黑色暴力反弹,铁矿石认购翻倍,RB10-01开始反弹2022.6.27

期货套利基础系列》介绍套利的基础知识:

期货套利基础第一篇:对套利的误解

第2-3篇是套利基础知识,内容来自电子书,有做过套利的人可以跳过;

期货套利基础第二篇:套利交易的基本概念

期货套利基础第三篇:套利机会的发现

第4-5篇是介绍套利交易的一些常识;

期货套利基础第四篇:下单软件和交易通道

期货套利基础第五篇:标准套利和保证金优惠


期货实战系列》介绍期货季节性交易方法:

期货实战第一篇:季节性交易法

期货实战第二篇:季节性套利交易法

期货实战第三篇:季节性单边交易法

期货实战第四篇:单边的对冲操作

期货资金管理系列》介绍期货交易的资金管理方法:

期货资金管理第一篇:资金管理的重要性

期货资金管理第二篇:凯利公式和量化风控

期货资金管理第三篇:单策略的资金管理方法

期货资金管理第四篇:总账户的资金管理方法

2021年行情和交易总结

本篇内容包括5个部分:

01、今日商品跟踪表:主要跟踪当前53个交易活跃的品种,对当日的品种涨跌幅、增减仓、板块指数的涨跌幅和增减仓进行排序;

02、宏观窥探:主要是对国内外股市、资本市场主要宏观指标进行跟踪;

03、期权时代:主要统计期权方面的内容;

04、套利广场:主要统计套利方面的内容;

05、主力持仓跟踪:中信、永安和国泰君安的持仓数据;

另外,周末发布套利数据和外盘商品、股市、库存等数据。

01 今日商品跟踪表

今日商品普涨,整体商品增仓30万手,沉淀资金流入43亿。 

今日铁矿石暴涨,带动黑链指数领涨,棉花下跌,软商品成唯一下跌板块。

自美联储加息后,整体氛围转空,由于没有较大的利好出炉,加上对衰退的担忧,商品连续下跌超过10%,部分品种跌幅超过20%。

上周金砖国家会议发出积极面对经济危机的信号,国常会也表示要出台刺激政策,政策面上有较大的利好,商品出现企稳反弹。

然而美联储主席鲍威尔连续的鹰派言论打压商品,甚至重申控通胀决心——即使可能引发衰退,商品接连下跌。

在G7会议上,美国也抛出了未来5年6000亿美元的基建计划,使市场氛围转为缓和,今日商品出现较大反弹。

在政策面有利好的背景下,今日铁矿石大幅拉涨5.3%,有短期见底的迹象。

由于短期跌幅超过25%,幅度大、速度快,短期有空单止盈的迹象,前期925进场的空单已全部止盈。

总体来看,今年在粗钢产能压减的背景下,今年铁矿石已经见顶,后续在逢高做空。

02    宏观窥探

今日全球股市普涨,美元下破104,VIX恐慌指数回落到28附近,美十年期国债收益率反弹到3.1%附近。目前整体通胀率较高,系统性风险有所回落。

03  期权时代

今日商品普遍反弹,铁矿石大涨5.3%,认购期权也出现翻倍的涨幅。

前期大跌行情已经暂告一段落,认沽可以止盈离场,并布局认购。

04 套利广场

近期螺纹跟随黑色下跌,RB10-01价差也跟随探底;

近期螺纹开始反弹,价差也跟随上涨;

按照2016年供给侧改革后的季节性:7月偏弱,8-9月偏强,后续随着梅雨季节的离开,以及本组价差大概率会继续上行。

05 主力持仓跟踪

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