《期货套利基础系列》介绍套利的基础知识:
第2-3篇是套利基础知识,内容来自电子书,有做过套利的人可以跳过;
第4-5篇是介绍套利交易的一些常识;
《期货实战系列》介绍期货季节性交易方法:
《期货资金管理系列》介绍期货交易的资金管理方法:
本篇内容包括5个部分:
01、今日商品跟踪表:主要跟踪当前53个交易活跃的品种,对当日的品种涨跌幅、增减仓、板块指数的涨跌幅和增减仓进行排序;
02、宏观窥探:主要是对国内外股市、资本市场主要宏观指标进行跟踪;
03、期权时代:主要统计期权方面的内容;
04、套利广场:主要统计套利方面的内容;
05、主力持仓跟踪:中信、永安和国泰君安的持仓数据;
另外,周末发布套利数据和外盘商品、股市、库存等数据。
01 今日商品跟踪表
今日商品以跌为主,整体商品增仓-16万手,沉淀资金流入-53亿。
今日菜粕上涨,饲料板块成唯一上涨板块;燃油暴跌,带动石油板块领跌。
苹果在4-5月份开花,自从2017/2018年大减产后,每年的3-5月份都会有一波花期的减产炒作行情。
今年在砍树、化肥价格上涨、开花量减少等背景下,花期炒作行情开始的更早、上涨的更高,目前价格与处于同期最高。
虽然现场调研反应局部花量偏少,但目前还在疏花阶段,本身就要减去一部分无用的花;后期坐果后,还要进行第二轮的疏果,依然是要减少果量;现阶段只要开花量减少得不是很严重,对实际产量是不会有影响的。
真正的定产应该在后期的套袋数据上,这是唯一比较客观和全面的产量数据参考。
在花期的时候就如此的高价,虽然产量还未最终确定,但今年并未见到大面积的自然灾害,时间也进入5月中旬,传统的花期炒作结束、行情反转时间节点,可以考虑逢高做空。
从季节性上看,1-5月偏强,6月偏弱,7-9月中性。
02 宏观窥探
今日全球股市普涨,美元继续回落到104下方,VIX恐慌指数回落到33下方,美十年期国债收益率回落到3%附近。目前整体通胀率较高,相比之前有所回落,系统性风险有所回落。
03 期权时代
明天是大连2206期权末日,今日铁矿石大波动,认沽期权高低点达到25倍。
04 套利广场
伴随着纯碱2209大跌,SA09-01也出现较大回调。
后续若是商品继续下跌,SA09-01难免继续下跌,但若后续商品继续上涨,则价差有可能继续上涨。
由于纯碱是新品种,历史数据较少,今年才是第三年,统计数据的可靠性偏低。
从季节性上看,5-7月偏弱,8月反弹,有兴趣的可以关注。
05 主力持仓跟踪