MIT线性代数笔记-第24讲-马尔可夫矩阵，傅里叶级数

24.马尔可夫矩阵，傅里叶级数

马尔可夫矩阵

马尔可夫矩阵：各元素均非负且各列元素和均为$1$的方阵（在很多地方会定义为各行元素和均为$1$）

1. 马尔可夫矩阵的乘积也为马尔可夫矩阵

   证明： 设两个$n$阶马尔可夫矩阵$A,B$，令$C=AB$

   ​    $\begin{array}{rl}\therefore \sum _{j=1}^n{c}_{j,i}& =(a_{1,1}{b}_{1,i}+\cdots +a_{1,n}{b}_{n,i})+(a_{2,1}{b}_{1,i}+\cdots +a_{2,n}{b}_{n,i})+\cdots +(a_{n,1}{b}_{1,i}+\cdots +a_{n,n}{b}_{n,i})\\ & =b_{1,i}(a_{1,1}+\cdots +a_{n,1})+b_{2,i}(a_{1,2}+\cdots +a_{n,2})+\cdots +b_{n,i}(a_{1,n}+\cdots +a_{n,n})\\ & =b_{1,i}\sum _{k=1}^n{a}_{k,1}+b_{2,i}\sum _{k=1}^n{a}_{k,2}+\cdots +b_{n,i}\sum _{k=1}^n{a}_{k,n}\\ & =\sum _{k=1}^n{b}_{k,i}\\ & =1\end{array}$

   ​    又容易证明当$A,B$各元素均非负时$C$各元素也非负，所以$C$是马尔可夫矩阵

   • 马尔可夫矩阵的正整数幂也是马尔可夫矩阵

2. 马尔科夫矩阵的特征值和特征向量

   • 依第$21$讲的小技巧可知$1$一定为一个马尔可夫矩阵的特征值之一

   • 马尔可夫矩阵的特征值的绝对值（复数特征值则为模）一定不大于$1$

     证明：$暂时不会证明$

3. 马尔可夫链

   马尔可夫矩阵可用于求解概率相关的问题

   例： 有一个史莱姆在$A$区域和$B$区域之间来回跳动，当它在$A$时，下一次有$0.4$的概率跳往$B$，有$0.6$的概率留在$A$；当它在$B$时，下一次有$0.2$的概率跳往$A$，有$0.8$的概率留在$B$，史莱姆刚开始在$A$，问无数次跳跃后它在$A$的概率

   ​   构造二维向量${\vec{u}}_n$使其两个元素分别表示$n$次跳动后史莱姆在$A$的概率和在$B$的概率，则${\vec{u}}_0=\left[\begin{array}{c}1\\ 0\end{array}\right]$

   ​   再构造一个马尔可夫矩阵$A=\left[\begin{array}{cc}0.6& 0.2\\ 0.4& 0.8\end{array}\right]$，那么${\vec{u}}_{k+1}=A{\vec{u}}_k$，所以${\vec{u}}_k=A^k{\vec{u}}_0$

   ​   计算可得$A$的特征值为${\lambda }_1=1,{\lambda }_2=0.4$，分别对应特征向量${\vec{x}}_1=\left[\begin{array}{c}1\\ 2\end{array}\right],{\vec{x}}_1=\left[\begin{array}{c}1\\ -1\end{array}\right]$

   ​   又${\vec{u}}_0=\frac{1}{3}\left[\begin{array}{c}1\\ 2\end{array}\right]+\frac{2}{3}\left[\begin{array}{c}1\\ -1\end{array}\right]$，所以${\vec{u}}_k=\frac{1}{3}\cdot 1^k\left[\begin{array}{c}1\\ 2\end{array}\right]+\frac{2}{3}\cdot 0.4^k\left[\begin{array}{c}1\\ -1\end{array}\right]$

   ​   又${\lim }_{k\to +\infty }0.4^k=0$，所以${\lim }_{k\to +\infty }{\vec{u}}_k=\frac{1}{3}\left[\begin{array}{c}1\\ 2\end{array}\right]$，因而无数次跳跃后它在$A$的概率为$\frac{1}{3}$

4. 傅里叶级数

   • 若有一组$n$维空间的标准正交基${\vec{q}}_1,{\vec{q}}_2,\cdots ,{\vec{q}}_n$

     那么这个空间中的任意向量都可以用它们表示，即$\vec{v}=x_1{\vec{q}}_1+x_2{\vec{q}}_2+\cdots +x_n{\vec{q}}_n$

     令$Q=\left[\begin{array}{cccc}{\vec{q}}_1& {\vec{q}}_2& \cdots & {\vec{q}}_n\end{array}\right],\vec{x}=\left[\begin{array}{c}{x}_1\\ x_2\\ ⋮\\ x_n\end{array}\right]$，则$\vec{v}=Q\vec{x}$，所以$\vec{x}=Q^{-1}\vec{v}=Q^T\vec{v}$，这样可以很方便地求得$\vec{x}$中的每个元素，即$x_i={\vec{q}}_i^T\cdot \vec{v}$

     这个求法也可以用${\vec{q}}_i^T\cdot \vec{v}=x_1{\vec{q}}_1{\vec{q}}_i^T+\cdots +x_i{\vec{q}}_i{\vec{q}}_i^T+\cdots +x_n{\vec{q}}_n{\vec{q}}_i^T=x_i{\vec{q}}_i{\vec{q}}_i^T=x_i$来理解

   • 傅里叶级数

     傅里叶级数可以展开任何周期函数，即$f(x)=a_0+a_{1}cosx+b_{1}sinx+\cdots +a_{n}cosnx+b_{n}sinnx+\cdots$

     与刚才的用$n$个标准正交向量表示空间中的所有向量不同，此时维度是无限的，但这些三角函数的性质还是正交

     这就需要引入函数正交的含义，在向量中正交的判断是求点积，函数是曲线，有无数个点，所以点积由相加变成了求积分

     对于函数$f,g$，二者在区间$I$上正交当且仅当二者在$I$上均有定义且在$I$上的定积分$\int f(x)g(x)dx=0$

     证明$cosmx,cosnx$在$(0,2\pi )$上正交：

     ​    $\begin{array}{rl}{\int }_0^{2\pi }cosmx\cdot cosnxdx& =\frac{1}{2}{\int }_0^{2\pi }(cos(m+n)x+cos(m-n)x)dx\\ & =\frac{1}{2}{\left[\frac{sin(m+n)x}{m+n}+\frac{sin(m+n)x}{m-n}\right]}_0^{2\pi }\\ & =0\end{array}$

     类似可证$cosx,sinx,cos2x,sin2x,\cdots$在$(0,2\pi )$上两两正交，又因为这些三角函数都有周期$2\pi$，所以它们在$(2k\pi ,2k\pi +2\pi ),k\in Z$上两两正交

     接下来求解傅里叶级数中的$a_0,a_1,\cdots$，可以使用和向量类似的方法，等式左右分别乘上对应的三角函数，再在$(0,2\pi )$上积分

     如${\int }_0^{2\pi }cosx\cdot f(x)dx=a_1{\int }_0^{2\pi }co{s}^{2}xdx=\pi a_1$，可得$a_1=\frac{1}{\pi }{\int }_0^{2\pi }cosx\cdot f(x)dx$

     当然$a_0=\frac{1}{\pi }{\int }_0^{2\pi }f(x)dx$

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