量回测开始时间，股票代码名称

3.定义load_ohlc_from_local读取本地文件600519.csv，设置日期为索引，以DataFrame的格式返还

4.设置变量长期均线，短期均线并计算它们各自的平均值

5.计算做多信号，判断如果短期均线上穿长期均线则产生买入信号1，若短期均线下穿长期均线，则产生卖出信号-1，其他时候为无信号0

6.创建用于标记做多位置的标记，根据信号得到买入和不买入的位置索引

7.绘制入场和出场点，红色三角形为买入点，绿色星号为不买入点，并绘制短期和长期移动平均线

8.计算昨日的持仓状态和当日的收益计算

9.根据买入和卖出信号计算交易成本包含了印花税，滑点，佣金

10.计算年化收益，波动率和夏普比率，用于评估策略表现

11.计算最大回撤找到资产净值曲线最高最低点之间的最大回撤

12.绘制累计收益和最大回撤曲线图

import numpy as np
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
plt.rcParams['font.sans-serif'] = ['SimHei']


bt_start_date = '2018-05-01'
stk_code, stk_name ='sh600519',  u'贵州茅台'

def load_ohlc_from_local():
    df = pd.read_csv('600519.csv')
    df['datetime']=pd.to_datetime(df['da